As regularidades de movimentos de preços: Parte 1. Orientação de preços - página 9
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Provavelmente não vai. A segunda lei da termodinâmica nos diz: a entropia de um sistema fechado não pode diminuir. O que significa que, para qualquer processo real, devemos sempre observar o desequilíbrio entre as direções para frente e para trás no tempo.
Na prática, podemos olhar para a segunda lei um pouco diferente: se registrarmos uma diminuição da entropia em algum momento (por exemplo, quando, como neste caso, vemos um balanço), isto significa que o sistema está sob influência externa. Se conseguirmos descobrir qual o caminho o mais rápido possível, receberemos um prêmio)
A entropia de um processo completamente aleatório normalmente distribuído é finita e máxima e não pode aumentar ou diminuir. A direção da seta do tempo em um sistema desse tipo não importa. Em qualquer direção, as probabilidades serão iguais, como mostram os testes sobre variáveis aleatórias.
Portanto, cavalheiros, isso nos deixa duas opções.
Opção 1: São apenas efeitos de volatilidade.
Opção 2: Este é o efeito da seta do tempo, o que significa que a figura de fato ocorre.
Agora vou verificar uma caminhada aleatória com uma distribuição de Pareto. Depois, desligarei a seta do tempo: baralharei as barras e verei o que acontece.
Um teste de distribuição tipo Paret-to:
Ampliação do alcance: 69206(8,04%)
Estreitamento do alcance: 68867(8%)
Números? As probabilidades são as mesmas! A versão da volatilidade não está confirmada.
ao acaso seria se você gerasse uma série sem efeitos de volatilidade. E se uma série aleatória for obtida de uma série real com volatilidade preservada, será a mesma que para a série original.
Opção 1: Estes são apenas efeitos de volatilidade.
Bem... não. Se você analisar citações aleatórias em termos de volatilidade, imho, você obtém a mesma coisa, ou seja, igualdade.
Normal -- um espigão e depois uma decadência suave -- faz sentido.
_____________
Mesmo se você olhar a foto que Dima postou -- citações espelhadas horizontalmente -- ela não parece natural.
Bem... não. Se você analisar citações aleatórias em termos de volatilidade, imho, você obtém a mesma coisa, ou seja, igualdade.
Normal -- um espigão e depois uma decadência suave -- faz sentido.
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Mesmo se você olhar a foto que Dima postou -- citações espelhadas horizontalmente -- ela não parece natural.
A entropia de um processo completamente aleatório normalmente distribuído é finita e máxima e não pode aumentar ou diminuir. A direção da seta do tempo em tal sistema é irrelevante. Em qualquer direção, as probabilidades serão iguais, como mostram os testes sobre variáveis aleatórias.
Se se reunissem estatísticas sobre os movimentos de preços após o desvanecimento dos triângulos, nasceria um sistema.
e se você cronometrar esses altos e baixos - é assim que funciona - durante as sessões de negociação :-)
Este tipo de coisa foi criado na aranha há muito tempo, em 2004. O assunto é interessante, eu não me dei ao trabalho de escrever corujas com diferentes opções de entrada/saída, MM... etc. - talvez alguém esteja pronto para isso... :-)
Este tipo de coisa foi criado na aranha há muito tempo atrás, em 2004. O tema é interessante, embora eu não tenha tomado especificamente a iniciativa de traçar os padrões, escrevendo corujas com diferentes opções de entrada/saída, MM... etc. - talvez alguém esteja pronto para isso... :-)
Com a volatilidade tudo é claro, para mim, por exemplo, parece mais interessante estatísticas quando o alcance diário é ampliado.
Encontrei-o nos arquivos em meu computador, procurando por "Regularidades". Eu mesmo ainda não vi esse TC... :-) Terei que dar uma olhada mais de perto...
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O sistema é baseado em regularidades de movimentos de moedas, que foram derivadas do processamento de dados estatísticos durante dois anos. É aconselhável olhar para a figura ao ler o texto.
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P.S. Se é bobagem - não chute, não jogue num arbusto de espinhos...