O que é isso? - página 5
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Wah-wah. Cortou quase 200.000 pontos de lucro líquido em um ano na Alpari.
Você vive e aprende, não é mesmo? É assim mesmo, pessoal!
Está bem aqui.
Esse também é o meu ponto!
Eu estava apenas esclarecendo que Martin-Antimartin já é uma estratégia. Afinal, aqui analisamos a dependência dos sinais dos bares vizinhos, e isto já é um trabalho para a TS. Em geral, o TS adequado deve obter tal equidade que esta equidade tenha coeficiente zero de carreação entre amostras vizinhas quando é impedida. Em termos simples, os subornos não devem ser interdependentes. E se tal dependência for revelada na análise da MTS, isso indica deficiências no algoritmo de análise TS.
Bem, o que não está claro aqui? Deve-se mudar a parte do depósito no jogo de acordo com as expectativas.
Sou meio tímido com as classificações de Martin em geral.
e MM vem em todos os tipos de formas. O f ótimo depende das propriedades do TM?
Bem, é claro que sim!
Em geral, o f ideal é determinado pelo TS particular e pela propriedade do processo de cotação, e sem ambigüidade.
O que diz respeito aos diferentes MM, então é exatamente como diferentes TS podem ser, e dentro de um TS pode haver apenas um MM - ideal para este TS.
Muito mais interessante é a resposta à pergunta sobre a existência de uma estratégia única (ótima) para o mercado...
LeoV писал(а) >> Это здесь.
Obrigado, Leonid, vou dar uma olhada.
Não tenho certeza do que você quer dizer :(
Se a pessoa, por exemplo, entra estupidamente ...
E se com um olhar esperto?
E acha que você viu ou esperou por 80% de chance de uma reviravolta.
Esta pessoa ou bot, levando em conta possíveis erros de avaliação do ponto de entrada e tprofit
fixa 0,X (como certa função de 20% de risco e 30% de erro, por exemplo) de um depósito, bem como pendente...
Já discutimos isso. ;)
Quero entender, se os resultados de tal sistema também estiverem sob escrutínio, então o veredicto é Martin...
E por que contá-la como negativa se apenas uma unidade nocional de depósito estivesse envolvida no total.
E se a relação risco/lucro se tornar inaceitável - pare a perda.
Se a probabilidade aumenta, o lucro está próximo - vamos movê-lo.
;)
Isso é o que estou dizendo!
Eu estava apenas esclarecendo que Martin-Antimartin é uma estratégia. Afinal, há uma análise da dependência dos sinais dos truques vizinhos, e já é um trabalho para a TS.
Bem, eu estou olhando para o Martin um pouco mais amplo. O aumento relativo do lote em um saque da conta. Se tomarmos um lucro apenas como duplicação de uma posição até o primeiro lucro, ele é muito primitivo e não vale a pena considerar separadamente.
É compreensível - por que se limitar a inteiros positivos? Temos todo o eixo numérico à nossa disposição!
O defeito de Martin está em sua miopia. Afinal, ele analisa na verdade apenas o resultado de vários últimos sorteios unidirecionais e ignora completamente todas as outras combinações. Obviamente, com uma abordagem tão unilateral da AT, somos forçados a sacrificar a lucratividade potencial pela elegância externa das estratégias do tipo martin.
É compreensível - por que se limitar a inteiros positivos? Temos todo o eixo numérico à nossa disposição!
O mal de Martin está em sua miopia. Afinal de contas, ele analisa apenas o resultado de alguns últimos sorteios unidirecionais e ignora completamente todas as outras combinações. Obviamente, com uma abordagem tão unilateral da AT, temos que sacrificar a lucratividade potencial pela elegância externa das estratégias do tipo martin.
Você tem alguma outra arma contra erros de estimativa?
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E se com um olhar esperto?
E ele acha que viu ou esperou por uma probabilidade de 80% de inversão.
Esta pessoa ou bot leva em conta supostos erros na avaliação do ponto de entrada e do tprofit
fixa 0,X (como certa função do risco de 20% e do erro, por exemplo, 30%) do depósito e pendente...
Já discutimos isso. ;)
Quero entender, se os resultados de tal sistema também estiverem sob escrutínio, então o veredicto é Martin...
E por que contá-la como negativa se apenas uma unidade nocional de depósito estivesse envolvida no total.
E se a relação risco/lucro é inaceitável - pare de perder.
Se a probabilidade aumenta, o lucro está próximo - vamos movê-lo.
;)
entendemos do que estamos falando. Seleção de um lote, dependendo da força do sinal, por exemplo. Para mim, na verdade são vários sistemas comercializados em paralelo, embora eles tenham uma base comum. Todos os sinais são iguais em um sistema. É mais fácil analisar resultados, monitorar a capacidade de trabalho e assim por diante. Por exemplo, para ter uma estimativa de 80%, foi necessário investigar esta situação separadamente. Em outro caso, uma estimativa diferente e estatísticas diferentes. É possível e conveniente usá-los juntos, mas na verdade eles têm estatísticas diferentes e é mais conveniente controlá-los separadamente no futuro. imha
Tudo isso é relativo - é mais conveniente trabalhar com eles. Mas é claro que o MM total pode depender de muito mais, especialmente se a carteira for negociada.
Sorento писал(а) >> У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Sim, há. E há um número infinito de maneiras de avaliar - levaria uma vida inteira para tentar a maioria delas! Martin representa uma das muitas escolhas não a melhor, não a pior - algumas.
Mais uma vez. O MM ótimo é sempre definido sem ambigüidade para um TS particular (é para isso que Martin é um mau substituto). Você, Sorento, como eu o entendo, agora está perguntando sobre o TM ideal. Exatamente, deve avaliar da melhor maneira as variantes possíveis de eventos a um quociente selecionado e dar ao bloco executivo MTS um deles - o mais lucrativo. Boa pergunta. Tenho algumas reflexões sobre isto.