Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 4
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O mercado não sabe disso.
Portanto, se você está "sentado fora", você perdeu.
O que o mercado tem a ver com isso? Não sabe sobre o lucro até que você feche a posição.
Estamos falando sobre o tema do fio, não estamos?
Por falar em excesso... ;)
Até que profundidade de perda não alocada devemos considerar a flutuação do mercado como sua causa, ou o drawdown aceitável, e a partir de que profundidade - sobre sentado (com uma conotação negativa para ele)?
O termo é vago em suas definições, assim você pode jogá-lo ao redor como quiser. :0)
A vida é um estado de não saber o que está acontecendo agora.
O excesso de lucro também pode ser um lucro, na esperança de um maior.
É tão simples quanto isso - até o tamanho da perda esperada.
Adorável...
Santa simplicidade. De que adianta entrar no mercado assumindo uma perda?
;)
é um estado de não saber o que está acontecendo agora
ficar ocioso é um estado de não saber o que está acontecendo agora.
Exatamente.
Este resultado ainda não foi distribuído.
Eu vejo qualquer perda como um erro de julgamento.
Mas o capital impõe uma restrição na forma como é tratado.
Adorável...
Santa simplicidade. Por que entrar no mercado assumindo uma perda?
;)
Se você não quiser repetir um truísmo, mas ao entrar no mercado, você deve assumir pelo menos dois cenários.
E uma delas, infelizmente, é sempre uma perda. :)
Eu, por outro lado, vejo qualquer perda como um erro de estimativa.
Veja isto de outra forma.
>> não é um erro.
o mercado não conhece os alvos que são formados no processo, em cada carrapato
Não quero repetir uma verdade bem conhecida, mas quando você entra no mercado há sempre pelo menos dois resultados possíveis.
E uma delas, infelizmente, é sempre uma perda. :)
Tentei prestar atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.
E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.
E suas observações são para mim uma floresta, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Sinto muito...
Prestarei atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.
E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.
E suas observações são claras para mim, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Desculpe...
Se um TS dá um sinal para uma segunda ou terceira entrada sem fechar as anteriores ...bem, ele não tem nada a ver com martingaleVeja as coisas desta maneira.
não é um erro.
o mercado não conhece os alvos que são formados no processo, a cada tique.
É isso mesmo. O mercado é como a natureza. Eu já disse isso em algum lugar.
Mas se usamos TA, estamos inevitavelmente prevendo, ou estimando a probabilidade, seja qual for a forma que você queira colocar.
Mas sempre ocorrem erros de estimativa, por isso devemos usar mecanismos para amortecê-lo.
É sobre isso que estou tentando falar aqui.
Prestarei atenção à exatidão de nossa estimativa de cada um desses eventos.
E utilizar o martingale, caso haja ainda mais certeza na direção escolhida, para maximizar os lucros.
E suas observações são claras para mim, mas não consigo encontrar o significado por trás de sua simplicidade. Desculpe...
M. é razoável usar exatamente o oposto - para minimizar a perda.