[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 529

 
Fale-me sobre Ilan - que não se trabalha contra a tendência, mas ao longo da tendência.
 
bliznec1986 >>:
если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...

Você pode testar em TFs não-padronizados. Há um bom artigo da Integer, tudo é explicado lá. Já o usei, tudo funciona, mas há muito barulho. Mas se você realmente quiser, não há problema.

 
lexandros >>:

decent писал(а) >>
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.

Как это исправить?
Не совсем понял, о чем вы... Но если правильно понял - то на одном и том же таймфрейме - в один и тот же момент времени у вас в тестере разные котировки...

Если так - то это никак не исправишь... Тестер - моделирует котировки внутри бара. Т.е. из истории он получает всего пять параметров на каждый бар - открытие/закрытие, хай/лоу и обьем... Все остальное моделируется генератором псевдослучайных чисел. И при каждом прогоне - котировки внутри бара будут разными...


Não é bem assim - há outro parâmetro - o Spread. A mudança do spread por 1 pip pode virar os resultados de dentro para fora.
A MetaQuotes faz todo tipo de bobagem, mas eles não querem acrescentar a capacidade de ajustar o spread ao testar. Eles têm seus próprios interesses.




 
2 granit77

Obrigado, vou dar uma olhada.
 
Pluton >>:

Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.

O total da diferença entre os fechados. - Aberto incluindo zero, porque zero varia e chocalha como louco.

É muito ruim, embora em quadros superiores >= H4 possa ser...

É melhor gastar algum tempo com este, não sei o que lhe chamar =)) (por um momento).

Arquivos anexados:
 
chief2000 >>:


Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.





Eu discordo... O testador retira o spread do spread atual. Ou seja, se o spread em EUR/USD =2 no momento, será igual a 2 mesmo em 1999...
Qual foi a propagação - ninguém sabe ... Muito provavelmente não havia nenhuma corretora naquela época ... Portanto, os spreads não são salvos no histórico e são retirados diretamente da variável MarketInfo. A propósito... O mesmo vale para as rolhas ... (e outras variáveis semelhantes). Tente executar um assessor de testes no testador que fará um pedido a 5 pips de distância do preço atual - se houver novidades em tempo real :) e parar os saltos crescer 10 vezes mais (em muitas corretoras) - o assessor se recusará a fazer pedidos mesmo no testador ... Portanto, estas variáveis não são armazenadas em nenhum lugar e são retiradas diretamente da situação real atual...
 
lexandros >>:


Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...
Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...

Não se trata da propagação da mudança na história durante os mesmos testes. Mas se você executar o testador duas vezes, pode muito bem ser que o spread no servidor do corretor mudará e os resultados dos testes serão diferentes e, portanto, este parâmetro não deve ser descontado.




 
chief2000 >>:

Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.





Totalmente de acordo... Parece que se fala em manter os spreads no modelo geral OHLC. mas até agora só falava imho... vamos esperar e ver...
 
costy_ писал(а) >>

O total da diferença entre os fechados. - Aberto incluindo zero, porque zero varia e chocalha como louco.

É muito ruim, embora em quadros superiores >= H4 possa ser...

É melhor gastar algum tempo com este, não sei o que lhe chamar =)) (por um momento).


Muito obrigado pelo indicador! Quanto ao meu indicador, você está certo, ele é absolutamente inadequado para uso prático (pois é terrivelmente exagerado em tudo), mas é interessante para mim em termos de teoria, como esta diferença é calculada além da barra zero em +6º por exemplo ou +10º. O que se agarra ao preço parece ser sua continuação, então para mim a questão principal é que tipo de regressão "poderosa" é :-))).

 
Pluton >>:


Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).

Isto está longe de ser uma regressão =)))

usa apenas drawShift = 14 valor de colocação = -14 e começa a chocalhar já na história =))

Nos métodos normais de cálculo, não é recalculado em cada tick per = 14 barras de história,

mas a base do indicador é a soma das variações de preço por período, ou seja

por = 4

0 barra aberta=4 klose=4

1 barra aberta=2 cloze=4

2 bar aberto=3 cloze=2

3 abridor de barras=0 cloze=4

contagem 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1

a 0 bar o cloze está mudando constantemente e acontece que quando você muda 0 bar por 1, o valor do "momentum" aumenta em 1

e finalmente, por que está tremendo

adicionamos aos valores em cada barra o valor do "pulso

foi (4,-1,2,0) e se tornou (5,0,3,1) e muda tudo no DrawShift.

"como esta diferença é calculada além da barra zero" - não é, é calculada antes da barra zero.

Se você acha que está espreitando o futuro, posso assegurar-lhe que não está, seja ele um testador qualquer.

Razão: