Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 30

[Сергей]

para Yurixx

Você colocou a cláusula de diferenciação em algum lugar?

Coloquei a questão no início, embora a tenha apresentado apenas como um exemplo. Havia uma idéia de obter tal critério tomando como base a curvatura da curva...

É por isso que eu digo que a questão da suavidade deve ser colocada com mais precisão. ...Talvez então possamos falar sobre isso.

Não encontrei uma definição precisa de lisura, nem para a BP como um todo, nem para as áreas locais. Provavelmente não, se eu estiver errado - apenas me dê essa definição. Mas eu não preciso realmente de uma "verdade absoluta", um critério simples e rude é suficiente. De todos os candidatos que recebi BP, todos me servirão, mas o melhor será aquele que for mais suave, etc. :o)

Parâmetros de que ???? Seu modelo de sinal ?

Referia-me ao método que você sugeriu:

É sempre possível interpolar qualquer BP através de um polinômio de grau apropriado com absoluta precisão. E um polinômio de qualquer grau (não apenas uma linha reta) é uma função bastante suave.

Não será o melhor. A "lisura" máxima pode ser alcançada selecionando certos parâmetros do polinômio. E o critério de lisura neste caso pode ser qualquer um, inclusive aquele que você sugerir:

PS :

O movimento browniano não é diferenciável no sentido de que seu derivado é também uma série aleatória.

Isto pode perturbá-lo, mas a moção browniana não é diferenciável em nenhum sentido. :о(

[Сергей]

para Matemática

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

Lembro que é um critério muito bom, é descrito por Bulashov como um critério de "previsibilidade" da BP, se eu não estiver novamente confuso. Parece realmente funcionar, obrigado

[[Excluído]]

Um dos critérios de "lisura" pode ser a derivada, 1º, 2º etc. Como em estrias. A "suavidade" é bastante específica, devido ao fato de garantir a continuidade desses derivados, geralmente não mais antigos do que a segunda derivada, e como conseqüência fornece "energia potencial mínima".

A "lisura" pode ser, e já foi dito, um grau de aproximação a algumas curvas descritivas (por exemplo, primeira ordem).

A "suavidade" pode ser, em termos de dimensionalidade fractal, como a relação entre o comprimento de execução da curva real e a curva descritiva.

Parece haver outros "smoothnesses", não me lembro agora. E o que você precisa como resultado?

[Yurixx]

Parece que por suavidade de apreensão significa a mesma coisa que Smirnov significa por hesitação. Mas o que é necessário, ele não quer admitir. :-)

[Леонид]

A propósito, eu tenho este link http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf fez este meio a partir de Smirnoff (SAMA). Eu o senti. A conclusão é que em períodos pequenos ele não se comporta muito bem (muito barulho - nós). Mas, pelo contrário, em grandes períodos não é nada mal. Em algum lugar ainda mais rápido do que a JMA. Em resumo - você tem que tentar..... Talvez haja algo a fazer nesta......

[Сергей]

para Yurixx

Parece que por suavidade grasn significa a mesma coisa que Smirnov significa por hesitação. Mas ele não quer admitir que precisa disso. :-)

Yuri, logo no início, agarrado pela suavidade significava o critério de curvatura mínima, sobre o qual ele escreveu cuidadosamente. Mas lembrando-se de sua abordagem científica:

Colegas, existe realmente alguma outra definição de suavidade além da matemática?

Lamento notar que nunca esperei por esta mesma definição matemática de lisura. Talvez não seja você, mas eu

Não sei se sou velho demais ou atrasado demais para o meu próprio bem.

:о)))

PS: e se você realmente ler a pergunta cuidadosamente (e em conjunto com o fato de que não existe uma definição inequívoca de suavidade), torna-se claro que o próprio autor da pergunta não entende o que é a suavidade, e pergunta sobre ela.

A este respeito: ao Vento do Norte

Muito obrigado, é bastante claro, vou dar uma olhada com os parâmetros sugeridos.

[Aleksandr Pak]

O critério prático de lisura "para nós" não corresponde à noção matematicamente rigorosa de lisura.
A questão é que estamos procurando o autotrading, o que significa que o smooth é qualquer coisa que não dê falsos positivos.
Por exemplo, se a EA perde uma pancada não suave, então é suave para a EA e suave "para nós",
embora, matematicamente, a primeira derivada passe por zero.
Portanto, no comércio automático, devemos buscar suavidade em alguma pequenez que não tendam a zero,
e esta pequenez depende funcionalmente do algoritmo do Expert Advisor.

[Yurixx]

grasn:

para Yurixx

Parece que por suavidade de apreensão significa a mesma coisa que Smirnov significa por flutuação. Mas ele não quer admitir que precisa disso. :-)

Yuri, logo no início, agarrado pela suavidade significava o critério de curvatura mínima, sobre o qual ele escreveu cuidadosamente. Mas lembrando-se de sua abordagem científica:

Colegas, existe realmente alguma outra definição de suavidade além da matemática?

Lamento notar que nunca esperei por esta mesma definição matemática de lisura. Talvez não de você, mas de mim.

PS: e se você realmente ler a pergunta cuidadosamente, (e em conjunto com o fato de não haver uma definição inequívoca de lisura), torna-se claro que o próprio autor da pergunta não entende o que é lisura, é sobre isso que ele está perguntando.

Não há nada em seu post na página 28 sobre o critério de curvatura mínima. Você pode já ter escrito sobre isso antes, mas eu perdi isso. Desculpe, pois na verdade é um critério muito construtivo. Se você interpretar isso como uma restrição aos valores do módulo da segunda derivada, então você já pode construir algo com base nisso. No entanto, nunca encontrei tal abordagem antes e nunca a experimentei, mas me parece bastante promissor.

Eu dei a conhecida definição matemática de suavidade na página 29. Talvez você não a tenha visto. Talvez até como uma vingança por eu ter pulado sobre a curvatura. :-)

Precisamente porque o termo "suavidade" não é suficientemente claro nesta situação, pedi que esclarecessem do que se trata e o que é realmente necessário. Não com o espírito de lutar pela matemática pura, mas por um desejo de compreender a essência da matéria e, se estiver ao meu alcance, de ajudar. Se você se lembra, discutimos o comportamento da curva de suavização e os falsos extremos logo no início de nosso conhecido, há cerca de 1,5 anos atrás. Como podemos ver, ainda é atual para nós dois. :-))

[Aleksandr Pak]

para Matemática

P.S.

1.Ao tomar estas medidas, conta rapidamente, você não precisa temer complicação adicional da fórmula.
2. Mesmo nesta forma, é de interesse prático.

[Сергей]

para Yurixx

...

Precisamente porque o termo "suavidade" nesta situação não é suficientemente claro, pedi que explicassem do que estamos falando e o que é necessário. Não com o espírito de lutar pela matemática pura, mas por um desejo de compreender a essência da matéria e, se estiver ao meu alcance, de ajudar. Se você se lembra, discutimos o comportamento da curva de suavização e os falsos extremos logo no início de nosso conhecido, há cerca de 1,5 anos atrás. Como podemos ver, ainda é atual para nós dois. :-))

Isso foi um truque militar - perguntar sem especificar, no caso de haver algumas idéias novas. :о)))

para Korey

O critério prático de lisura "para nós" não corresponde à noção matematicamente rigorosa de lisura. o ponto é que estamos procurando o autotrading, o que significa que lisura é qualquer coisa que não produza falsos positivos. Por exemplo, se a EA perde uma lomba não suave, então é suave para a EA e suave "para nós", embora, matematicamente, a primeira derivada passe por zero. Isto é, no comércio automático, devemos procurar suavidade em alguma pequenez que não tende a zero, e esta pequenez depende funcionalmente do algoritmo do Expert Advisor.

Não para o meu caso, a curva e o critério não são usados diretamente para gerar sinais.