Paradas - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Qual é o sobrenome deste cara? Feridas?
Hmm. Feridas Feridas.
Você é um brincalhão). Sr. Paukas.
Mas sua barba é fantástica!
Os Swinosauros prometeram dizer-lhe onde colocar as paradas e estão pensando por enquanto (ou comemorando), e você mantém o ramo a flutuar :-))
Hmm. Feridas Feridas.
Você é um brincalhão). Sr. Paukas.
Mas sua barba é fantástica!
A questão é que tais falhas técnicas são eliminadas. Os lucros e perdas são, naturalmente, revertidos.
Nas demonstrações, no entanto, elas geralmente permanecem em seu estado original.
A questão é que tais falhas técnicas são eliminadas. Os lucros e perdas são naturalmente revertidos.
Mas nas demonstrações, elas geralmente permanecem em sua forma original.
O que posso dizer, o debate é interminável. Se você precisa ou não de pés. Este é um assunto pessoal para todos.
Quanto a falhas técnicas, eu não entrei nelas e não quero entrar.
Você lê as pessoas, você tem uma dor de cabeça. Eles se misturam em todos os tipos de coisas: gerenciamento de dinheiro, fechaduras, take-profits, etc., etc.
1. Ordens de parada é um elemento de um sistema comercial. Nem todo TS deve usar ordens de parada. Por exemplo, se a TS negocia na direção de intervalos entre dias e sempre fecha posições na abertura da sessão, então as paradas nela não fazem nenhum sentido (porque a execução será sempre na abertura do mercado).
2. As ordens de parada devem ter algum poder mítico. Como se não deixassem o depósito descer e até mesmo de um TP perdedor para fazer um rentável. Isto não é verdade. Com ordens de parada, você perderá tão bem quanto sem elas, contanto, é claro, que você sempre assuma riscos adequados e não sobreponha as perdas.
3) A proporção de SL para TP não desempenha nenhum papel. Estamos jogando um simples jogo de probabilidade, quanto maior a parada, menor a probabilidade de seu acionamento e maior a perda reparável. Paradas estreitas, ao contrário, desencadearão com muita freqüência e acabarão com a mesma perda que uma parada grande, mas em incrementos menores. Na realidade, é claro que há o efeito de ganhos/perdas cumulativas, portanto, é claro que em seu TS se constrói uma taxa maior de retorno e um preço adequado de perda.
4. A coisa mais difícil de entender. Acho que não param de reduzir os riscos de forma alguma (é assim que são projetados). Por exemplo, se você definir uma parada de 1000 pips, e o preço for contra você 950 pips e depois se virar e estragar a posição, isso não significa que você não tenha assumido um risco. Em algum momento, o patrimônio de sua conta enfraqueceu em 950 pips, e você teve uma perda não realizada correspondente. Em outras palavras, a parada não lhe deu nada como tal, exceto um hipotético ponto de saída da posição. Acontece que você suporta o risco de um movimento de preços desfavorável com uma rolha, assim como sem ela. O bloqueio de uma posição não tem efeito, porque o momento do bloqueio é a saída da posição, e antes disso você pode enfrentar um movimento adverso de preço. As opções de sebe é outra questão. Você paga um prêmio fixo pelo direito de exercer seu direito de comprar um ativo a um preço previamente acordado e o tamanho desse prêmio é sua perda máxima caso você não exerça a opção. Desta forma, você não carrega o risco de uma mudança adversa no valor do bem.
Chegou a hora de Peter "entrar na arena". Acho que ninguém mais vai escrever nada inteligente após o posto do C-4. É um prazer ler seus posts, Vasily. Inteligente e como sempre detalhado .....
Chegou a hora de Peter "entrar na arena". Acho que ninguém mais vai escrever nada inteligente após o posto do C-4. É um prazer ler seus posts, Vasily. Inteligente e como sempre detalhado .....
Você lê as pessoas, você tem uma dor de cabeça. Eles se misturam em todos os tipos de coisas: gerenciamento de dinheiro, fechaduras, take-profits, etc., etc.
1. As ordens de parada são um elemento de um sistema comercial.
2. Ordens de parada geralmente são atribuídas a algum poder mítico. 3.
A relação do SL com o TP não desempenha qualquer papel. 4.
4. O mais difícil de entender.
+100;
------------------------
E enquanto o subjetivo está compreendendo o ponto 4, (acho que isto vai durar até 11 de janeiro, + - 2 dias), deixe-me esclarecer alguns detalhes:
O fato é que tais falhas técnicas são eliminadas. Os lucros e perdas, é claro, retornam ao seu lugar.
E aqui nas demonstrações, eles geralmente permanecem em seu estado original.
OK.
E você pode nos esclarecer sobre como eles ocorrem em geral? Refiro-me às falhas técnicas? Sim, sim. Sobre eles, minha querida....
Na era do OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5, ....... Eu não entendo como é possível????
----------------------------------
Não, basta imaginar, uma "falha técnica" semelhante no sistema de controle de aeronaves (aeronaves), NPP, fornecimento de energia, armamento, etc.
----------------------------------
S.U. Por uma taxa modesta, posso escrever um código que erradica tais avarias técnicas. )))))))))))))
Você lê as pessoas, você tem uma dor de cabeça. Eles se misturam em todos os tipos de coisas: gerenciamento de dinheiro, fechaduras, lucros, etc., etc.
1. As ordens Stop-loss são um elemento do sistema comercial. Nem todo TS tem que usar ordens de parada. Por exemplo, se o TS negocia a direção de intervalos entre dias e sempre fecha posições na abertura da sessão, então as paradas nele não fazem sentido algum (porque a execução será sempre na abertura do mercado).
2. As ordens de parada devem ter algum poder mítico. Supostamente eles não deixarão o depósito cair e podem até mesmo fazer um sistema comercial lucrativo a partir de um sistema que dá prejuízo. Isto não é verdade. Com ordens de parada, você perderá tão bem quanto sem elas, desde que, é claro, você sempre corra um risco adequado e não sobreponha as perdas.
3) A proporção de SL para TP não desempenha nenhum papel. Estamos jogando um simples jogo de probabilidade, quanto maior a parada, menor a probabilidade de seu acionamento e maior a perda reparável. Paradas estreitas, pelo contrário, desencadearão com muita freqüência e acabarão com a mesma perda que uma parada grande, mas em incrementos menores. Na realidade, é claro que há o efeito de ganhos/perdas cumulativas, portanto, é claro que em seu TS se constrói uma taxa maior de retorno e um preço adequado de perda.
4. A coisa mais difícil de entender. Acho que não param de reduzir os riscos de forma alguma (é assim que são projetados). Por exemplo, se você definir uma parada de 1000 pips, e o preço for contra você 950 pips e depois se virar e estragar a posição, isso não significa que você não tenha assumido um risco. Em algum momento, o patrimônio de sua conta enfraqueceu em 950 pips, e você teve uma perda não realizada correspondente. Em outras palavras, a parada não lhe deu nada como tal, exceto um hipotético ponto de saída da posição. Acontece que você suporta o risco de um movimento de preços desfavorável com uma rolha, assim como sem ela. O bloqueio de uma posição não tem efeito, porque o momento do bloqueio é a saída da posição, e antes disso você pode enfrentar um movimento adverso de preço. As opções de sebe é outra questão. Você paga um prêmio fixo pelo direito de exercer seu direito de comprar um ativo a um preço previamente acordado e o tamanho desse prêmio é sua perda máxima caso você não exerça a opção. Assim, você não suporta o risco de um movimento adverso no valor do bem.
O discurso não é de um menino, mas... não de uma menina. )))
Eu concordo. Mas isso é tudo o que existe?
O tema e o posto de partida são agradáveis...
***
- Pára.
- 666
- O que é 666?
- O que há com as paradas?
***
- Qual é a melhor borracha?
- Aviação. 130 graus. E a pressão - tudo se rasga, a borracha fica.
- A Contex trabalha para mim. Antivírus é...
- Ah, você está colhendo colheitas... Bem, outono e primavera, então.
***
No total, fora do contexto, nada.