Discussão do artigo "Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 22): Outra Perspectiva sobre Médias Móveis"

Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 22): Outra Perspectiva sobre Médias Móveis foi publicado:
Neste artigo, tentaremos simplificar a descrição dos conceitos discutidos nesta série, focando apenas em um indicador, o mais comum e, provavelmente, o mais fácil de entender. Estamos falando da média móvel. Também examinaremos o significado e as possíveis aplicações das transformações naturais verticais.
O foco desta série de artigos sempre foi a teoria das categorias. Falamos muito sobre a previsão de séries temporais, pois ela é relevante para a maioria dos traders, que constituem a maioria dos participantes desta plataforma. No entanto, outras aplicações relevantes incluem avaliação, risco, alocação de portfólio e muitas outras. Para dar um breve exemplo sobre avaliação, veremos muitas maneiras de aplicar a teoria das categorias na avaliação de ações. Por exemplo, se tomarmos os principais indicadores de uma ação de modo que cada um seja um objeto na categoria, os morfismos (ou caminhos do grafo), que conectam esses diferentes indicadores (como receitas, dívidas, etc.), podem ser classificados em diferentes classes de avaliação (por exemplo, A+, A, B, etc.). Assim, ao obter os indicadores de uma ação específica, podemos determinar a qual classe ela pertence. Esse é uma abordagem simplificada, que serve apenas como uma dica do que pode ser feito nesta área.
Mas, voltando às séries temporais. Muitos consideram as médias móveis uma representação excessivamente simplificada. No entanto, elas são muito importantes para a análise técnica, principalmente porque seu conceito está na base de muitos outros indicadores, como as Bandas de Bollinger, MACD, etc. Elas podem ser vistas como uma perspectiva menos volátil sobre a ação dos preços. Isso é importante, considerando a quantidade de ruído branco nos mercados.
Neste artigo, continuaremos a examinar as transformações naturais. No artigo anterior, exploramos a capacidade das transformações naturais de superar a lacuna entre conjuntos de dados relacionados de diferentes dimensões. Aqui, o conceito de "dimensões" é usado para representar o número de colunas em um conjunto de dados. Bem, como antes, nos deparamos com duas categorias: uma com uma série "simples" de preços não processados e outra com uma série "complexa" de médias móveis de preços. Nosso objetivo será demonstrar o uso da teoria das categorias para a previsão de séries temporais com o escopo de apenas três funtores.
Autor: Stephen Njuki