Paradas - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na era do OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5, ....... Eu não entendo como isso é possível???----------------------------------
Não, basta imaginar uma "falha técnica" semelhante no sistema de controle de uma aeronave, usina nuclear, fornecimento de energia, armamento, etc.
----------------------------------
Z.U. Por uma taxa modesta, posso escrever um código que erradica tais avarias técnicas. )))))))))))))
Aqui. Acontece que os satélites caíram recentemente à sua mercê.
Porque você não lhes escreveu um código. Você decepcionou o mundo inteiro... eh
O discurso não é o de um menino, mas... não uma menina. )))
De acordo. Mas isso é tudo o que existe?
Bem, se eles quiserem continuar, vamos continuar.
Há também a opinião de homens cultos:
Eu deliberadamente trunquei o posto, porque o que eu disse se aplica a qualquer tipo que você possa pensar. A tarefa de estabelecer paradas é igual em complexidade ao desenvolvimento da própria parte de lucro, mas com os requisitos adicionais - é ainda mais difícil do que parece à primeira vista.
Isto parece lógico e verdadeiro, considerando o fato de que as paradas são mais parte do sistema comercial do que qualquer outra coisa. As paradas definem pontos críticos de saída, que são muito afortunados de encontrar. Com base mesmo em um desses pontos, você pode facilmente construir um sistema comercial com um MO positivo. Entretanto, posso argumentar que qualquer parada, mesmo ineficaz (ou seja, uma parada que não utilize um ponto crítico do mercado) terá um efeito positivo, embora muito pequeno.
Sempre fui um defensor de paradas, embora não tenha entendido por que elas funcionam. Os testes mostraram invariavelmente sua eficácia, embora muito fraca (o MO do TS positivo aumentou, embora não muito). Ao mesmo tempo, as paradas que usei e uso agora não são eficazes em e por si mesmas. Seus pontos de parada não são melhores do que qualquer outro ponto aleatório. Mas, por alguma razão, eles trabalharam mal, ainda assim. A questão é por quê?
Minha teoria é simples. Como mencionado acima, na escala de uma distribuição normal, a largura de uma parada será equilibrada por sua probabilidade de execução. Ou seja, quanto maior a parada, maior será a perda, mas menor a probabilidade de que seja executada. Quanto mais estreita for a parada, menos perdas ela gerará, mas mais freqüentemente ela será acionada. Como resultado, qualquer que seja a maneira como você olha para ele, temos um efeito zero de seu uso. Mas é verdade apenas para distribuição normal, por exemplo, nas tabelas de caminhadas aleatórias. Na realidade, os mercados não são geradores de números aleatórios, eles obedecem às leis econômicas e sua distribuição não é normal, embora muito próxima a ela. A distribuição de qualquer mercado será alongada e haverá rabos ao longo de suas bordas. Eu desenhei especificamente à mão um diagrama básico, muito áspero e hipertrofiado da distribuição de qualquer mercado. Eu desenhei este quadro no meu joelho e o construí de olho (a propósito, é assim que fazem os carros VAZ, a julgar pela publicidade), portanto, não julguem estritamente:
O que significa este esquema? Antes de tudo, temos que ter muito medo dessas mesmas caudas. Eles são raros, mas se os pegarmos da direção errada, voaremos muito rapidamente. Não sabemos quando eles estão chegando, nem sua força ou vetor, mas sabemos que eles estão chegando. A única coisa que podemos fazer é cortá-los com paradas duras. Não há ferramenta mais eficaz do que uma simples parada: é garantido raspar esses rabos, mantendo-os fora dos limites. Você pode tomar qualquer valor como estêncil para o corte de cabelo: um certo número de desvios padrão ou valor ATR ou um valor fixo expresso em pips. O que você quiser, não importa, desde que eles raspem esses rabos.
A segunda diferença entre este padrão e a distribuição normal é que ele é esticado, ou seja, o mercado mostra a propriedade da reversão. É mais provável que o preço reverta do que continue seu movimento. Como as ordens stop são ordens de "compra" ou "venda" acima ou abaixo do preço atual, é mais provável que o preço reverta antes de atingir o stop (para os maximalistas, "muito provavelmente" não significa 75% de chance em 25%, mas sim 51% de chance em 49%). Se assim for, a parada gerará um pouco menos de perda do que deveria em uma distribuição normal. Esta é a segunda vantagem do uso de batentes de proteção.
Pela mesma razão, o uso de níveis de lucro (Take Profit) é muito menos eficaz do que o uso de paradas de proteção. Em primeiro lugar, nunca pegamos os rabos que se desenvolvem a nosso favor (porque também os tosquiam) e, em segundo lugar, a probabilidade de que o preço não atinja a quantidade necessária e se vire é menor do que o normal, de modo que perderemos mais em retornos do que perderíamos com a distribuição normal. Pela mesma razão, puxar a parada também é ineficiente. O preço irá mais freqüentemente reverter e executar nossa parada puxada ao acaso, portanto, mais freqüentemente não teremos lucro.
Em geral, esta teoria prevê com muita precisão os efeitos descobertos pelos mestres Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick e Larry Williams em seus livros "A Enciclopédia das Estratégias Comerciais" e "Os Sucessos a Longo Prazo das Negociações a Curto Prazo". Em particular, quase todas as estratégias nas quais as entradas foram substituídas por ordens limitadas mostraram resultados muito melhores do que com ordens de parada (pense por si mesmo no motivo). Larry Williams também tem uma resposta clara: qualquer limite de lucro (Take Profit) reduz o resultado final, seus testes práticos o confirmam (ver capítulo 3 "O segredo chave do comércio a curto prazo").
Bem, enquanto tivermos que continuar, vamos continuar.
Esta também é a opinião dos especialistas:
Isto parece lógico e verdadeiro, dado o fato de que as paradas se relacionam especificamente com o sistema comercial, e não com qualquer outra coisa. As paradas definem pontos críticos de saída, que são uma grande sorte a ser encontrada. Com base mesmo em um desses pontos, você pode facilmente construir um sistema comercial com um MO positivo. Entretanto, posso argumentar que qualquer parada, mesmo ineficaz (ou seja, uma parada que não utilize um ponto crítico do mercado) terá um efeito positivo, embora muito pequeno.
Sempre fui um defensor de paradas, embora não tenha entendido por que elas funcionam. Os testes mostraram invariavelmente sua eficácia, embora muito fraca (o MO do TS positivo aumentou, embora não muito). Ao mesmo tempo, as paradas que usei e uso agora não são eficazes em e por si mesmas. Seus pontos de parada não são melhores do que qualquer outro ponto aleatório. Mas, por alguma razão, eles trabalharam mal, ainda assim. A questão é por quê?
Minha teoria é simples. Como mencionado acima, na escala de uma distribuição normal, a largura de uma parada será equilibrada por sua probabilidade de execução. Ou seja, quanto maior a parada, maior será a perda, mas menor a probabilidade de que seja executada. Quanto mais estreita for a parada, menos perdas ela gerará, mas mais freqüentemente ela será acionada. Como resultado, qualquer que seja a maneira como você olha para ele, temos um efeito zero de seu uso. Mas é verdade apenas para distribuição normal, por exemplo, nas tabelas de caminhadas aleatórias. Na realidade, os mercados não são geradores de números aleatórios, eles obedecem às leis econômicas e sua distribuição não é normal, embora muito próxima a ela. A distribuição de qualquer mercado será alongada e haverá rabos ao longo de suas bordas. Eu desenhei especificamente à mão um diagrama básico, muito áspero e hipertrofiado da distribuição de qualquer mercado. Eu desenhei este quadro no meu joelho e o construí a olho nu (a propósito, é assim que os carros VAZ fazem, a julgar por seus anúncios), portanto, não julguem estritamente:
O que significa este esquema? Antes de tudo, temos que ter muito medo dessas mesmas caudas. Eles são raros, mas se os pegarmos da direção errada, voaremos muito rapidamente. Não sabemos quando eles estão chegando, nem sua força ou vetor, mas sabemos que eles estão chegando. A única coisa que podemos fazer é cortá-los com paradas duras. Não há ferramenta mais eficaz do que uma simples parada: é garantido raspar esses rabos, mantendo-os fora dos limites. Você pode tomar qualquer valor como estêncil para o corte de cabelo: um certo número de desvios padrão ou um valor ATR ou um valor fixo expresso em pips. O que você quiser, não importa, desde que eles raspem esses rabos.
A segunda diferença entre este padrão e a distribuição normal é que ele é esticado, ou seja, o mercado mostra a propriedade da reversão. É mais provável que o preço reverta do que continue seu movimento. Como as ordens stop são ordens de "compra" ou "venda" acima ou abaixo do preço atual, é mais provável que o preço reverta antes de atingir o stop (para os maximalistas, "muito provavelmente" não significa 75% de chance em 25%, mas sim 51% de chance em 49%). Se assim for, a parada gerará um pouco menos de perda do que deveria em uma distribuição normal. Esta é a segunda vantagem do uso de batentes de proteção.
Pela mesma razão, o uso de níveis de lucro (Take Profit) é muito menos eficaz do que o uso de paradas de proteção. Em primeiro lugar, nunca pegamos os rabos que se desenvolvem a nosso favor (porque também os tosquiam) e, em segundo lugar, a probabilidade de que o preço não atinja a quantidade necessária e se vire é menor do que o normal, de modo que perderemos mais em retornos do que perderíamos com a distribuição normal. Pela mesma razão, puxar a parada também é ineficiente. O preço irá mais freqüentemente reverter e executar nossa parada puxada ao acaso, portanto, mais freqüentemente não teremos lucro.
Em geral, esta teoria prevê com muita precisão os efeitos descobertos pelos mestres Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick e Larry Williams em seus livros "A Enciclopédia das Estratégias Comerciais" e "Os Sucessos a Longo Prazo das Negociações a Curto Prazo". Em particular, quase todas as estratégias nas quais as entradas foram substituídas por ordens limitadas mostraram resultados muito melhores do que com ordens de parada (pense por si mesmo no motivo). Larry Williams tem uma resposta inequívoca: qualquer limite de lucro (Take Profit) diminuirá o resultado final, seus testes práticos o confirmam (ver Capítulo 3 "O segredo chave do comércio de curto prazo").
. A única coisa a fazer é adicionar código para que mostre lucro, pelo menos um pouquinho. Mas é isso. :)))
Eu tenho algo do antigo. Vou cavar por aí, talvez encontre algumas fotos (sem parar e com parada). O código em si com um MO positivo não está em meus planos de traçar, portanto, não julgue.
Eu tinha alguns dos antigos. Vou cavar e ver se consigo encontrar algumas fotos (sem parar e com parada). Não pretendo publicar o código em si com um MO positivo, portanto, não desanime.
Sim, você não precisa de MO positivo. É necessário que pelo menos ele fosse visível. :))
Um bom relato exigiria um especialista especial para investigar a eficácia das paradas de proteção aleatórias. Sistemas comerciais direcionados não são muito adequados para este fim, pois os resultados podem ser distorcidos por propriedades não aleatórias do sistema comercial. O trabalho deste consultor especializado deve ser baseado em um gerador de números aleatórios. Em geral esta é uma solução bastante simples, então eu realmente não posso gastar alguns dias para criá-la. Se alguém estiver interessado em praticar a programação e realmente apoiar a conversa entre cientistas, mas eu estou pronto para dar os termos de referência. Ao usar paradas nele, devemos observar certos efeitos previstos pela teoria. Em geral, quem está interessado no povodit para o bem da ciência - escreva aqui.
p.s. Honestamente, não sei o quanto esta teoria é sólida, mas tem provas práticas indiretas.
Algumas pessoas recomendam Stop Loss, outras gritam Stop-Limit Order, enquanto outras dizem que a fechadura é má!
Imho - depende da estratégia, se a estratégia estiver de cabeça para baixo - então Pare de perder, se a estratégia tiver take outs de 10-20 pips - você pode usar muito também.
Bem, se eles quiserem continuar, vamos continuar.
Há também a opinião de homens cultos: ...
Ainda não entendo o que exatamente o senhor estava argumentando a partir da minha declaração.
A segunda diferença entre este padrão e a distribuição normal é que ele é alongado, ou seja, o mercado exibe uma propriedade de retorno. É mais provável que o preço reverta em vez de continuar seu movimento...
Depende da classificação das séries cronológicas que você adotar. Se você investigar as reversões com base nas aproximações de EZ, então sim, haverá mais frequentemente/ sempre uma reversão. Mas se você usar outras classificações, tais como paradas em pontos arbitrários ou comparar as estatísticas dos segmentos ZZ - você receberá cerca de 50/50.
Seu diagrama é uma estatística de retorno, ou seja, x(n)-x(n-1)? Em caso afirmativo, o que o que você diz tem a ver com os retornados? Ou você tem uma duração de transação de menos de uma contagem? Parece-me correto usar a função estrutural do processo ou a lei do logaritmo duplo por tal raciocínio, em vez do GLISTograma das primeiras contagens.
PS: e especialmente não confie nos sobrenomes Katz, esses sobrenomes, podem ter propósitos muito diferentes :o)
Ainda não entendo o que exatamente o senhor estava argumentando a partir da minha declaração.
Depende da classificação das séries cronológicas que você adotar. Se você investigar reversões com base nas aproximações ZZ, então sim, haverá mais frequentemente/ sempre uma reversão. Mas se você usar outras classificações, como parar em pontos arbitrários ou comparar as estatísticas dos segmentos ZZ - você receberá cerca de 50/50.
Seu diagrama é uma estatística de retorno, ou seja, x(n)-x(n-1)? Em caso afirmativo, o que o que você diz tem a ver com os retornados? Ou você tem uma duração de transação de menos de uma contagem? Parece-me correto usar a função estrutural do processo ou a lei do logaritmo duplo por tal raciocínio, em vez do GLISTograma das primeiras contagens.
PS: e especialmente não confie nos sobrenomes Katz, esses sobrenomes, podem ter propósitos muito diferentes :o)
Você gostaria de ligar para Katz?
-- Você sabe, Shura", prosseguiu Panikovsky, "eu de alguma forma deixei de confiar no Bender". Ele está fazendo algo errado.
-- Ora, ora, ora! -- Balaganov disse ameaçadoramente. -- Você não foi perguntado.
-- Não, a sério. Tenho um grande respeito por Ostap Ibrahimovich: ele é um homem assim! Até a Libra, - você sabe como eu respeito a Libra, - disse sobre Bender, que ele é uma cabeça. Mas eu lhe digo, Shura:
Linguar o burro! Por Deus, ele é um tolo. Ele é apenas uma pessoa miserável e insignificante. E eu não tenho nada contra Bender. Mas há algo que eu não gosto. Vou te dizer, Shura, como um dos meus...
Não, eu não preciso do Katz. Sou meu próprio Katz).