Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Autootimizáveis em MQL5 (Parte 6): Regras de Trading Autoajustáveis (II)"

 

Novo artigo Construindo Expert Advisors Autootimizáveis em MQL5 (Parte 6): Regras de Trading Autoajustáveis (II) foi publicado:

Este artigo explora a otimização dos níveis e períodos do RSI para obter melhores sinais de trading. Introduzimos métodos para estimar valores ótimos do RSI e automatizar a seleção de períodos usando busca em grade e modelos estatísticos. Por fim, implementamos a solução em MQL5 enquanto utilizamos Python para análise. Nossa abordagem busca ser pragmática e direta para ajudá-lo a resolver problemas potencialmente complicados, com simplicidade.

Em nossa última discussão sobre regras de trading auto-adaptativas, vinculada aqui, consideramos os problemas enfrentados por um trader algorítmico ao tentar seguir as melhores práticas sobre como utilizar o indicador RSI.

Descobrimos que os resultados padronizados nem sempre são gerados pelo indicador, dependendo de vários fatores, como o período, o timeframe e também o mercado específico em questão.

Para resolver esse problema, postulamos que traders algorítmicos poderiam, em vez disso, estudar o intervalo real do indicador, de modo que possam reajustar o ponto médio do indicador para o meio de seu intervalo observado, e não de seu intervalo total possível. Fazendo isso, obtemos algumas garantias sobre a geração de sinais de trading que não conseguimos obter a partir das regras tradicionais do RSI. Ganhamos controle adicional sobre o novo sinal ao registrar um desvio médio a partir do ponto médio, e registrar apenas sinais gerados por múltiplos do desvio médio.

Agora avançaremos além de nossa tentativa inicial de construir uma solução prática. Há várias melhorias que podemos fazer em relação à nossa última tentativa. A melhoria essencial que buscamos é a capacidade de tentar estimar o valor dos níveis de RSI escolhidos. 

Em nossa última discussão, simplesmente assumimos que desvios significativamente maiores do que o desvio médio poderiam tender a ser mais lucrativos. No entanto, não tentamos medir se isso era verdade. Não fizemos nenhuma tentativa de quantificar o valor dos novos níveis que estamos propondo e compará-los com o valor dos níveis tradicionais, 70 e 30.

Além disso, nossa última discussão considerou o caso em que o período do RSI era fixo. Essa suposição simplificadora tornou nossa estrutura mais fácil de entender. Hoje, passamos a tratar do problema oposto: o caso em que o usuário não sabe qual período deve usar. Em sua forma atual, a classe completa fica assim.


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana