Discussão do artigo "Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 40): Parabolic SAR"

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Novo artigo Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 40): Parabolic SAR foi publicado:

O Parabolic Stop-and-Reversal (SAR) é um indicador de pontos de confirmação e término de tendência. Como ele detecta tendências com atraso, sua principal função era posicionar ordens stop-loss móveis para posições abertas. Vamos analisar se é possível utilizá-lo como sinal de EA com a ajuda de classes de sinais personalizadas para EAs, montadas usando o Assistente.

Continuamos nossa série de artigos em que exploramos diferentes configurações e ideias de trading que podem ser rapidamente aplicadas e testadas graças ao Assistente MQL5. Nos dois artigos anteriores, focamos nos indicadores e osciladores mais básicos, como aqueles fornecidos com as classes do Assistente na IDE. Utilizamos diferentes padrões que cada um desses indicadores pode oferecer, testamos esses padrões individualmente e também os otimizamos para configurações que usam uma amostra de múltiplos padrões, de modo que pudéssemos comparar os resultados dos testes de execuções independentes dos padrões com configurações coletivas ou otimizadas. 

Neste artigo, manteremos o mesmo formato, analisando sucessivamente vários padrões do Parabolic SAR e encerrando a narrativa com um teste combinando vários padrões, como fizemos nos artigos anteriores. O Parabolic SAR é calculado praticamente de forma independente a cada nova barra, já que alguns parâmetros usados em sua fórmula precisam ser ajustados, como veremos a seguir. No entanto, essa característica o torna muito sensível às variações de preço e à tendência geral, o que justifica seu uso na classe de sinais personalizados. Neste artigo, exploraremos 10 padrões individuais do indicador, testando cada um separadamente e, depois, executando um teste com uma amostra combinada desses padrões, como fizemos nos artigos anteriores.

Aqui lidamos com três buffers de dados — preços, média móvel e SAR. Optamos por observar a divergência entre preços e SAR, embora também seja possível analisar outros tipos, como entre a média móvel e o SAR. No entanto, essa divergência, por conta do efeito de atraso da média móvel, também apresentará um leve atraso comparado à divergência entre preço e SAR, que foi a que implementamos neste artigo. Por outro lado, ela tende a ser menos ruidosa, já que o preço gera muitas variações no curto prazo que frequentemente não resultam em nada no longo prazo. Recomendamos ao leitor que explore essa alternativa por conta própria. O valor de entrada para a aplicação de padrões neste caso é 32.

Autor: Stephen Njuki