Discussão do artigo "Simulação de mercado (Parte 02): Cross Order (II)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Simulação de mercado (Parte 02): Cross Order (II) foi publicado:
Diferente do que foi visto no artigo anterior, aqui vamos fazer o controle de seleção no Expert Advisor. Porém, esta não é uma solução ainda definitiva. Mas irá nos atender por hora. Então acompanhe o artigo para entender como implementar uma das soluções possíveis.
No artigo anterior Simulação de mercado (Parte 01): Cross Order (I), mostrei e expliquei uma alternativa para um problema bastante comum, principalmente para quem opera, de alguma forma contratos futuros. Apesar de não ter mostrado a solução final, já que todo o artigo foi focado apenas no indicador Chart Trade. O conteúdo visto naquele artigo, é de suma importância. Já que ele nos dá a possibilidade, de fazer com que a classe C_Terminal, possa nos fornecer um nome adequado para operar os tais contratos futuros.
Porém, o problema ainda persiste. Não por conta do Chart Trade, ou por conta do Expert Advisor. Mas sim por conta do sistema de ordens pendentes. Que apesar de ainda não termos começado a falar sobre ele, aqui nos artigos. Temos que de alguma forma nos preparar para ele. Isto por que, parte das informações que serão usadas nele, vem do Chart Trade. E todo o processo de comunicação com o servidor, se dará via Expert Advisor. Ou seja, temos um triângulo, onde cada um dos vértices, representa uma das aplicações a serem desenvolvidas. Porém a aresta que se comunica com o servidor, sai do vértice do Expert Advisor.
Autor: Daniel Jose