Discussão do artigo "Implementação do Exponente de Hurst Generalizado e do Teste de Razão de Variância em MQL5"
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Novo artigo Implementação do Exponente de Hurst Generalizado e do Teste de Razão de Variância em MQL5 foi publicado:
Neste artigo, investigamos como o Exponente de Hurst Generalizado e o Teste de Razão de Variância podem ser utilizados para analisar o comportamento das séries de preços em MQL5.
Para testar nossa função GHE, a aplicação GHE.ex5, implementada como um Expert Advisor, foi preparada. Ela permite visualizar séries aleatórias com características predefinidas e observar como o GHE funciona. A interatividade total permite ajustar todos os parâmetros do GHE, bem como o comprimento das séries dentro dos limites. Uma característica interessante é a capacidade de transformar logaritmicamente as séries antes de aplicar o GHE, para testar se há algum benefício em pré-processar os dados dessa maneira.
Todos sabemos que, quando se trata de aplicação no mundo real, os conjuntos de dados são afetados por ruído excessivo. Como o GHE gera uma estimativa, que é sensível ao tamanho da amostra, precisamos testar a significância do resultado. Isso pode ser feito realizando um teste de hipótese chamado Teste de Razão de Variância (VR).
Autor: Francis Dube