FORTS: Para ajudar iniciantes - página 14

[Aleksey Mavrin]

a questão filosófica é se o copo está completamente vazio ou se o copo está completamente limpo ))

[fxsaber]

Qual é o percentual de troca tomado como comissão? Por exemplo, em forex, a opção comum é 20 por milhão = 0,002%.

[JRandomTrader]

fxsaber:
Que porcentagem é tomada pela troca como uma comissão? Por exemplo, 20 por milhão = 0,002% é comum em forex.

3. As taxas de câmbio e de compensação do mercado de derivativos

Ou seja, para hoje é aproximadamente: RTS - 9,3, Si - 1,2, PLT - 3,9 p por contrato. Se você fecha na mesma sessão, não há custo para o comércio inverso.

[fxsaber]

JRandomTrader:

3. Comissão de câmbio e compensação do mercado de derivativos

Obrigado. Aparentemente está escrito para advogados. Quantos pips na RTS? -Vejo acima.

[JRandomTrader]

fxsaber:

Obrigado. Parece ser escrito para advogados. Quantos pips na RTS? -Vejo mais alto.

E mais a comissão de corretagem.

[traveller00]

fxsaber:
Qual é a porcentagem da comissão cobrada por troca? Por exemplo, no mercado forex, 20 por milhão = 0,002%.

Eu costumava escrever códigos como este para mim mesmo em um momento. Funcionou então. Talvez as coisas tenham mudado agora.

const string CurrencyFutures[]={"AUDU","ED","Eu","GBPU","Si","UCAD","UCHF","UJPY"};
const string PercentFutures[]={"1MFR","RUON"};
const string IndexFutures[]={"MIX","MXI","RTS","RVI","U500"};
const string CommoditiesFutures[]={"ALMN","BR","CL","Co","CU","GLD","GOLD","Nl","PLD","PLT","SILV","SLV","SUGR","Zn"};

template <typename T>
bool IsEntityInArray(const T &Array[],const T &Value)
{
  for(int i=ArraySize(Array)-1;i>=0;--i)
  {
    if(Array[i]==Value)
      return true;
  }
  return false;
}

bool IsStringInArray(const string &Array[],const string Value)
{
  return IsEntityInArray(Array,Value);
}

double GetBaseTutFee(const string &PureSymbName)
{
  if(IsStringInArray(CurrencyFutures,PureSymbName))
    return 0.00154/100;
  if(IsStringInArray(PercentFutures,PureSymbName))
    return 0.00550/100;
  if(IsStringInArray(IndexFutures,PureSymbName))
    return 0.00220/100;
  if(IsStringInArray(CommoditiesFutures,PureSymbName))
    return 0.00440/100;
  return 0.00660/100;
}

double GetLastPrice(const string SymbName)
{
  double Result=SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_BID);
  if(Result!=0)
    return Result;

  MqlTick OldTicks[];
  int OldTicksCount=CopyTicks(SymbName,OldTicks,COPY_TICKS_ALL);
  //workaround for custom symbols
  if(OldTicksCount==-1)
    OldTicksCount=CopyTicksRange(SymbName,OldTicks,COPY_TICKS_ALL,(TimeCurrent()-60*60*24*7)*1000);
  for(int i=OldTicksCount-1;i>=0;--i)
  {
    if(OldTicks[i].bid!=0)
      return OldTicks[i].bid;
  }
  return 0;
}

double GetSymbolTickSize(const string &SymbName)
{
  return SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
}

double GetFuturesCommission(const string &SymbName)
{
  string PureSymbName=StringSubstr(SymbName,0,StringFind(SymbName,"-"));
  double BaseTutFee=GetBaseTutFee(PureSymbName);
  double FutPrice=GetLastPrice(SymbName);
  double Wf=SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
  double Rf=GetSymbolTickSize(SymbName);
  return 0.74+NormalizeDouble(NormalizeDouble(FutPrice*NormalizeDouble(Wf/Rf,5),2)*BaseTutFee/2,2);
}



  long SymbCalcMode=GetSymbolCalcMode(SymbName);
  bool IsSymbFutures=SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES || SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES || SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS;

  if(IsSymbFutures)
    Multiplier=2*GetFuturesCommission(SymbName);
  return Multiplier*Trades;

Ela devolve a comissão em dinheiro. É o pior caso, quando para ambos os negócios a entrada + saída terá que pagar

2*GetFuturesCommission(SymbName)

No final é multiplicado pelo número de negociações para obter a comissão total para todo o intervalo de negociação.

Você pode comparar se você tiver uma olhada na especificação do contrato, por exemplo https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.21

[fxsaber]

traveller00:

Eu costumava escrever códigos como este para mim mesmo em um momento. Funcionou então. Talvez as coisas tenham mudado agora.

Ela devolve a comissão em dinheiro. É o pior caso, quando para ambos os negócios a entrada + saída terá que pagar

No final é multiplicado pelo número de negociações para obter a comissão total para todo o intervalo de negociação.

Você pode comparar se tiver uma olhada nas especificações do contrato, por exemplo https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.21

Obrigado pelo feedback construtivo!