[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 780

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OnGoing +nikat97

Usando o programa ReportManager, conecte os cofres do testador

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Sinto muito...
 

khorosh:

Se você se refere ao meu posto de 11.03.2012 07:13, o lote não é permanente lá. Não está claro qual é a lógica?

Sim... Sobre este posto. Desculpe por isso. Pensei no lote permanente! :))

Com que lote o Expert Advisor começa em 10.000 e com que lote começa em 30.000?

 
Roman.:
:-) Na verdade, é uma coisa divertida a fazer... pelo menos também pode ser estimado grosso modo... quando há relatórios de teste para cada uma das estratégias da carteira...
Não, não é bom para Ilan. Também não para comércio de lotes fixos. Se eu adicionar lucros e perdas, posso usar uma calculadora.
 
MaxZ:

Sim... Sobre esse posto. Desculpe por isso. Pensei que fosse um lote permanente! :))

Com que lote o Expert Advisor começa em 10.000, e com que lote começa em 30.000?

Seja o que for que eu definir, ele começará com ele. Na fase de desenvolvimento da estratégia, não vejo a vantagem de fazê-lo por cálculo.
 
OnGoing: Mas o que está em jogo - avaliar o efeito do hedging - não está em primeiro lugar.
Você quis dizer "da diversificação"?
 
Mathemat:
Você quis dizer "da diversificação"?
Bem, sim, pode-se dizer que sim. Até certo ponto, os conceitos são semelhantes neste caso.
 
OnGoing:
Bem, sim, você poderia fazer isso. Até certo ponto, os conceitos são semelhantes neste caso.
Há um homem neste fórum com o apelido HIDDEN. Há alguns anos ele costumava fazer um martin que estava negociando todos os pares disponíveis no corretor, ou não todos, mas cerca de 15 deles. Isto é, a diversificação foi forte. Ao mesmo tempo, ele fez um projeto separado de otimização automática de qualquer estratégia dentro da estrutura deste tópico. Sua abordagem foi muito consistente e sistemática. Com muitos relatórios caseiros e outras coisas. É improvável que os aldeões repitam este nível. Por isso, há algum tempo ele congelou todo este trabalho que havia sido feito. Aparentemente, por uma razão.
 

A diversificação também não vai ajudar Martin - por causa das densas caudas de alocação de risco.

P.S. Deaver só se beneficia quando os lucros/perdas são efetivamente limitados a valores que são pequenos em comparação com o depósito.

 
4x-online:
Há um homem neste fórum com o apelido HIDDEN. Há alguns anos ele costumava fazer um martin, que ou estava em todos os pares disponíveis no corretor, ou não em todos, mas cerca de 15 peças. Isto é, a diversificação foi forte. Ao mesmo tempo, ele fez um projeto separado de otimização automática de qualquer estratégia dentro da estrutura deste tópico. Sua abordagem foi muito consistente e sistemática. Com muitos relatórios caseiros e outras coisas. É improvável que os aldeões repitam este nível. Assim, há algum tempo, ele congelou todo este trabalho que havia sido feito. Aparentemente, por uma razão.

Ele provavelmente tinha mais de 50% de probabilidade de vencer sem martin em sua forma pura. E se < 50, a diversificação apenas suavizaria um gráfico de equilíbrio em queda.
 
jelizavettka:

Ele provavelmente tinha mais de 50% de probabilidade de ganhar sem um martin puro. E se < 50, a diversificação apenas suavizaria um gráfico de equilíbrio em queda.
Ele tinha cerca de 50-50, como qualquer aldeão que se respeite a si mesmo. :) E o saldo parecia o do agricultor: um crescimento longo e suave devido aos pequenos lucros, e depois a agulha em 70% do depósito atual. Isto é, a multiparidade não tem efeito sobre o comportamento da linha de equilíbrio do martin.
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