Como minimizar a correlação de índices - página 3
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Há uma "palavra mágica"... racionamento.
Você pode basear o valor do ponto em uma moeda ou mesmo convertê-la em um valor de OURO
Você poderia usar como base um valor em pontos em uma moeda ou mesmo um valor em OURO.
Pelo contrário, você tem que se afastar do valor.
em que unidades você então expressará o progresso do índice?
Freud, não aglomerar índices, suavização, preempção e tudo o mais juntos. Nenhum tópico pode ser completado dessa forma.
A correlação mínima e a igualdade do resultado da divisão dos índices com o par de moedas correspondente é tudo o que se requer dos índices corretos.
Tudo está escrito corretamente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Sem pesos, coeficientes tirados do teto e outros disparates. Só vale a pena mudar para valores relativos para facilidade de percepção em um único gráfico. E para tornar os índices mais independentes, vale a pena levar mais moedas para calcular, mesmo que elas não sejam utilizadas nas negociações.
Ou talvez você veja alguns problemas nesta foto?
Freud, não aglomerar índices, suavização, preempção e tudo mais junto. Nenhum tópico pode ser completado dessa forma.
A correlação mínima e a igualdade dos resultados da divisão dos índices com o par de moedas correspondente é tudo o que se requer de índices apropriados.
Tudo está escrito corretamente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Sem pesos, coeficientes tirados do teto e outros disparates. Só vale a pena mudar para valores relativos para facilidade de percepção em um único gráfico. E para tornar os índices mais independentes, vale a pena levar mais moedas.
Ou talvez você veja alguns problemas nesta foto?
A foto aqui mostra que o JPY tem a maior jogada, mas na prática o JPY tem uma jogada menor em termos de valor
A foto aqui mostra que o JPY tem o maior movimento, mas na prática, em termos de valor, o movimento do JPY é menor
Em termos de quê? Escreva o que você pensa.
Em termos de custo de quê? Escreva o que você calcula.
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in yen profit in yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
os outros casais são os mesmos
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in yen, profit in yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
outros pares da mesma forma
Não estamos contando dinheiro, mas índices, portanto não está claro o que muito e lucro tem a ver com isso.
Na área destacada, o movimento mais forte foi no EURJPY - cerca de 4,5%. Você pode conferir.
Os cálculos utilizam 18 moedas, não 8. O JPY se moverá menos em 8 moedas. A correlação é maior. Em geral, qualquer outro número de moedas mudará o quadro completo. Não há um índice exato absoluto, mas quanto mais moedas, menor é a correlação. Mas quanto mais moedas, menor é a correlação.
Você pode tomar como base o valor em pontos em alguma moeda ou mesmo recalcular o valor em OURO
Fi-lo. como variante, tomei o valor do pip em todos os pares na moeda do depósito, (de preferência para moedas diferentes) mas as linhas de saldo divergem, as taxas de crescimento dos pares são diferentes.
Mas o custo foi aplicado apenas no início, então apenas as velocidades são consideradas, e são velocidades compostas de diferentes espectros. então a aceleração entre as velocidades já é considerada.
Como resultado, acontece que recebemos uma pequena pista para cada linha espectral individual do par, e a partir disso precisamos reconstruir de alguma forma o próprio par.
Freud, não aglomerar índices, suavização, preempção e tudo mais junto. Nenhum tópico pode ser completado dessa forma.
A correlação mínima e a igualdade do resultado da divisão dos índices com o par de moedas correspondente é tudo o que se requer dos índices corretos.
Tudo está escrito corretamente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Sem pesos, coeficientes tirados do teto e outros disparates. Só vale a pena mudar para valores relativos para facilidade de percepção em um único gráfico. E para tornar os índices mais independentes, vale a pena levar mais moedas para calcular, mesmo que elas não sejam utilizadas nas negociações.
Ou talvez você veja alguns problemas nesta foto?
acho que a ortogonalidade não pode ser obtida pela simples adição do número de instrumentos ao cálculo de acordo com essa fórmula padrão. devemos considerar os incrementos de pares, e a fórmula não deve levar em conta os valores de tendência de somas de incrementos, mas os valores absolutos de incrementos em cada segmento individual. o número de pares deve, em minha opinião, dar apenas uma linha geral melhor.
Para dizer, grosso modo, de a para obter b