Consultor de Arbitragem - página 17

 
Movlat Baghiyev:
Rapazes, honestamente, não se cansam disso? Não há nada lá fora. É uma pena para suas vidas, vocês estão desperdiçando-as.
Onde está?
 
elibrarius:
Onde está?

Cointegração. Há muitas referências, não é mesmo?

Você está mastigando a instabilidade e esperando algo no futuro.

 
СанСаныч Фоменко:

Cointegração. Há muitas referências, não é mesmo?

Você está mastigando a instabilidade e esperando algo no futuro.

Como a arbitragem se baseia em uma correlação diferente da cointegração? Eu não entendo... Acho que é isso.
 
elibrarius:
Como a arbitragem baseada na correlação é diferente da cointegração? Eu não entendo... Acho que é isso.
É assim tão difícil pesquisar no Google a "cointegração de negociação de pares"?
 
elibrarius:
Qual é o indicador do Leonid? Existe um link para baixá-lo e uma descrição?

Aqui estão os nomes dos indicadores: Ind_2 Linha+1.mq4 e Spread_I_env.mq4

Há também os fios de Leonid onde ele descreve a aplicação em detalhes, mas ele negocia em commodities e ações, embora não seja importante onde negociar, é importante encontrar uma abordagem.

 
Movlat Baghiyev:
Rapazes, honestamente, não se cansam disso? Não há nada ali. É uma pena para sua vida, você está desperdiçando-a.

Um dia meu genro veio até mim, pedindo-me que lhe desse o dispositivo para medir a voltagem, e eu o dei e lhe mostrei como fazer.

Mais tarde ele a trouxe de volta num estado meio queimado, dizendo que seu lixo não funcionava em absoluto. Mas eu já o usava há mais de 20 anos.


É preciso encontrar uma abordagem para cada caso, e nem todos os casos funcionarão para todos. Se alguém não pode fazer isso, não significa que não funciona.

 
Vitaly Muzichenko:



É que cada caso tem que ser abordado e nem todos os casos funcionarão para todos. Se não funciona para alguém, isso não significa que não funciona.

+100500
 
Movlat Baghiyev:
Rapazes, honestamente, não se cansam disso? Não há nada ali. É uma pena para suas vidas, vocês só as estão desperdiçando.
Veremos. Estou no processo de testá-lo na prática. Os testes mostram que o desempenho do método não é ruim. Os parâmetros ótimos são flutuantes, como sempre para qualquer sistema, mas as faixas de lucro são amplas.
 
Yury Golyakov:
Veremos. Estou na fase de testes na prática. Os testes mostram que o desempenho do método não é ruim. Os parâmetros ótimos são flutuantes, como sempre para qualquer sistema, mas as faixas de lucro são amplas.

Eu costumava fazer isso, depois o deixei por falta de tempo, agora depois de publicar este tópico lembrei-me novamente deste maravilhoso TS, mas desde então o tempo passou e novos pensamentos sobre seu uso apareceram.

Tanto quanto me lembro, o lucro total ótimo de dois pares era de ~20pp, agora cheguei novamente à conclusão de que é melhor não esperar mais do que 20pp, tenho uma grande chance de obter prejuízo e então terei que esperar novamente pela divergência, mas se eu atingir uma divergência, posso esperar um mês.

 
Movlat Baghiyev:
Rapazes, honestamente, não se cansam disso? Não há nada lá fora.

Blá, blá, blá ... conversa fiada)) oferecer sua própria opção, que você acha que vale a pena gastar.

Você oferece a negação sem oferecer nada em troca).

Razão: