Eu preciso de um bom arquivo de história para EURUSd - página 3
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eu acho que nenhum tipo de dado que você possa obter por menos de alguns milhares de dólares é bom para m1 (ou menor!)...
provavelmente metatrader não é nada bom para isso...
Na... Veja a lista que phillip deu. Há algumas excelentes fontes gratuitas... Elas são apenas difíceis de converter em um formato utilizável.
Você já mediu a qualidade?
Acho que há uma razão pela qual certos fornecedores de dados vendem seus dados por várias centenas de dólares (cada mercado).
Como você sabe que eles são excelentes?
Você já mediu a qualidade?
Acho que há uma razão pela qual certos fornecedores de dados vendem seus dados por várias centenas de dólares (cada mercado).
Sim. É mais conveniente. Isso é tudo.
Minha pergunta não foi irônica: você mediu a qualidade de forma objetiva?
Ir para o site da Dukascopy. Eles o têm pelo carrapato. Com precisão de milésimos de segundo (sim - os carimbos de tempo têm .xxx no final). Sua reputação e o fato de serem uma das maiores ECN do mundo é suficiente. Mas quando você tentar baixar seus dados, você entenderá do que estou falando.... É uma dor de cabeça inacreditável.
mesmo os dados do tick não são uma garantia de que não contenham lacunas ou picos. mesmo que você agregue os dados do tick a m1 para torná-los compatíveis para mt não é garantia de alta qualidade.
e btw: em relação à reputação da dukascopy há opiniões mistas... mas as discussões afaik sobre corretores são proibidas aqui.
então eu acho que você ainda não fez uma análise como essa. de qualquer forma: obrigado pelo bate-papo, tem que sair agora... bons negócios.
(...) nem mesmo os dados de tick não são uma garantia de que eles não contenham lacunas ou picos.
As lacunas e os picos são normais. Se você quer dados sem eles, então por definição você quer uma fonte média - dados indicativos. Você está esquecendo que eventualmente você negociará com um corretor de verdade; corretores de verdade têm lacunas e picos. Todos eles.
Quanto à 'análise' - não sei realmente o que você quer dizer com isso. Que tipo de análise você faz?
Phillip: por favor, veja minha pergunta da página um, referente aos dados históricos do comércio em disco:
Os dados de comércio em disco são dados indicativos, o que significa (como Gordon explicou) que os dados (preços) representam o valor médio de vários preços de alimentação no momento. Não é a alimentação específica de preços de qualquer corretor forex específico (ou seja, market maker neste negócio forex fora da bolsa).
Gordon: Acho que schnappi e eu podemos estar causando confusão com os termos/frases "gaps and spikes"...Acredito que você esteja usando os termos como caracterização de picos momentâneos (grandes ordens colocadas durante condições de mercado menos líquidas) e as velas em falta esperadas (nenhuma atividade de mercado dentro do período de tempo da vela) enquanto que schnappi e eu estamos nos referindo especificamente às questões mais problemáticas que afligem alguns conjuntos de dados históricos nos quais picos de 100's de pips dentro de uma determinada vela podem aparecer (de maneiras que realmente não são características de nenhum instrumento financeiro, então ou agora) e lacunas de dados que abrangem dias, semanas e, em alguns casos, até meses (novamente não o tipo de lacunas que representam condições reais de mercado).
Schnappi: Sim, eu tenho uma série de scripts que iterativamente rastreiam através de conjuntos de dados caracterizando e identificando lacunas e picos usando a ladainha padrão de testes estatísticos e assim por diante. Eu não tenho experiência com dados pitrading. Para meu estilo de comercialização no mercado, eu realmente prefiro os "erros" carregados nos dados de comercialização em disco como um meio de construir com mais robustez do que os gatilhos/etc de comercialização.
Minha filosofia (no momento) é que se minha estratégia realmente se baseia em dados de preços imaculados e historicamente precisos para fazer ou quebrar as relações lucro/perda, então minha estratégia é garantidamente um fracasso quando encarregada de lidar com o espaço futuro do mercado. Na minha opinião, há corolários fortes a serem encontrados com a previsão do tempo (especificamente as metodologias) e a negociação quant.
Gordon: Acho que schnappi e eu podemos estar causando confusão com os termos/frases "lacunas e espigões"...Acredito que você esteja usando os termos como caracterização de picos momentâneos (grandes pedidos feitos durante condições de mercado menos líquidas) e as velas que faltam (nenhuma atividade de mercado dentro do período de tempo da vela) enquanto que schnappi e eu estamos nos referindo especificamente às questões mais problemáticas que afligem alguns conjuntos de dados históricos nos quais picos de 100's de pips dentro de uma determinada vela podem aparecer (de maneiras que realmente não são características de nenhum instrumento financeiro, então ou agora) e lacunas de dados que abrangem dias, semanas e, em alguns casos, até meses (novamente não o tipo de lacunas que representam condições reais de mercado).
Estou vendo. Sim, esse tipo de fendas/spikes devem ser evitadas. De acordo.
... Para o meu estilo de negociação no mercado, eu realmente prefiro os "erros" carregados nos dados de negociação em disco como um meio de construir com mais robustez do que os gatilhos/etc de negociação.
...
Desde que você esteja ciente destas limitações, então esta é uma forma legítima de lidar com esta questão.
Você poderia talvez dizer mais alguns detalhes sobre como você está definindo - chamemos assim - carrapatos ruins e buracos de dados (em vez de picos/gaps)?
Da maneira como eu o faria: Acho que eu escreveria um indicador ou roteiro de varredura para eles. Tick=poderia ser uma barra M1 > n*ATR ou mais e um buraco de dados ... não sei ... na verdade você teria que lidar com fins de semana e feriados (poderia ocorrer em um dia de semana) - então como você fez isso?