Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 5
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Isso mesmo. O mercado é como a natureza. Eu já disse isso em algum lugar.
Mas se usamos TA, estamos inevitavelmente prevendo, ou estimando a probabilidade, seja qual for a forma que você queira colocar.
Mas os erros de estimativa estão sempre presentes. Portanto, devemos usar mecanismos para amortecê-la.
É sobre isso que estou tentando falar aqui.
Eu vejo
Talvez não devêssemos umedecer os erros
o amortecedor se torna parte do tc.
Os erros de avaliação são uma conseqüência da imperfeição do TS.
Talvez fosse melhor melhorar o veículo do que pregar todos os tipos de coisas irrelevantes do mercado nele
M. deve ser usado exatamente o contrário - para minimizar a perda.
Para mim, é simplesmente um resultado. Maximizá-la é minimizar a perda. :)
Prestarei atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.
E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.
paukas escreveu (a) >>
M. é apropriado usar exatamente o oposto - para minimizar a perda.
Se Martingale não é parte integrante do TS, então o único resultado de seu uso razoável (se esta palavra for aplicável a M) é a maximização do drawdown.
Eu entendo.
Talvez não precisemos umedecer os insetos.
O amortecedor se torna parte do tc.
Os erros de avaliação são uma conseqüência da imperfeição do tc.
>> Talvez seja melhor melhorar o TS do que adicionar todo tipo de engenhocas irrelevantes a ele.
Não vai. Erros de estimativa nos sinais (objetivos prováveis, trajetórias e estados de mercado, o que for mais conveniente), e nenhum TS pode existir sem eles, são inevitáveis.
Assim, as questões surgem.
O que fazer? Como? E até quando aplicar?
;)
Se o Martingale não é parte integrante do TS, então o único resultado de seu uso razoável (se essa palavra se aplica até mesmo a M) é maximizar o drawdown.
M. reduz o drawdown de forma bastante estranha.
Não vai funcionar. Os erros de estimativa nos sinais (alvos prováveis, trajetórias e estados de mercado - o que for mais familiar para alguns), e sem eles não pode haver um TS - são inevitáveis.
Assim, as questões surgem.
O que fazer? Como? E até quando aplicar?
;)
Concordo que nenhum processo natural pode existir sem erros, e acredito que se um erro tiver ocorrido (um sinal incorreto foi enviado), ele deve ser removido ou corrigido.
Se o Martingale não está incluído no TS como parte integrante, então o único resultado de seu uso razoável (se esta palavra se aplica até mesmo a M) é a maximização do drawdown.
Você não diz. Considere a situação com o sistema já mencionado.
e estimar a situação atual do mercado (veja as cotações atuais :) como tal que a compra pode ser fechada...
O que você quer dizer com "não ir"?
desculpe camarada
se resumirá a isto: há um TS, às vezes é "errado", às vezes é bom no geral e nenhuma quantidade de melhorias matemáticas irá melhorá-lo
M. reduz o drawdown de forma estranha o suficiente.
)) Boa sorte com a redução de drawdown então. Eu me pergunto, comparado com o que isso reduz?
Você não diz. Vejamos a situação do sistema já mencionado.
E olhe para a situação atual.
Não é o seu primeiro dia neste fórum e você está tentando provar algo com fotos.
)) Então, boa sorte na redução do drawdown. Eu me pergunto, comparado com o que isso reduz?
Em comparação com sem ela.
Boa sorte, felicidade e prosperidade para você também!