Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 3
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А если не 13:47, а 13:01 ?
Se for um buraco na história ?
E se não forem 13:47 mas 13:01 ?
Ou mesmo 13:47, não há garantia de que um bar com horário de 13:48 não seja perdido.
Se for um buraco na história?
Que garantia?! Se o bar mais próximo às 13:48 for às 13:01, então seu fechamento também é válido às 13:48 no caso de não haver bar às 13:48.
Quando você investiga algo sobre a história, você se certifica de que a história é normal. Se o buraco é técnico - esse é seu problema (procure por um histórico normal), se é mercado (não havia carrapatos, só isso) - escrevi a solução.
Não reduza o tópico a uma discussão de detalhes do código. Tudo está correto aí, parada total.
Vamos discutir a análise de múltiplas moedas!
O EURUSD tem um bar às 13:48 - leve-o aberto.
O GBPUSD tem um bar às 13:48 - leve-o aberto.
AUDUSD não tem barra às 13:48 (não há atualização de cotação naquele momento) - então pegue a última cotação que era antes das 13:48. Por exemplo, se o bar antes das 13:48 tem um horário de 13:47, tomamos seu fechamento. Obviamente, este preço também será relevante no momento das 13:48.
É isso aí e é isso.
Vamos discutir!
PapaYozh:
O que pode ser feito quando há um buraco? É como se a conexão estivesse faltando, o mais lógico para baseá-la na última cotação recebida, imho.
Quando eu estava fazendo experiências com análise de múltiplas moedas, se não havia barra com o tempo necessário, eu considerava que os dados estavam incompletos. As citações anteriores não foram feitas, no máximo utilizei a primeira cotação disponível para o período analisado. Em geral, na minha opinião, na análise de múltiplas moedas faz sentido analisar alguma moldura, estabelecendo sua precisão (ou seja, taxa de enchimento) e se realmente houver menos barras do que o mínimo exigido, então não faça nada, e espere.
Mais uma reflexão sobre a análise multimoedas. Já que estamos discutindo a análise de pares relacionados, faz sentido normalizar as taxas antes da análise.
Por que abrir porque não fechar o tempo todo?
O principal é a sincronização. Você também pode se sincronizar em Close. Isto é tão ruim quanto com a Open. Mas se você tem apenas um minuto de história, a sincronização Abrir/Fechar é a melhor opção.
Não posso dizer nada contra sua idéia, tenho que testá-la no mt5, é claro. Não creio que ninguém neste fórum tenha tentado, o mt5 ainda não é tão popular.
O MT5 é apenas um testador multi-instrumental para EAs multi-instrumental. Para análise de múltiplas moedas na história, o MT4 é suficiente. Eu expus o código, é fácil de fazer.
O MT5 só é necessário para testes profundos de uma EA que é escrita com base em análises já realizadas. Portanto, o MT5 não é necessário.
PapaYozh:
faz sentido racionar os cursos antes da análise.
A normalização é uma questão interessante. Então estamos falando de algum tipo de alinhamento de citações para a mesma escala?
Até agora, resolvi a questão simplesmente: para "combinar" as citações, precisamos de dois parâmetros: o offset (ou seja, a posição zero) e a escala. Eu tomo zero em onda lenta, escala - em volatilidade (por simplicidade - a mesma onda em Alto-Baixo). O resultado parece ser bastante bom. Ao mesmo tempo, temos informações adicionais sobre a posição da cotação em relação às nossas redes :)
O MT5 é apenas um testador multi-instrumental para EAs multi-instrumental. Para análise de múltiplas moedas na história, o MT4 é suficiente. Eu expus o código, é fácil de fazer.
O MT5 só é necessário para testar minuciosamente uma EA que é escrita com base na análise que você já fez. Portanto, o MT5 não é necessário.
A normalização é uma questão interessante. Então estamos falando de algum tipo de alinhamento de citações para a mesma escala?
Minha solução por enquanto é simples: para "combinar" as aspas, precisamos de dois parâmetros: offset (ou seja, posição zero) e escala. Eu tomo zero em onda lenta, escala - em volatilidade (por simplicidade - a mesma onda em Alto-Baixo). O resultado parece ser bastante bom. Ao mesmo tempo, tenho informações adicionais sobre a posição das citações relativamente às minhas bolsas :)
Parece-me que devemos considerar a última citação como um ponto de normalização. Afinal de contas, queremos saber como as tarifas passaram para seu último valor. Portanto, racionei de forma simples:
1) Eu inverti os pares, de modo que a moeda comum estava ou em numerador em todos, ou em denominador em todos;
2) dividir todos os preços de cada par de moedas pelo último preço do par no quadro analisado.
Isto é, obter 1.0 em todos os pares à direita e ver como os pares chegaram a esta unidade.
Para exibir toda esta confusão no gráfico atual, basta multiplicar as taxas normalizadas pela taxa do par do gráfico atual no ponto de normalização.