Discussão do artigo "Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 13): Eventos de calendário com esquemas de banco de dados"
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Novo artigo Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 13): Eventos de calendário com esquemas de banco de dados foi publicado:
Neste artigo, discutimos como os esquemas de banco de dados podem ser incorporados para categorização em MQL5. Analisaremos brevemente como os conceitos de esquema de banco de dados podem ser combinados com a teoria da categoria na identificação de informações de texto (string) relevantes para a negociação. O foco será em eventos de calendário.
Eventos do calendário são criados quase diariamente, sendo que a maioria deles é anunciada adiantadamente, geralmente com vários meses de antecedência. Os eventos são listados no calendário econômico do MetaTrader e abrangem indicadores de moedas e indicadores macroeconômicos da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, União Europeia, Reino Unido, Coreia do Sul, Cingapura, Suíça, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Brasil. A lista é dinâmica, motivo pelo qual novos países podem vir a ser adicionados no futuro. Muitos desses indicadores têm valores numéricos, que geralmente incluem o valor previsto, o valor real e o valor anterior. O formato dos indicadores numéricos varia significativamente de um indicador para outro. Além disso, muitos indicadores são, em essência, incomparáveis entre si, o que de certa forma representa nosso desafio.
Para que os traders possam utilizar os dados desses indicadores de moedas e economias, eles precisam ler de forma confiável e consistente os valores numéricos e/ou interpretar com precisão o texto publicado. Vamos examinar alguns eventos típicos do calendário.
Acima estão apresentados quatro eventos para China, Estados Unidos, Japão e Alemanha, refletindo um índice, rendimento percentual, montantes em dinheiro e um valor indefinido, respectivamente. Essas informações podem ser obtidas no MQL5 através de métodos simples, como mostrado abaixo.
Autor: Stephen Njuki