Discussão do artigo "Superando as limitações do aprendizado de máquina (Parte 2): falta de reprodutibilidade"

[MetaQuotes]

Novo artigo Superando as limitações do aprendizado de máquina (Parte 2): falta de reprodutibilidade foi publicado:

O artigo examina por que os resultados de trading podem variar significativamente entre corretoras, mesmo usando a mesma estratégia e o mesmo símbolo financeiro, devido à precificação descentralizada e às divergências nos dados. Este artigo ajuda os desenvolvedores MQL5 a entender por que seus produtos podem receber avaliações mistas no MQL5 Marketplace e incentiva os desenvolvedores a adaptar suas abordagens a corretoras específicas para garantir resultados transparentes e reproduzíveis. Se amplamente adotada, essa pode se tornar uma prática recomendada importante e bastante especializada, capaz de beneficiar nossa comunidade.

Para esta discussão, escolhi aleatoriamente duas corretoras que uso pessoalmente para trading por conta própria. De acordo com as regras da nossa comunidade, que proíbem publicidade de corretoras, seus nomes foram removidos e substituídos por "Corretora A" e "Corretora B".

Usando a biblioteca Python para MetaTrader 5, solicitei às duas corretoras dados históricos diários do par EURUSD ao longo de quatro anos. Ao verificar os dados, percebi que os timestamps não coincidiam: os dados de uma corretora cobriam o período a partir de setembro de 2019, enquanto os dados da outra começavam apenas em agosto de 2020. Ainda assim, ambos os serviços retornaram exatamente 1460 linhas de dados diários, atendendo corretamente à nossa solicitação.

Dado o caráter descentralizado do setor de corretoras, é perfeitamente esperado que seus fusos horários operacionais possam ser diferentes. No entanto, são menos óbvias as consequências do horário de verão, dos feriados nacionais reconhecidos e de outras pequenas divergências que podem distorcer ainda mais o alinhamento dos timestamps.

Em seguida, calculamos o retorno de 10 dias do par EURUSD nas duas corretoras e descobrimos que as características numéricas do símbolo EURUSD não coincidiam. O retorno médio de 10 dias do par EURUSD na Corretora A foi de 0,000267, enquanto na Corretora B o retorno médio foi de -0,000352. Isso representa uma diferença de aproximadamente 232% no retorno esperado do mesmo ativo subjacente.

A situação se agrava pelo fato de que o retorno esperado da Corretora A parece estar associado a um risco 21% maior do que o retorno esperado da Corretora B. Chegamos a essa conclusão porque a diferença nos retornos entre as corretoras aumentou em 21%. 

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana