Cálculo de lote por Vince - página 10
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Roman.:
WAAAAAAAAA!!! DD
Concordo plenamente com a última frase destacada.
E devemos adicionar uma variável ao código que será responsável pela precisão do lote calculado. Isso seria mais universal! ;)
Precisamos passar do cálculo mais tarde para o cálculo em tempo real. E, é claro, entre o risco mínimo e máximo. A fórmula pode alterar o tamanho do lote em parâmetros pré-definidos. Se você usa o lote 0, você tem que fazer cálculos baseados em comércio virtual.
...E devemos acrescentar uma variável ao código que será responsável pela precisão do lote calculado. Isso seria mais universal! ;)
Não está claro aqui...
Entendi que esta variável deve ser utilizada pela FreeMarginRisk. :-))) Para selecionar a parte do DEP...
Mas a questão é diferente, se o tipo de conta onde, Passo é, 0,1, então EXTERN DOUBLE = 1, se houver, por exemplo, micro (tudo depende do CD e seus tipos de conta e condições de negociação), então EXTERN DOUBLE = 2... Isso é tudo?
Entendi que esta variável deve ser utilizada pela FreeMarginRisk. :-))) Para selecionar a parte do DEP...
Mas a questão é diferente, se o tipo de conta onde, Passo é, 0,1, então EXTERN DOUBLE = 1, se houver, por exemplo, micro (tudo depende do CD e seus tipos de conta e condições de negociação), então EXTERN DOUBLE = 2... Isso é tudo?
Mas por que usar o exterior para isso? O Expert Advisor pode encontrar tudo isso de qualquer maneira. E os cálculos devem ser feitos com estes parâmetros em mente.
Mas por que usar o exterior para isso? O Expert Advisor pode descobrir tudo isso de qualquer maneira. E os cálculos devem ser feitos com estes parâmetros em mente.
Obrigado, Victor, claro, via MarketInfo()... :-)))
Há algum tipo de erro lógico em algum lugar... Eu peguei o código deste tópico, converti-o em um script, passei-o pelo histórico da conta. Tenho uma conta 100k (conta inicial), o volume mínimo de comércio foi de 0,01, obtive os seguintes resultados
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Posições fechadas = 1982 Lucro/Perda líquida = 137037.4 A última posição fechada de 1982 tem um Lucro/Perda = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Perda máxima na posição, D = -17730.00 Pow (1/Ordens)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 com f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lote = 0.02 Transaction_number = 1981
Ou seja, o sistema de cálculo de lote por Vince acha ideal para negociação neste intervalo de tempo - um lote do tamanho 0,02. :) Se for estúpido - significa que há um mal-entendido em algum lugar. A primeira coisa que vem à mente é que o tamanho do lote deve ser calculado com base no stop loss para a próxima posição sabendo a parte de deopção recomendada pela matemática de Vince. Isto significa que o tamanho de lote calculado usado em testes de Expert Advisors neste ramo está um pouco errado.
1. Há um erro lógico em algum lugar... Pegou o código deste tópico, converteu-o em um script, passou-o pelo histórico da conta. Tenho uma conta 100k (conta inicial), o volume mínimo de comércio foi de 0,01, obtive os seguintes resultados
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Posições fechadas = 1982 Lucro/Perda líquida = 137037.4 A última posição fechada de 1982 tem um Lucro/Perda = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Perda máxima na posição, D = -17730.00 Pow (1/Ordens)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 com f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lote = 0.02 Transaction_number = 1981
Ou seja, o sistema de cálculo de lote de acordo com Vince acha ideal para negociação neste intervalo de tempo - o tamanho do lote é 0,02.
2. Às centenas de milhares no depósito - não é idiotice? :) Se for estúpido - significa que há um mal-entendido em algum lugar. A primeira coisa que vem à mente é que o tamanho do lote deve ser calculado com base no stop loss para a próxima posição sabendo a parte de deopção recomendada pela matemática de Vince. Isto significa que o tamanho de lote calculado usado para testar os Expert Advisors neste ramo está um pouco errado.
Não há erros. Leia novamente a página anterior neste ramo, especialmente preste atenção às fórmulas terminais para o cálculo de lotes, a saber
O valor de f=0,25 que você recebeu é de sua faixa de trabalho. Procedendo de H=D/(-f): 70920, temos que o valor da maior perda no comércio
D = H * (-f) = -17 730, observe que este número é obtido ao negociar com lote 0,01. Como resultado, você e sair no lote calculado do Vince = 0,02.
Se a você o valor D em tais negócios em volume mínimo não seria -17.730, mas por exemplo - 730 e este valor é recebido em lote mínimo não 0,01, mas 0,1, aqui já estará a seguinte figura para o cálculo do volume subsequente de lotes: H = -730/-0,25 = 2920, lote = (137 037/2920) * 0,1 = 4,7 lotes. Aqui eu entendo que já é mais ou menos um número para seu início de 100 000 após um certo número de negociações com um lote de 0,1 min. para obter alguns lucros 37 037 para a possibilidade de cálculo de lote para f ideal.
2. Não é um mal-entendido. Não há nenhum mal-entendido. É assim que a R Vince se preocupa em preservar seu dEp e seu crescimento exponencial!!!!!!! :-)))
E o que você quer, quando em seu exemplo, com um volume mínimo inicial de 0,01 lotes, você tem uma perda máxima de comércio de -17.730!!!! Seis perdas como essa em uma fila e sua conta será eliminada.
Aqui está a fonte original