Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 7): Seleção de grupos considerando o período forward"
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Novo artigo Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 7): Seleção de grupos considerando o período forward foi publicado:
Anteriormente, ao selecionar grupos de estratégias de trading para melhorar os resultados combinados, avaliamos os grupos apenas no mesmo período utilizado para a otimização dos EAs individuais. Vamos agora observar o que acontece ao aplicar a seleção no período forward.
O testador padrão do MetaTrader 5 consegue realizar passes individuais e otimizações considerando a presença do chamado período forward. Quando usamos essa função, o testador divide todo o período de teste em duas partes — o período principal e o período forward. Ao final do período principal, todas as posições são fechadas e o saldo da conta é reiniciado. Em seguida, o EA é executado novamente no período forward, e todas as estatísticas coletadas pelo testador são calculadas separadamente para o período principal e o período forward.
No aprendizado de máquina, os termos In-Sample (IS) e Out-Of-Sample (OOS) são frequentemente usados para descrever os dados de treinamento e de validação dos modelos. No nosso caso, o período principal assume o papel de IS, enquanto o período forward — corresponde ao OOS. No entanto, é importante notar que OOS — é um conceito mais amplo que o período forward: podemos testar um EA sem especificar um período forward no testador, mas se o período de teste estiver fora do período de otimização, isso ainda será um teste OOS.
Como anteriormente quase não utilizamos testes em OOS (exceto no final deste artigo), é um bom momento para verificar se há esperança de manter resultados comparáveis no período forward em relação ao período principal.
Autor: Yuriy Bykov