Discussão do artigo "Análise quantitativa no MQL5: implementando um algoritmo promissor"

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Novo artigo Análise quantitativa no MQL5: implementando um algoritmo promissor foi publicado:

Vamos explorar o que é a análise quantitativa, como os grandes players a utilizam e criar um dos algoritmos de análise quantitativa na linguagem MQL5.

O que é análise quantitativa no mercado financeiro? A análise quantitativa surgiu como uma espécie de precursor do aprendizado de máquina, sendo, na verdade, um subcampo do aprendizado estatístico. Ainda na época em que os computadores estavam apenas surgindo, ocupavam uma sala inteira e funcionavam com cartões perfurados, mentes inovadoras já tentavam adaptá-los para a análise de grandes volumes de dados e estatísticas. Sim, naquela época, o conjunto de operações e funções estatísticas que podiam ser aplicadas aos preços era extremamente limitado, as próprias funções eram bastante simples e os padrões encontrados não eram complexos.

Essas pesquisas se resumiam a cálculos muito básicos para identificar certas relações nos dados, principalmente lineares.

O método mais simples e fácil de dominar para a análise quantitativa nos mercados financeiros é a análise do spread entre ativos correlacionados. Por exemplo, podemos calcular o spread entre dois ativos correlacionados e, com a análise quantitativa, identificar o desvio médio, máximo e mediano desse spread. Obtendo uma característica quantitativa dos dados, já podemos entender o quanto um ativo se desviou do outro e aproximadamente compreender o estado de equilíbrio dos dois ativos, para onde ambos certamente retornarão quando a divergência entre eles se "fechar" (ou seja, quando os ativos se moverem em direção um ao outro). No geral, a aplicação da análise quantitativa no trading de pares é um tópico muito interessante, que ainda abordaremos em um dos próximos artigos. 

Autor: Yevgeniy Koshtenko