Discussão do artigo "Previsão no trading e modelos Grey"

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Este artigo aborda a aplicação de modelos Grey à previsão de séries temporais financeiras. Vamos analisar os princípios de funcionamento dos modelos Grey e as particularidades de sua aplicação a séries financeiras. Também discutiremos as vantagens e limitações do uso desses modelos em trading.

Os modelos Grey podem ser usados para resolver diversos tipos de problemas. Com os GM, podemos analisar uma série temporal, suavizá-la ou identificar as principais tendências no movimento do preço. Mas esse modelo também pode ser usado para previsão. A principal vantagem do uso dos GM é que esses modelos não impõem nenhuma restrição quanto à estacionariedade da série temporal. Por exemplo, a SMA apresenta seu melhor desempenho quando a série temporal é estacionária e seus valores seguem uma distribuição normal. Se a série temporal for não estacionária, isto é, em termos simples, se houver uma tendência, a SMA ficará inevitavelmente defasada. Para os GM, esses requisitos não são relevantes, e eles podem lidar com qualquer série temporal. Ou, pelo menos, deveriam conseguir. Os requisitos dos GM são simples e fáceis de cumprir:

• o comprimento da série temporal deve ser de pelo menos 4;
• a série temporal deve ter valores estritamente positivos e observações igualmente espaçadas no tempo, sem lacunas.

Autor: Aleksej Poljakov