Sistema sem ajuste - características principais - página 2
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Faz sentido - secundado. Em geral, a otimização para não-diferentes - é um frasco alquímico. Eles fazem um TS a partir de um bando selvagem de indicadores mal compreendidos, introduzem seus parâmetros na ferramenta externa, e é um embaralhamento. Eles vão ver como funciona. Mas e se for um graal? Talvez, os alquimistas estivessem procurando a Pedra Filosofal.
Naturalmente, existe a probabilidade (eu esqueci - é uma figura conhecida) de que um macaco, pressionando acidentalmente as teclas, jogue "Guerra e Paz".
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Talvez devêssemos olhar o problema sob esta perspectiva: qual é o objetivo da otimização? E o que não é.
É evidente que não é necessária alquimia.
Uma janela deslizante de otimização... embora isto também não dê uma garantia completa. Mas a robustez (no sentido de baixa sensibilidade do sistema a mudanças nos parâmetros de entrada, e o preço é o mesmo parâmetro de entrada) ainda aumenta. Bem, sim, a importância estatística de uma janela deve ser pelo menos algo.
Ninguém está falando em garantia de lucros a longo prazo. Ainda estamos falando do abate do conhecido TS não-lucrativo.
Isso se deve ao fato de que quanto maior o lucro e menor o drawdown, significa que o TS aprendeu a história muito bem, respectivamente, no futuro é provável que funcione mal, pois o mercado será de qualquer forma diferente ......
Ninguém está falando de garantias de lucros a prazo. Trata-se de abater TCs conhecidos por enquanto sem robustez.
Bem, se você não precisa de garantias, então - sobre o que escrevi. Ela elimina muitas coisas. Mas há um problema, é mais conveniente fazê-lo no testador auto-escrito, o emtesh não é muito adequado para isto. E considerando os resultados não está na forma de um único gráfico, mas na forma de um campo de resultados.
A partir de minhas observações, se a maioria (mais de 80%) de quaisquer combinações aleatórias de variáveis em um EA der lucros consistentes, então a probabilidade de não caber aumenta significativamente.
Nenhuma parte de qualquer combinação jamais dará um lucro sustentável. Os mercados são não-estacionários por natureza. Portanto, toda a terminologia mítica sobre a suposta "estabilidade" e assim por diante. As "garantias" são irrelevantes neste contexto.
Outro pensamento amador.
Se tomarmos os parâmetros pelos quais o TS se torna robusto para o exterior, ele é ainda pior que um sistema defeituoso.
É definitivamente um sistema defeituoso.
Eu referiria aqueles dados que aparecem nas notícias a parâmetros externos.
É estranho, mas o mercado às vezes reage a eles.
Por exemplo, ainda não vi uma EA que reage a uma mudança na taxa de desconto de um instrumento.
E isto não é nada de mais. ;)
Uma variante do desempenho amador:
Escolhemos um curto período para otimização (digamos, 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoje e otimizamo-lo. Analisamos os melhores resultados ao longo de toda a história disponível e os observamos. Se a natureza da curva antes e depois da otimização for semelhante à do período de otimização, a MTS tem o direito de refiná-la. Eu dou mais importância ao saque do que ao fator lucro ao avaliá-lo.
Existe uma versão não amador...... verdade o efeito é o mesmo :)
- otimização, no período N
- registro de resultados em um arquivo
- análise em excel
- escrever os parâmetros de resultados aceitáveis em outro arquivo
- teste do Expert Advisor com estes parâmetros em um tanque e o forward N/2
- seleção de resultados comparáveis aos resultados obtidos durante o período de otimização (essencialmente a mesma "natureza da curva") ....
- seleção de um único e sua otimização final......
Estou cansado de escrever :) .... Mas é um problema com o resultado, embora tudo pareça ser contabilizado e os resultados aleatórios sejam rigidamente cortados.....
a largura e a suavidade da zona ótima. O mesmo PF não deve saltar muito perto do valor ideal. Mas não é adequado para todos os parâmetros.
Se houver um filtro que filtre algumas das operações, então se o apertarmos, a qualidade do sistema (PF como indicador) deverá aumentar enquanto o número de operações diminui.
Bem, isso é auto-explicativo, não é necessária alquimia.
OK. Então eu pergunto (a todos) para me responder a pergunta retardada: qual é o propósito da otimização?
Se estamos procurando parâmetros ótimos, então o que é isto se não for um ajuste? Ou estamos usando o otimizador para explorar o próprio TS? Um test drive como esse.
Então, talvez se concentre nos próprios critérios da pesquisa TC por meio de otimização?