Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 23
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O alvo pode ser alterado, mas para quê?
Até agora, tenho experimentado principalmente com TP/SL. Apenas em pips ou a partir da volatilidade, para que à noite eu não coloque o mesmo TP/SL do dia.
A marcação para o professor é fácil de fazer. Negoceio com frequência.
Mas ainda é o mesmo 50/50, na melhor das hipóteses, com uma pequena vantagem. Ou seja, é possível obter 0,00005 de uma operação.
Mas as derrapagens não são levadas em conta, os spreads são levados em conta, mas são conhecidos apenas pelo mínimo por barra e, na realidade, serão mais. Swaps. Todos os itens acima consumirão esse mísero 0,00005.
Tudo isso em TP/SL 300...500, ou seja, os drawdowns são enormes, com até 1.000 perdas consecutivas se estiver em M5. Os drawdowns duram até 2 anos. Você precisa de um depósito enorme para esses drawdowns. Arriscamos uma perda de 300 pts*1000 vezes e recebemos 5 em média. O que vai se somar.
Com um lucro de 5 pts, seria bom arriscar 50-100 pts, mas há uma linha plana (quase reta) para baixo.
Não há preditores normais para TP/SL que forneçam pelo menos 0,00020 por negociação.
Também estou procurando novas fichas e alvos.Até o momento, tenho experimentado principalmente com TP/SL. Apenas em pips ou a partir da volatilidade, de modo que à noite não coloco o mesmo TP/SL que durante o dia.
A marcação para o professor é fácil de fazer. Negoceio com frequência.
Mas ainda é o mesmo 50/50, na melhor das hipóteses, com uma pequena vantagem. Ou seja, é possível obter 0,00005 de uma operação.
Mas as derrapagens não são levadas em conta, os spreads são levados em conta, mas são conhecidos apenas pelo mínimo por barra e, na realidade, serão mais. Swaps. Todos os itens acima consumirão esse mísero 0,00005.
Tudo isso em TP/SL 300...500, ou seja, os drawdowns são enormes, com até 1.000 perdas consecutivas se estiver em M5. Os drawdowns duram até 2 anos. Você precisa de um depósito enorme para esses drawdowns. Arriscamos uma perda de 300 pts*1000 vezes e obtemos uma média de 5. O que vai se somar.
Com um lucro de 5 pts, seria bom arriscar 50-100 pts, mas há uma linha plana (quase reta) para baixo.
Não há preditores normais para TP/SL que forneçam pelo menos 0,00020 por negociação.
Também estou procurando novas fichas e alvos.Acho que é mais difícil treinar um modelo que responda à pergunta "como o preço se moverá" do que responder à pergunta "para onde o preço irá". Assim, depois de definir os limites que o preço provavelmente alcançará ou não, você precisa escolher uma estratégia. Acho que o horizonte deve ser "até o final do dia" com 3-5 pontos de controle (modelos diferentes?) que são ativados por evento ou por tempo. Se tiver um plano geral esperado para o dia e puder negociar, talvez um grande stop loss seja justificado.
Acredito que seja mais difícil treinar um modelo que responda à pergunta "como o preço se moverá" do que responder à pergunta "para onde o preço irá". Assim, depois de determinar os limites que o preço provavelmente alcançará ou não, você deve escolher uma estratégia. Acho que o horizonte deve ser "até o fim do dia" com 3-5 pontos de controle (modelos diferentes?) que são ativados por evento ou por tempo. Se tiver um plano geral esperado para o dia e puder negociar, talvez um grande stop loss seja justificado.
Não só o SL é grande lá, como também o TP=SL. Ou próximo a ele.
Não só o SL é grande lá, como também TP=SL. Ou próximo a isso.
Estou falando dessa abordagem (veja a figura abaixo), há uma área de incerteza - marcada em vermelho aqui, há níveis 23,6 - nesses níveis, um sinal é gerado e o modelo deve decidir se o preço atingirá o nível 61,8 ou não, parando ao atingir o nível zero (preço de abertura do dia).
Estou falando sobre essa abordagem (veja a figura abaixo), há uma área de incerteza - marcada em vermelho aqui, há níveis 23,6 - nesses níveis, um sinal é gerado e o modelo deve decidir se o preço atingirá o nível 61,8 ou não, parando ao atingir o nível zero (preço de abertura do dia).
Prefiro alvos mais fáceis. Eu marco TP/SL para cada barra. O próprio modelo decide quais delas ele pode negociar com sucesso.
Alvos mais simples - como você disse - não funcionam.
Acontece que a barra de transição mais próxima será classificada negativamente, e a próxima, positivamente - e os preditores não mudarão muito durante esse tempo, o que complica o treinamento.
Essa é a abordagem que estou adotando,
deslocar o design para a direita por 5-6 horas (ou quantas horas você conseguir) para volumes mínimos - apenas 0:00 no servidor não significa nada, e há um ponto de referência razoável
Desloque o projeto para a direita por 5 a 6 horas (ou quantas horas você conseguir) para volumes mínimos - apenas 0:00 no servidor não significa absolutamente nada, e há um ponto de referência razoável nesse caso
Tenho observações diferentes.
Tenho uma observação diferente.
e essas não são observações pessoais :-) trata-se de matemática e estatística. calcule o local ideal da grade diagonal e seus nós "ficarão" exatamente assim
E essas não são observações pessoais :-) trata-se de matemática e estatística. Calcule o local ideal da grade diagonal e seus nós "se encontrarão" exatamente assim.
Estou até curioso, como faço para calcular isso?