Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Auto Otimizáveis em MQL5 (Parte 6): Prevenção de Stop Out"

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Novo artigo Construindo Expert Advisors Auto Otimizáveis em MQL5 (Parte 6): Prevenção de Stop Out foi publicado:

Junte-se a nós na discussão de hoje enquanto buscamos um procedimento algorítmico para minimizar o número total de vezes em que somos estopados em negociações vencedoras. O problema que enfrentamos é significativamente desafiador, e a maioria das soluções apresentadas em discussões da comunidade carece de regras fixas e bem definidas. Nossa abordagem algorítmica para resolver o problema aumentou a lucratividade de nossas negociações e reduziu nossa perda média por operação. No entanto, ainda há avanços a serem feitos para filtrar completamente todas as negociações que serão estopadas; nossa solução é um bom primeiro passo para qualquer pessoa experimentar.

É possível que traders prevejam corretamente a futura variação de preço de um mercado, mas fechem suas posições com prejuízo. Nos círculos de trading, isso é comumente chamado de “Ser estopado”. Esse problema surge do fato de que os níveis de preço não se movem em linhas retas e previsíveis. 

Na Fig 1, fornecemos um snapshot da variação horária de preço do par EURUSD. As linhas verticais brancas tracejadas marcam o início e o fim do dia de negociação. Um trader que estivesse confiante de que os níveis de preço cairiam naquele dia teria previsto corretamente a futura variação de preço. Infelizmente, os níveis de preço subiram consideravelmente antes de cair, o que significa que, se o stop loss do nosso trader estivesse dentro da zona vermelha destacada na Fig 1, ele teria fechado sua posição com prejuízo, mesmo tendo previsto corretamente a variação futura de preço.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana