Algoritmos, métodos de solução, comparação de seu desempenho - página 22

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Atualizado para 2269. Resultados do perfilador de uma grande EA (não sintética).


Testador



Virtual


Provavelmente, o perfilador faz medições erradas. Caso contrário, o OrderSend cinco leva em média 912 ms.

 

Quaisquer dobras normalizadas pelo mesmo algoritmo (por exemplo, via NormalizeDouble) podem ser comparadas diretamente umas com as outras.


Este fato óbvio permite evitar em muitos casos construções dispendiosas de comparação de números reais. O que, em algumas tarefas, pode aumentar significativamente o desempenho.

Talvez uma das tarefas mais exemplares seja a de Tester. Vamos analisá-lo através do exemplo.


Existe o BuyLimit. A cada tick, o testador deve comparar o BuyLimit com o preço Ask. O testador padrão o faz desta forma no momento

if (NormalizeDouble(BuyLimit_Price - Ask , Symbol_Digits) >= 0)
  BuyLimit -> Buy;


Isto é, qualquer nível comercial(ordem pendente ou SL/TP) aciona uma Normalização.


Mas podemos sempre sobreviver com uma construção comparativa muito eficaz se os preços tiverem sido normalizados de antemão (antes do backtest).

if (BuyLimit_Price >= Ask)
  BuyLimit -> Buy;


Vamos tentar uma comparação. Eu executei este robô no equipamento de teste através do Virtual.

#include <MT4Orders.mqh>

#define  VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inAmountOrders = 10;
input int inFakeRange = 0;

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    for (int i = 0; i < inAmountOrders; i++)    
      OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Ask - 10000 * _Point, 0, 0, 0);
      
    FirstRun = false;
  }
}


Comparação de preços através da normalização.

pass 0 returned result 100000.000000 in 0:00:01.578
pass 1 returned result 100000.000000 in 0:00:00.759
pass 2 returned result 100000.000000 in 0:00:00.894
pass 3 returned result 100000.000000 in 0:00:00.769
pass 4 returned result 100000.000000 in 0:00:00.806
pass 5 returned result 100000.000000 in 0:00:00.772
pass 6 returned result 100000.000000 in 0:00:01.253
pass 7 returned result 100000.000000 in 0:00:01.200
pass 8 returned result 100000.000000 in 0:00:01.089
pass 9 returned result 100000.000000 in 0:00:00.780
pass 10 returned result 100000.000000 in 0:00:01.258
optimization finished, total passes 11
optimization done in 0 minutes 11 seconds
shortest pass 0:00:00.759, longest pass 0:00:01.578, average pass 0:00:01.014


Sem normalização.

pass 0 returned result 100000.000000 in 0:00:01.743
pass 1 returned result 100000.000000 in 0:00:00.844
pass 2 returned result 100000.000000 in 0:00:00.672
pass 3 returned result 100000.000000 in 0:00:00.817
pass 4 returned result 100000.000000 in 0:00:00.635
pass 5 returned result 100000.000000 in 0:00:00.604
pass 6 returned result 100000.000000 in 0:00:00.867
pass 7 returned result 100000.000000 in 0:00:00.611
pass 8 returned result 100000.000000 in 0:00:00.899
pass 9 returned result 100000.000000 in 0:00:00.649
pass 10 returned result 100000.000000 in 0:00:00.742
optimization finished, total passes 11
optimization done in 0 minutes 09 seconds
shortest pass 0:00:00.604, longest pass 0:00:01.743, average pass 0:00:00.825


Podemos ver que o ganho é superior a 20% se não fizermos a normalização ao comparar os preços.


Como conseqüência, se o Testador interno for mudado para preços normalizados e não fizer normalização interna ao comparar preços, uma séria melhoria de desempenho pode ser alcançada.

 
Após a atribuição direta sem operações de matriz, também
 
TheXpert:
Após a atribuição direta sem tapete. operações também

O prefixo, naturalmente, copia a representação do número de bytes inalterado.

 

Devemos fazer um teste por mais de um segundo para maior clareza?

Há um spread de 3 vezes em uma versão: passe mais curto 0:00:00.604, passe mais longo 0:00:01.743. o que podemos comparar?

 
Andrey Khatimlianskii:

Devemos fazer um teste por mais de um segundo para maior clareza?

Há um spread de 3 vezes em uma versão: passe mais curto 0:00:00.604, passe mais longo 0:00:01.743. o que podemos comparar?

Comparando o mais curto, é claro. Estou acostumado a correr com carrapatos filtrados. Preparará os não filtrados mais tarde.

 
fxsaber:

Comparando o mais curto, é claro.

Por quê? A otimização não consiste em um único passe. Que diferença faz que um passe seja tão rápido, se a média não é muito diferente.


fxsaber:

Estou acostumado a correr com carrapatos filtrados. Prepararei os não filtrados mais tarde.

Posso apenas fazer um intervalo maior. Pelo menos 30 segundos para o teste.

 
Andrey Khatimlianskii:

Por quê? Não é como se a otimização consistisse em um passe. Que diferença faz que um passe seja tão rápido, se a média não é muito diferente.

Este parâmetro é otimizado.

input int inFakeRange = 0;

E isso não afeta a lógica. É por isso que é o mais curto.

 
fxsaber:

Este parâmetro é otimizado

E isso não afeta a lógica. É por isso que é o mais curto.

O que a lógica da EA tem a ver com isso? Estamos medindo a velocidade do testador.

 
Andrey Khatimlianskii:

O que a lógica da EA tem a ver com isso? Estamos medindo a velocidade do testador.

É assim que um agente trabalha, conta consecutivamente a mesma coisa. Se você tirar toda a aleatoriedade, o desempenho líquido é próximo do mais curto.

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