Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Autootimizáveis em MQL5 (Parte 6): Regras de Trading Autoajustáveis (II)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Construindo Expert Advisors Autootimizáveis em MQL5 (Parte 6): Regras de Trading Autoajustáveis (II) foi publicado:
Em nossa última discussão sobre regras de trading auto-adaptativas, vinculada aqui, consideramos os problemas enfrentados por um trader algorítmico ao tentar seguir as melhores práticas sobre como utilizar o indicador RSI.
Descobrimos que os resultados padronizados nem sempre são gerados pelo indicador, dependendo de vários fatores, como o período, o timeframe e também o mercado específico em questão.
Para resolver esse problema, postulamos que traders algorítmicos poderiam, em vez disso, estudar o intervalo real do indicador, de modo que possam reajustar o ponto médio do indicador para o meio de seu intervalo observado, e não de seu intervalo total possível. Fazendo isso, obtemos algumas garantias sobre a geração de sinais de trading que não conseguimos obter a partir das regras tradicionais do RSI. Ganhamos controle adicional sobre o novo sinal ao registrar um desvio médio a partir do ponto médio, e registrar apenas sinais gerados por múltiplos do desvio médio.
Agora avançaremos além de nossa tentativa inicial de construir uma solução prática. Há várias melhorias que podemos fazer em relação à nossa última tentativa. A melhoria essencial que buscamos é a capacidade de tentar estimar o valor dos níveis de RSI escolhidos.
Em nossa última discussão, simplesmente assumimos que desvios significativamente maiores do que o desvio médio poderiam tender a ser mais lucrativos. No entanto, não tentamos medir se isso era verdade. Não fizemos nenhuma tentativa de quantificar o valor dos novos níveis que estamos propondo e compará-los com o valor dos níveis tradicionais, 70 e 30.
Além disso, nossa última discussão considerou o caso em que o período do RSI era fixo. Essa suposição simplificadora tornou nossa estrutura mais fácil de entender. Hoje, passamos a tratar do problema oposto: o caso em que o usuário não sabe qual período deve usar. Em sua forma atual, a classe completa fica assim.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana