Discussão do artigo "Usando PSAR, Heiken Ashi e Aprendizado Profundo Juntos para Operações de Trading"

[MetaQuotes]

Novo artigo Usando PSAR, Heiken Ashi e Aprendizado Profundo Juntos para Operações de Trading foi publicado:

Este projeto explora a fusão entre aprendizado profundo e análise técnica para testar estratégias de trading no mercado de câmbio (forex). Um script em Python é usado para experimentação rápida, utilizando um modelo ONNX juntamente com indicadores tradicionais como PSAR, SMA e RSI para prever movimentos do par EUR/USD. Um script em MetaTrader 5 então leva essa estratégia para um ambiente ao vivo, usando dados históricos e análise técnica para tomar decisões de trading mais informadas. Os resultados do backtesting indicam uma abordagem cautelosa, porém consistente, com foco em gestão de risco e crescimento estável em vez da busca agressiva por lucros.

Os resultados do Expert Advisor (EA) fornecem uma visão valiosa sobre seu desempenho durante o período de backtesting. Começando com um depósito inicial de US$ 10.000, a estratégia obteve um lucro líquido total modesto de 17 unidades, indicando que, embora tenha gerado lucros, estes foram relativamente pequenos em proporção ao investimento inicial. A curva de saldo reflete esse crescimento gradual, mostrando uma trajetória ascendente estável, embora lenta, ao longo do tempo.

Um dos destaques das métricas é o Fator de Lucro (Profit Factor) de 4,39. Esse é um número sólido, sugerindo que, para cada unidade de risco assumida, a estratégia obteve 4,39 unidades de recompensa. Isso implica que o EA foi eficaz em maximizar os lucros em relação às perdas. O Fator de Recuperação (Recovery Factor) de 4,48 reforça ainda mais esse ponto, mostrando que a estratégia foi capaz de se recuperar de períodos de perdas de forma eficiente — um sinal positivo de robustez. No entanto, vale destacar o Índice de Sharpe, que foi de 5,25. Embora esse índice seja relativamente alto e geralmente indique bons retornos ajustados ao risco, o lucro absoluto pequeno sugere que a estratégia talvez tenha assumido riscos muito baixos, resultando em ganhos limitados.

Autor: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera