Por que o preço se move? A resposta está aqui!!! - página 4

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sergeev:
OK. Qual é então o mecanismo do movimento de preços depois que um pedido é acionado?
Agradecemos antecipadamente por uma resposta normal.
Minha resposta também não lhe parecerá normal, mas vou inserir meus "cinco kopecks". Você não pode esperar medir o quanto o nível da água nos oceanos do mundo mudou se você abrir um balde - a escala não é comparável. Embora tenha diminuído exatamente na mesma quantidade que a sua. Se você despejá-lo de volta, "interabsorção" ocorrerá exatamente, mas então, de repente, uma onda ou maré não permitirá estimar novamente o resultado de seu "influxo". O preço não se move "a partir do acionamento do pedido" ou se move exatamente por um balde - não chega a um cano. Os preços são movidos por fundamentos, que aparentemente são chamados assim, ou milhões de pequenos, somando-se aleatoriamente no tempo e no espaço, formando pequenas "ondulações" adicionais. Também há tsunamis, mas eles têm suas próprias causas. Procurar uma relação de causa e efeito direta entre preço e ordem em um sistema dinâmico não-linear tão complexo é provavelmente algo que você pode tentar, mas até onde eu sei, ninguém ainda conseguiu fazer isso.
 
rsi:
sergeev:
OK. Qual é então o mecanismo do movimento de preços depois que um pedido é acionado?
Agradecemos antecipadamente pela resposta normal.
Minha resposta também não lhe parecerá normal, mas eu lhe darei meus "cinco kopecks". Você não pode esperar medir o quanto o nível da água nos oceanos do mundo mudou se você retirar um balde - a escala não é comparável. Embora tenha diminuído exatamente na mesma quantidade que a sua. Se você despejá-lo de volta, "interabsorção" ocorrerá exatamente, mas então, de repente, uma onda ou maré não permitirá estimar novamente o resultado de seu "influxo". O preço não se move "a partir do acionamento do pedido" ou se move exatamente por um balde - não chega a um cano. Os preços são impulsionados pelos fundamentos, que aparentemente são chamados assim, ou milhões de pequenos, empilhando-se aleatoriamente no tempo e no espaço, formando pequenas "ondulações" adicionais. Também há tsunamis, mas eles têm suas próprias causas. Procurar uma relação de causa e efeito direta entre preço e ordem em um sistema dinâmico não-linear tão complexo é provavelmente algo que você pode tentar, mas até onde eu sei, ninguém ainda conseguiu fazer isso.


Isso está resolvido, então :-)
 
sergeev:
klerk:
a questão é que o tique não acontece quando uma transação é feita, mas quando recebemos pedidos de compra ou venda.

OK. Mesmo que, ao receber um pedido. Mas, pelo que entendi, o corretor (banco ou fundo ou quem quer que seja) não está comprando meu lote, mas está procurando uma contraparte. E, portanto, encontrará o mesmo pedido oposto. E tudo se repete com uma citação exatamente o oposto. Certo?


É a contraparte que executa todas as ordens de compra - ou seja, nós compramos o tempo todo e ela nos vende.

A razão dos movimentos de preços é a execução de ordens, não a colocação de ordens.

Digamos que temos 3 pedidos de venda: 10 milhões a 1,39, 5 milhões a 1,40 e 3 milhões a 1,42. O melhor preço para o comprador neste caso é 1,39, mas será o mesmo somente se o volume de compra for de até 10 milhões. Se um comprador fizer um pedido de 15 milhões, ele será executado a 1,39 e 1,40 (esses mesmos preços são usados pelos sistemas como carrapatos) e o próximo preço de compra será 1,42.

Há momentos em que a liquidez no mercado diminui (por exemplo, quando são divulgadas notícias econômicas importantes) - os bancos simplesmente retiram seus pedidos, pois não querem correr o risco de se libertarem.

 
Sou muito grato a todos os participantes desta discussão por suas respostas.
Quero tirar conclusões com citações de seus cargos.

klerk: - o tique não ocorre quando a transação é feita, mas quando os pedidos são recebidos

nickbilak: - a razão do movimento de preços é a execução de ordens, não a sua colocação
- a contraparte eventualmente é algum grande banco

Vita: - A mutualização das duas solicitações não iguala a diferença entre a oferta e a demanda

rsi: - Os preços são motivados por razões fundamentais

rsi: Procurando uma relação direta de causa e efeito entre preço e ordem...ninguém conseguiu

Então, como funciona o forex em geral? Fica-se com a impressão de que mesmo os próprios criadores de divisas não entendem como tudo isso funciona!

CONCLUSÃO:
sergeev: - todos os sistemas comerciais e sinapses sem conhecer o quadro geral (grandes encomendas feitas por grandes bancos)
Isto é um completo absurdo e NUNCA será lucrativo.
As informações sobre cotações futuras e pedidos pendentes é o que precisamos para trabalhar no mercado, não um conhecimento de c++ e a capacidade de escrever MTS lindamente.
 
sergeev:
Muito grato a todos os participantes da discussão por suas respostas.
Gostaria de tirar conclusões com citações de seus cargos.

klerk: - o tique não ocorre quando uma negociação é executada, mas quando são recebidos pedidos

nickbilak: - a razão do movimento de preços é a execução de ordens, não a sua colocação
- a contraparte eventualmente é algum grande banco

Vita: - A mutualização das duas solicitações não iguala a diferença entre a oferta e a demanda

rsi: - Os preços são motivados por razões fundamentais

rsi: Procurando uma relação causal direta entre preço e ordem...ninguém conseguiu



Ótimo! Obrigado! Isso é o meu melhor! :)
 
Информация об ордерах - isto é o que você precisa para trabalhar no mercado

Há uma sutileza - o quadro completo dos pedidos não é visível de fora, pois existe algo como um "iceberg" de um pedido (apenas uma pequena parte do volume real do pedido é publicada abertamente).

E para ter estas informações você precisa trabalhar para os próprios bancos. mas esta condição exclui a possibilidade de ganhar desta forma.

 
O que você quer dizer com "uma pequena proporção do volume real"? Você quer dizer que nem todos os pedidos? Qual é o objetivo de tais publicações em geral, então?

"Oportunidade de ganhar dinheiro desta forma" - e ainda não vejo nenhuma outra forma no mercado, infelizmente
 

Como assim? há uma ordem real de, digamos, 50 milhões, mas o sistema a mostra como 5 milhões.

Certamente não custa entender o quadro global, e cada um tem sua própria maneira de fazer as coisas.

 
Posso ver onde eles publicam tais dados sem zeros "extras"? Por favor, me dê um link.
 
sergeev:

CONCLUSÃO:
sergeev: - todos os sistemas comerciais e sinais sem conhecer o quadro geral (grandes ordens feitas por grandes bancos)
e NUNCA será rentável.
As informações sobre cotações futuras e pedidos pendentes, é o que precisamos para trabalhar no mercado, não um conhecimento de c++ e a capacidade de escrever MTS lindamente.


A conclusão é errada, mesmo a parte sobre o insider trading.
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