Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 4

 
paukas >> :

O mercado não sabe disso.

Portanto, se você está "sentado fora", você perdeu.

O que o mercado tem a ver com isso? Não sabe sobre o lucro até que você feche a posição.

Estamos falando sobre o tema do fio, não estamos?

 
Sorento >> :

Por falar em excesso... ;)

Até que profundidade de perda não alocada devemos considerar a flutuação do mercado como sua causa, ou o drawdown aceitável, e a partir de que profundidade - sobre sentado (com uma conotação negativa para ele)?

O termo é vago em suas definições, assim você pode jogá-lo ao redor como quiser. :0)


A vida é um estado de não saber o que está acontecendo agora.

O excesso de lucro também pode ser um lucro, na esperança de um maior.

 
paukas >> :

É tão simples quanto isso - até o tamanho da perda esperada.

Adorável...

Santa simplicidade. De que adianta entrar no mercado assumindo uma perda?

;)

 
Mischek >> :


é um estado de não saber o que está acontecendo agora

ficar ocioso é um estado de não saber o que está acontecendo agora.


Exatamente.

Este resultado ainda não foi distribuído.

Eu vejo qualquer perda como um erro de julgamento.

Mas o capital impõe uma restrição na forma como é tratado.

 
Sorento писал(а) >>

Adorável...

Santa simplicidade. Por que entrar no mercado assumindo uma perda?

;)

Se você não quiser repetir um truísmo, mas ao entrar no mercado, você deve assumir pelo menos dois cenários.

E uma delas, infelizmente, é sempre uma perda. :)

 
Sorento >> :


Eu, por outro lado, vejo qualquer perda como um erro de estimativa.



Veja isto de outra forma.

>> não é um erro.

o mercado não conhece os alvos que são formados no processo, em cada carrapato

 
paukas >> :

Não quero repetir uma verdade bem conhecida, mas quando você entra no mercado há sempre pelo menos dois resultados possíveis.

E uma delas, infelizmente, é sempre uma perda. :)

Tentei prestar atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.

E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.

E suas observações são para mim uma floresta, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Sinto muito...

 
Sorento >> :

Prestarei atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.

E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.

E suas observações são claras para mim, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Desculpe...


Se um TS dá um sinal para uma segunda ou terceira entrada sem fechar as anteriores ...bem, ele não tem nada a ver com martingale
 
Mischek >> :


Veja as coisas desta maneira.

não é um erro.

o mercado não conhece os alvos que são formados no processo, a cada tique.

É isso mesmo. O mercado é como a natureza. Eu já disse isso em algum lugar.

Mas se usamos TA, estamos inevitavelmente prevendo, ou estimando a probabilidade, seja qual for a forma que você queira colocar.

Mas sempre ocorrem erros de estimativa, por isso devemos usar mecanismos para amortecê-lo.

É sobre isso que estou tentando falar aqui.

 
Sorento писал(а) >>

Prestarei atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.

E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.

E suas observações são claras para mim, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Desculpe...

M. é razoável usar exatamente o oposto - para minimizar a perda.