Criação e teste de estratégias de arbitragem - página 8

[GaryKa]

papaklass: ... A sua ligação no post anterior refere-se ao valor do tick, não ao cálculo da margem. São coisas diferentes.

Talvez tenha razão, e pareceu-me apenas que uma certa "peculiaridade de cálculo" da MT estava (está) a aparecer em locais diferentes.

...
Resumindo, o lucro das operações de COMPRA e VENDA é calculado com diferentes fórmulas. Estas fórmulas não dependem do sinal de lucro (positivo ou negativo). Mas devido à quase inexistência de encerramentos reais de transacções, o lucro é calculado utilizando a fórmula para fechar um negócio de COMPRA.

Renat, por favor, estude novamente o assunto (cálculo do lucro e da margem), pois já o tinha enganado anteriormente com as minhas noções então primitivas. Desculpe. ...

[GaryKa]

Desculpem a resposta tardia.

Compreendo o seu ponto de vista sobre os lotes.

GaryKa: Uma resposta com números à pergunta: "Como se calcula o volume para um par de cruzamento? Mostrar-me com ou sem lotes. Por exemplo, como comparar volumes no EURCHF e AUDNZD"?

Papaklass : Para descobrir a diferença em lotes, divido as taxas das principais moedas em pé no numerador. A moeda de penhor é a moeda no numerador.
EURUSD / AUDUSD -> 1,36368 / 0,90639 = 1,50451, ou seja, o volume de uma posição aberta no AUDNZD deve ser 1,50 vezes mais do que no EURCHF.

O número 1,5 significa que o volume de 1 lote de AUDNZD (em USD) é cerca de 1,5 vezes mais do que 1 lote de EURCHF (em USD). E multiplicando por multiplicadores (valores de volume em bancos reais) obtemos valores em USD para comparação. Portanto, é o mesmo de que falámos anteriormente, está a reduzir para uma unidade de medida. No início compreendi-o de uma forma diferente... Mas não importa.


Agora sobre a margem. A margem nunca foi calculada de propósito, eu não tinha necessidade. O meu raciocínio sobre o cálculo da margem (pensei que deveria ser "deveria", mas deveria ser "na minha opinião") deveria ser considerado como uma margem "ideal". Na realidade, tanto os corretores (pelo menos os que vi) como os MTs calculam a margem de forma diferente, semelhante aos exemplos que deu acima.

Outro exemplo de cálculo de volume para a arbitragem "corrigindo os dados reais" que me foi enviado numa mensagem privada.

P.S. Tenho um pedido, no futuro, quando der exemplos com números (cotações reais), especificar ambos os preços de compra/venda, torna mais fácil de compreender.

[GaryKa]

Não tem uma posição neutra em relação ao mercado, embora seja perfeitamente igual ponderada por instrumento.
A prova é o seu capital de carteira flutuante. É por isso que o modelo neutro de mercado é neutro, pois não se importa como o mercado se comportou, e a equidade é "grosso modo" directa.

Verá o mesmo património da sua carteira se possuir uma carteira igualmente ponderada (comprar AUDJPY, comprar EURCHF, comprar GBPCAD) ou uma (comprar AUDJPY, vender GBPCHF, comprar EURCAD) onde cada símbolo é negociado com a mesma margem que qualquer um dos símbolos da sua carteira.

Na figura (setas, direcção do movimento do capital, a espessura do volume deste capital), a sua posição é do lado esquerdo e uma posição composta neutra de mercado, que consiste em 2 elementos simples, cada um dos quais por sua vez também é uma posição neutra de mercado, é do lado direito como exemplo.
Aqui está a lista completa de posições"simples", igualmente ponderadas, neutras em relação ao mercado para 8 moedas FX principais. A forma de escrever é clara para todos, mas claro que é melhor utilizar o método de escrever a pasta a partir daqui (em graus).

Vamos interromper a nossa conversa por agora, por enquanto não vou poder responder.