Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 14
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Bem, eu preciso ser capaz de obter esta série estacionária de alguma forma facilmente a partir da série de mercado real. Só então, ao gerar um estacionário semelhante, poderei reconstruir algo semelhante ao verdadeiro rynag...
O que o impede de gerar um semelhante não estacionário?
bstone, se for assim tão fácil, gere-a e afixe o resultado aqui. E veremos...
P.S. Somente com uma justificação mais ou menos rigorosa, é claro.
bstone, se for assim tão fácil, gere-a e afixe o resultado aqui. E veremos...
P.S. Somente com uma justificação mais ou menos rigorosa, é claro.
Sergey, aqui está o link que dei para Prival: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, meu segundo post na página. Confira e você. Perguntas e sugestões são bem-vindas.
Não tenho tanta certeza sobre a série estacionária ali (por que MA e não regressão?). É por isso que precisamos de um teste de estacionaridade adequado.
Obrigado pelo link, eu o li há muito tempo.
OK, eu não vou distraí-lo com minhas idéias bobas :o)
1) Geramos uma amostra de 10.000 valores que obedecem à lei de distribuição normal na faixa [-1;1].
2) Considere esta amostra como uma série
3) Reconstruir as séries de preços através da integração das séries de retorno
4) Traçar o gráfico:
E agora vamos chamar os "especialistas elíóticos" de um ramo vizinho e você pode ter certeza de que eles argumentarão maduramente que vemos um padrão clássico de 5 ondas seguido por uma crescente correção composta X-Y-Z.
Agora a questão é, se o resultado é totalmente consistente com a lei da onda Elliot (tente pegar nela ou encontrar diferenças fundamentais do que observamos nos gráficos de moedas), como ela não é adequada como um sintético para testar o TS?
É o quão complicado parece, mas muito simples ao mesmo tempo :)
A fase em que eu ingenuamente pensava que os retornos eram distribuídos de acordo com a lei normal já foi aprovada há muito tempo, graças a Rosh. E Prival recentemente, há uma ou duas páginas, publicou uma foto mostrando que a distribuição normal não impera aqui. A matemática aqui é mais complicada, com caudas gordurosas e o pico mais afiado no centro da distribuição.
E agora vamos chamar os "elliotniks" do próximo ramo e você pode ter certeza que eles vão espumar na boca e provar que estamos diante de uma clássica onda de 5 ondas, seguida por uma correção composta em desenvolvimento X-Y-Z.
A etapa na qual eu ingenuamente pensava que os retornos eram distribuídos de acordo com a lei normal já foi aprovada há muito tempo, graças a Rosh. E Prival recentemente, há uma ou duas páginas, publicou uma foto mostrando que a distribuição normal não impera aqui. Há aqui uma matemática mais complicada.
Não há apenas uma imagem, há uma prova matemática rigorosa.
Agora vamos chamar os "elioticos" do próximo fio e ter certeza de que eles estarão espumando na boca para provar que estamos diante de uma clássica onda de 5 ondas, seguida por uma correção X-Y-Z composta em desenvolvimento.