Discussão do artigo "Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 15): Nascimento do SIMULADOR (V) - RANDOM WALK"

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Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 15): Nascimento do SIMULADOR (V) - RANDOM WALK foi publicado:

Neste artigo iremos finalizar a fase, onde estamos desenvolvendo o simulador para o nosso sistema. O principal proposito aqui será ajustar o algoritmo visto no artigo anterior. Tal algoritmo tem como finalidade criar o movimento de RANDOM WALK. Por conta disto, o entendimento do conteúdo dos artigos anteriores, é primordial para acompanhar o que será explicado aqui. Se você não acompanhou o desenvolvimento do simulador, aconselho você a ver esta sequência desde o inicio. Caso contrário, poderá ficar perdido no que será explicado aqui.

O que iremos fazer aqui. Será corrigir uma falha, que existe, no artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 14): Nascimento do SIMULADOR (IV), onde apesar de termos gerado, um primeiro principio de RANDOM WALK. Ele não é de todo adequado, quando estamos trabalhando com valores, que estão previamente definidos em um arquivo, ou banco de dados. No nosso caso especifico, o nosso banco de dados, indicará sempre quais são as métricas, que teremos que usar e respeitar. Apesar do sistema RANDOM WALK, visto e desenvolvido, ser capaz de gerar movimentos muito similares, ao que é visto em um mercado real. Ele não é adequado, para ser de fato utilizado, em um simulador de movimentação. O motivo disto, é por conta que ele não consegue, cobrir totalmente o range, que precisa ser coberto. Isto em todos os casos. É verdade que em casos bastante raros, teremos de fato a cobertura de todo o range. Saindo de um ponto que é o preço de abertura, indo em direção a máxima ou mínima. Mudando completamente o sentido, assim que alcança um dos limites e indo ao outro extremo. Para finalmente, de forma quase que mágica. Encontrar e encerrar exatamente no preço, definido como sendo o fechamento da barra.

Pode parecer impossível disto acontecer. Mas muito e muito eventualmente, isto de fato irá acontecer. Mas não podemos ficar a mercê da casualidade. Precisamos que o mesmo, continue sendo o mais aleatório quanto for possível e permitido. Ao mesmo tempo, precisamos que ele também cumpra o seu papel. Que é justamente cobrir, de forma total e integra, os pontos predefinidos na barra. Pensando desta maneira, e analisando alguns conceitos matemáticos abstratos. Conseguiremos gerar uma forma relativamente atraente um RANDOM WALK controlado. Pelo menos no que tange, o fato de que todos os pontos, de interesse, e definidos, serão alcançados e respeitados.

Autor: Daniel Jose