A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 37

 
wise:

Eu gostaria de um critério numérico claro: "O grau de horizontalidade do canal era mais ou menos para cada BP, e nós temos mais ou menos".

ps Assim em qualquer. =)


O exemplo foi aquele em qualquer um. Caracterizar o grau de horizontalidade do canal das BPs originais e do canal resultante é de alguma forma até mesmo absurdo. Basta construí-lo e você pode ver tudo isso a olho nu.
 
FAGOTT:

Se existe uma alternativa, realmente não há sentido.
é claro que há ;)
 
chepikds:
é claro que há ;)

então - adeusinho de correlação! E corta o repolho.
 
chepikds:
hrenfx, por que você está tentando provar algo não muito claro para os presentes? apenas corte sua própria couve e pronto!!! ou qual é o seu problema?

Koshu.

Não estou provando nada, apenas citando os resultados da pesquisa, depois do que ainda não me reconciliei totalmente com a idéia de que, como sempre, serei todo mimado por boas pessoas.

Tudo bem. Boa sorte a todos vocês.

 
hrenfx:

Koshu.

Não estou provando nada, apenas citando os resultados da pesquisa, depois do que ainda não me reconciliei totalmente com a idéia de que, como sempre, serei todo mimado por boas pessoas.

Está tudo bem.

Vejo pela primeira vez que uma pessoa impõe suas idéias e pesquisas infrutíferas de forma tão persistente aos presentes!

 
FAGOTT:

então - adeusinho de correlação! E cortar um pouco de repolho.
A correlação é a mesma não estacionária que o próprio mercado, apenas flutua de -1 a 1, então por que carregar seu cérebro com informações desnecessárias?
 
FAGOTT:


entre a série deslocada - está entre x(t) e x(t+1)? Está perto de 0?

Eu estava contando - eu tive um bem grande. Poderia ser um erro?

Mas estes modelos voltam aos modelos autoregressivos e todos eles dizem a mesma coisa - se o preço subir, é mais provável que suba e menos provável que desça.

Em intervalos longos, é +-0,01 em média. E mais frequentemente menos do que mais. (espero que estejamos medindo correlações entre as diferenças, e não puras séries?)
 
alsu:
Em intervalos longos, a média está em torno de +-0,01. E mais frequentemente menos do que mais. (espero que estejamos medindo correlações entre as diferenças, e não puras séries?)

Para que servem as diferenças? Não, não, muito contundente e primitivo - QC para séries com mudanças no tempo.
 
chepikds:
A correlação é tão não-estacionária quanto o próprio mercado, ela flutua apenas de -1 a 1, então por que carregar seu cérebro com informações desnecessárias?

Por que a correlação é não-estacionária? Esta é a primeira vez que ouço isso. Se ele muda seu sinal para o oposto, então não abruptamente, mas gradualmente.
 
FAGOTT:

Por que a correlação é não-estacionária? Esta é a primeira vez que ouço isso. Se ele muda o sinal para o oposto, não é abrupto, mas gradual.
Descarte a suavização e você verá o quadro real.