Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Conjunto de agentes com uso de mecanismos de atenção (MASAAT)"

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Novo artigo Redes neurais em trading: Conjunto de agentes com uso de mecanismos de atenção (MASAAT) foi publicado:

Apresentamos a estrutura adaptativa multiagente para otimização de portfólio financeiro (MASAAT), que integra mecanismos de atenção e análise de séries temporais. O MASAAT forma um conjunto de agentes que analisam séries de preços e mudanças direcionais, permitindo identificar variações significativas nos preços dos ativos em diferentes níveis de detalhamento.

A gestão de portfólios de instrumentos financeiros é um aspecto central nas decisões de investimento, com o objetivo de aumentar a rentabilidade minimizando riscos por meio da alocação dinâmica de capital entre os ativos. A alta volatilidade dos mercados financeiros, onde os preços dos ativos dependem de muitos fatores, dificulta a gestão de um portfólio ideal que atenda a dois objetivos conflitantes: maximizar o lucro e minimizar os riscos. Modelos financeiros tradicionais, desenvolvidos com base em diferentes princípios de investimento, muitas vezes são eficazes apenas em um único mercado e podem falhar em condições complexas de mercados dinâmicos.

Recentemente, tem havido um foco crescente na aplicação de métodos de aprendizado de máquina para análise de séries de preços não estacionárias. Entre esses métodos, destacam-se as estratégias de aprendizado profundo e o aprendizado por reforço, que têm mostrado resultados significativos nas finanças computacionais. No entanto, os dados de preços nos mercados financeiros geralmente consistem em séries temporais ruidosas, nas quais é difícil extrair informações que indiquem tendências futuras.

Uma possível solução para esses problemas é apresentada no trabalho "Developing an attention-based ensemble learning framework for financial portfolio optimisation". Seus autores propuseram uma estrutura inovadora de trading adaptativo com mecanismos de atenção e análise de séries temporais integrados (Multi-Agente e Auto-Adaptativa com mecanismos de Atenção e Séries Temporaisintegrados— MASAAT). Dentro desse framework, é criado um conjunto de agentes para observação e análise de mudanças direcionais nos preços dos ativos em diferentes níveis de detalhamento, com o objetivo de revisar cuidadosamente os portfólios para equilibrar a rentabilidade geral e os riscos de investimento em mercados financeiros altamente voláteis.

Autor: Dmitriy Gizlyk