Divulgação do comércio no Meta Trader - página 103

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É provavelmente aconselhável inserir o cálculo da relação de lote aproximada (no momento) diretamente no indicador - veja a janela do indicador inferior

GC : SI = 7,65 : 10,5


 
forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

É por isso que levo em conta tanto o MODE_TICKVALUE quanto o MODE_TICKSIZE, ou seja, tanto o valor do tick quanto o tamanho do tick. 

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

Acontece que (relação de valores de carrapatos, digamos 10 dólares por 20) * (relação de preços expressa em carrapatos). É possível utilizar a volatilidade em vez da Aberta, mas não influencia muito + é necessário definir o período.


E o número de ticks por instrumento é uma opção adicional, ela define o instrumento, no qual é melhor executar o Expert Advisor (com mais ticks).

 
rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5


As proporções são as mesmas, apenas seus lotes são maiores :-)

 
neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)


Os lotes são calculados ali, - para abrir posições a 10% de risco (o parâmetro de risco é definido em PROPRIEDADES) do tamanho do depósito.

E nesta conta demo, o tamanho atual do depósito = $200000 !

O cálculo é realizado, a propósito - por sua fórmula(Jahspear inseriu esta fórmula em meu indicador).


 
Ahh, ótimo!
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Eu escrevi um pouco errado a fórmula.

é mais preciso.

K =( V2*S2 )/( V1*S1)

Lote1 = LotB; o lote do primeiro instrumento

Lote2 = LotB*K; o lote do segundo instrumento
 

Quem-sabe-onde no mt4 você pode negociar rosáceas com um pequeno depósito?

Não sugiraB.! (calções em instrumentos russos são proibidos em B.)

 
Finam
 

OK. spsb.

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Interessante 6S & 6N tandem ( spotted on f-factorie)

Pode ser uma boa entrada a caminho!



 

Informações para reflexão:

"...Intermarket spreads ("intermarket-spreads")
Este tipo de spread consiste em futuros que têm a mesma base, mas que são cotados e negociados em bolsas diferentes.
Por exemplo, compra-se um contrato de futuros de março para o Light Sweet Crude Oil na NYMEX (CLH0) e vende-se um contrato de futuros para petróleo da mesma base na ICE (WBSH0). A figura 2 mostra um gráfico desta dispersão de abril de 2009 a janeiro de 2010. "

A julgar pelo gráfico de dispersão, esta opção é quase 100% lucrativa!

Restou encontrar dois CDs, onde este óleo é comercializado em locais diferentes.

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