Negociando uma carteira de pares de moedas - página 2

[Boris]

alexx_v:
Estou perdendo algo ou o Indicador de Equidade Virtual do Cirurgião está fazendo a mesma coisa há muito tempo?

Não parece muito certo. A equidade do cirurgião conta no fechamento de cada bar, mas não está muito claro como fazer isso aqui.

Pena que não exista um código :(

[[Excluído]]

Mas a questão é a mesma, não é?

[Boris]

A questão é a mesma, eu acho.

Seria interessante ouvir uma interpretação mais detalhada da idéia.

[Alexei Kharchenko]

BoraBo:

O valor médio dos pontos é a soma de todos os valores de pontos dividida pelo número de instrumentos.

Será que acertei?

Sim, é isso mesmo.

[Alexei Kharchenko]

BoraBo:

Não parece muito certo. O Cirurgião é calculado por Equidade no fechamento de cada bar, mas não está muito claro como é feito aqui.

Pena que não exista um código :(

Ao carregar o indicador, 2 linhas verticais são criadas. A linha vertical esquerda é o ponto de partida e indica o tempo de abertura da vela. O nível de preço de abertura da vela é o ponto de referência para fixar o desvio do preço em cada vela sucessiva. Movendo a linha vertical direita você pode ver a quantidade de desvio em pips para cada instrumento separadamente e o desvio total de toda a carteira.

O desvio para cada instrumento é calculado como a diferença entre o preço de abertura da vela inicial e o preço de fechamento das seguintes velas.

         if(Mid.Points)
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point * cost.point / cost.total.point ,0);
         else
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point,0);  

A principal diferença do Indicador de Equidade Virtual é que ele é calculado em pips e há uma opção para selecionar automaticamente a variante que mostra o resultado máximo para um determinado período de tempo.

[Alexei Kharchenko]

Há 2 semanas estou comercializando um Expert Advisor semi-automático que usa dados da Portfolio Currency v2.
.
Durante este tempo, tentei diferentes formas de comércio. Os resultados estão na foto.



Eu decidi sobre a seguinte variante:
- abertura simultânea de posições para todos os instrumentos da carteira, utilizando as leituras dos indicadores;
- O indicador de Moeda de Portfólio v2 é carregado no Período Horário com período de otimização de 25 barras ( parâmetro Period.Opt);



- uma grade de posição de 300 pips em incrementos de 50 pips é construída para cada instrumento;
- as posições devem ser fechadas quando o lucro total calculado de 50 p.

O lucro calculado é calculado de acordo com a fórmula:
Lucro = tudo.custo * Total.TP / Num.Para
onde,
all.cost += Valor do ponto do instrumento * Volume da posição do instrumento,
Total.TP - lucro total em pontos,
Num.Para - número de instrumentos no portfólio.



Na terceira linha do canto superior direito são exibidas as seguintes informações: lucro calculado na moeda do depósito, após a realização do qual todas as posições são fechadas, nível de lucro atual para posições com uma magia especificada, número total de posições abertas com uma magia especificada.

Login : 1306481
Investidor : 8gumonc (leia somente senha)
Servidor - InstaForex-Demo.com

[ZZZEROXXX]

como é uma largura de 300p e um passo de 50p? como se calcula o lote para cada par?

[Дмитрий]

Não é possível fazer o download, o arquivo está quebrado. Por favor, faça o download novamente.

[Alexei Kharchenko]

grell:
Não é possível fazer o download, o arquivo está quebrado. Por favor, faça o download novamente.

Tentei fazer o download... Tudo funciona e descompacta...

[Дмитрий]