Indicador de níveis de opção online - teste beta
Se possível, recomende uma literatura compreensível sobre as opções e os conceitos que as envolvem.
Alguém (revisões não analíticas) fez alguma pesquisa sobre o efeito dos níveis de opção sobre os preços dos instrumentos comerciais FOREX?
Escrevi aqui, pois estou apenas tocando na teoria.
Oy literatura sobre as opções está agora na internet, basta ir ao Google, no site no preâmbulo, expor minha visão do problema confirmada pelo movimento dos preços nos níveis.
É claro que o mercado de opções está longe do mercado futuro, sem mencionar o volume a termo, e há uma especificidade, mas a correlação está presente e é suficiente para um MO positivo.
Devo dizer desde já que nunca fui teórico, basta lançar indicadores e observar...
Se possível, recomende uma literatura compreensível sobre as opções e os conceitos que as envolvem.
Alguém (não analistas) investigou o impacto dos níveis de opção sobre os preços dos instrumentos comerciais FOREX?
Escrevi aqui, pois estou apenas tocando na teoria.
Aqui você pode começar com a lógica, se as grandes empresas (fundos mútuos) se protegerem através de opções, então naturalmente espera-se que elas joguem um nível em um determinado momento.
Se você, por exemplo, fez uma aposta no nível de 1.5930, então você tentará fazer o melhor para alcançar o preço de mercado de 1.5930 na época. Fundos mútuos são fundos com uma grande quantidade de dinheiro, e este dinheiro não é administrado por comerciantes separados, mas por gerentes, que têm a oportunidade de jogar seu próprio jogo.
Observei que quando um pedido é lançado no copo (ECN) com volume significativo (por exemplo, 40 milhões em EUR/USD), o preço vai até seu nível para engoli-lo para cima. Assim, concluí que em FOREX o grosso (por volume) dos comerciantes não são especuladores, mas simplesmente aqueles que precisam se converter.
A partir do meu magro entendimento da aplicação das opções aos hedgers, não vejo como justificado que eles façam incursões no mercado para influenciar os preços.
Observei que quando um pedido é lançado no copo (ECN) com volume significativo (por exemplo, 40 milhões em EUR/USD), o preço vai até seu nível para engoli-lo para cima. Assim, concluí que em FOREX o grosso (por volume) dos comerciantes não são especuladores, mas simplesmente aqueles que precisam se converter.
A partir do meu magro entendimento da aplicação das opções aos hedgers, não vejo nenhuma justificativa para que eles façam incursões no mercado para influenciar os preços.
E se a base de lucro for a opção (como uma ferramenta menos arriscada que o forex) e o forex for usado apenas para batalhas (leia-se ajustando o mercado aos níveis desejáveis para o lucro da opção)????
Senhores Sabbath, que querem brincar com os indicadores beta, bisbilhotar no código e gozar com o autor como de costume ;)
como eles dizem, bem-vindo. Os Indyuks estão no anexo, adicione-os ao gráfico e veja os pares disponíveis EURUSD GBPUSD GOLD
Permitir o DL porque o indicador está puxando informações da rede.
para discutir de preferência no fórum do site indicador http://realvolumes.ucoz.ru/forum/
se você realmente precisa, você pode discutir isso aqui :)
Por favor, não chute o autor - beta é beta ... e para um site no Yukoz, também ( também é beta ... :)
Tirar uma foto de tela, DLL ainda é uma coisa perigosa.
Tire uma foto de tela, afinal a DLL é uma coisa perigosa.
Não consegui encontrar nenhum dll, tudo é estritamente Windows, qual é o perigo?
Aqui podemos começar com a lógica, se as grandes empresas (fundos mútuos) tiverem se protegido através de opções, então, naturalmente, espera-se que elas joguem o nível em um determinado momento.
Por exemplo, se você fizer uma aposta no nível de 1.5930, então você tentará fazer o melhor para alcançar o preço de mercado de 1.5930 a um determinado período. Fundos mútuos são fundos com uma grande quantidade de dinheiro, e este dinheiro não é administrado por comerciantes descoordenados, mas por gerentes, que podem jogar seu próprio jogo.
Na verdade, é difícil encontrar lógica em suas palavras...
Se estamos falando de hedging, então esperar por qualquer outra jogada dos investidores depois de um hedge é um completo absurdo. É para isso que serve uma sebe: abrir e esquecer... não importa para onde vai o preço. O mercado spot é muito líquido e o mercado de opções não pode absorver tanto lucro para administrá-lo através do spot. O mercado de futuros pode funcionar. É difícil de acreditar que um fundo passaria por bilhões de dólares no local apenas para receber algumas de suas ligações no dinheiro. Além disso, as opções são executadas semanalmente às quartas-feiras de acordo com minhas observações - quarta-feira não é diferente dos outros dias da semana.
É claro que não existe um hedge totalmente lucrativo porque todo o senso financeiro e econômico é perdido - deve haver sempre um delta que se coloca em risco - se um hedge vai além da lucratividade, então pode-se esperar por algumas tentativas de retorno, mas mais uma vez, as opções de holding SPOT são uma besteira.
Assim que alguém conseguir executá-lo, tire uma foto da tela
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