ponto de entrada - página 7

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fate писал(а) >>

Dependendo do grau de proximidade de pontos você pode, por exemplo, obter um coeficiente que ajudaria mais. Quando eu estava testando à mão, em uma forte tendência (H4) de 20 EAs 6 EAs com -6+6(barras) mostrou pontos de entrada e vice-versa, nem mesmo 2 coincidiram na mesma tendência e não há nada a especular sobre isso, eu verifiquei e fiquei convencido de que

Há diferentes métodos de avaliações de especialistas. Eles diferem em complexidade. Por exemplo, o mais simples - a soma de todos os sinais dos especialistas é tomada e se prevalecerem os sinais de compra, nós compramos. Existe um método de lógica difusa onde a saída é obtida através de uma convolução especial de todos os sinais dos especialistas e a cada um deles é atribuído um peso (existe um Expert Advisor na página de código). Há métodos de combinação de Expert Advisors usando NS - máquinas associativas (bem descritas por Haykin). Há muitos métodos em geral, leia as referências.

 
Mathemat >> :

Ainda é elementar, mas completamente errado em matemática.

Se assumirmos que os sinais de três Conselheiros Especialistas são independentes, então a probabilidade requerida é 1 - (1-0,55)(1-0,65)(1-0,75) = 1 - 0,03975 = 0,960625.

Acrescentarei meus cinco centavos, embora tarde.

A probabilidade do Expert Advisor é a proporção de negócios lucrativos em relação a todos os negócios.

Ou seja, para o primeiro, a relação entre negócios lucrativos e não lucrativos é de 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, para o segundo - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, para o terceiro - 0,75 / (1 - 0,75) = 3,0000.

Multiplicando estas proporções, obtemos - 1.2222 * 1.8571 * 3.0000 = 6.8095 - a relação final entre negócios lucrativos e não-lucrativos.

Se a saída é y = x / (1 - x), o inverso agora é x = y / (1 + y).

A partir disto, deduzimos a probabilidade de EA "unida" - 6,8095 / (1 + 6,8095) = 0,8720. Ou seja, a relação final de negócios lucrativos para todos é de 0,8720. É também a probabilidade do Expert Advisor.

P.S. Por que multiplicar (1.2222 * 1.8571 * 3.0000), eu não sei! Eu perdi até mesmo uma hora e meia tentando verificar programmaticamente. Acontece 0,8720 (em média).

 
FION >> :

Há diferentes métodos de avaliações de especialistas. Eles variam em complexidade. Por exemplo, o mais simples - a soma de todos os sinais dos especialistas é tomada e se prevalecerem os sinais de compra - nós compramos. Existe um método de lógica difusa - a saída é formada pela convolução dos sinais dos especialistas e a cada sinal é atribuído um peso (existe um Expert Advisor na base de código). Há métodos de combinação de Expert Advisors usando NS - máquinas associativas (bem descritas por Haykin). Há muitos métodos em geral, leia as referências.

Com os métodos todos claros de que não é certamente necessário e com ele entender, mas com ele a questão técnica para este fim e este tema já começou, eu já escrevi
Eu ficaria muito grato se alguém me dissesse qual a melhor maneira de combiná-los todos em uma EA ou de conectá-los a uma tabela, é tudo o que eu preciso.


 

Em relação à simples soma, como exemplo. Peguei a mesa giratória de outra pessoa, puxei uma peça para determinar a força da tendência, minimizei o código (o original consome muita memória).

No canto superior direito ele exibe a força para cima/para baixo em porcentagem. Se for mais de 75% - você está dentro. Aqui http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 no final da página há também uma versão com história.

Arquivos anexados:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

Por exemplo, um conselheiro é clássico, o outro de acordo com as estrelas, o terceiro de acordo com os presságios populares). E usar diferentes estratégias de AT sobre os mesmos dados não funcionará. E como contar o que é uma grande questão.

Você poderia, por exemplo, usar o MAI... permite combinar especialistas de natureza completamente diferente.

Neutron >> :

Como primeira aproximação, podemos assumir que p aumenta quase linearmente com o número de indicadores (veja a figura acima). Por sua vez, a probabilidade de conseguir que n indicadores trabalhem simultaneamente diminui exponencialmente com o crescimento do número de indicadores, e isso significa que a freqüência de realização de negócios diminuirá tão rapidamente. Assim, temos dois processos concorrentes: a rentabilidade e a freqüência dos negócios.

- Não se pode supor que p aumenta linearmente com o número de indicadores utilizados. mais como uma parábola :)


- Quem diz que todos os indicadores devem funcionar simultaneamente ... Apenas o número ideal de indicadores (na parábola será -b/2a)


Mas, a conclusão ainda é decepcionante - quanto menos indicadores a serem utilizados no comércio - melhor. O mais ideal é um!


- Combine vários indicadores em um só e você ficará feliz!


 
fate писал(а) >>

Eu sei que não é apenas um método, mas estou interessado na questão técnica.
Eu ficaria muito grato se alguém me dissesse como combiná-los em uma EA ou conectá-los a uma tabela.

Aqui está uma variante simples

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

recuperei a história

azul - UP
vermelho =Baixo
branco = diferença escolar entre as percentagens UP e Down

Arquivos anexados:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- Não se pode assumir que p aumenta linearmente com o número de indicadores utilizados. Mais como uma parábola :)

De onde vem a parábola, Vincent? E como ele se comporta com valores próximos de zero (a probabilidade não pode ser negativa)?

 
Neutron >> :

Oi, Alexey.

É mais fácil jogar à maneira de Monte Carlo.

Você é realmente alguma coisa, Sergey. Ainda tenho que compreender suas conclusões, obrigado pela comida.

Mas eis uma pergunta para você: por que a probabilidade não aumenta com p=0,5?

 
Mathemat >> :

De onde vem a parábola, Vincent? E como se comporta em valores próximos de zero (a probabilidade não pode ser negativa)?

não leve isso tão a sério, Alexey... Estou apenas formulando aproximadamente minhas observações práticas - se o número de especialistas (indicadores) crescer, a probabilidade de uma previsão correta aumentará por algum tempo (embora não necessariamente)... e depois começa a cair... Ou seja, há um certo número ideal deles, que deve ser utilizado...

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