Arbitragem estatística - página 3

[[Excluído]]

papaklass:
Alpari.

excepto a conta clássica que tem esta coisa é um atavismo do seu passado de cozinha =(((

[[Excluído]]

Não vi citações piores do que a Alpari de qualquer corretor (moedas, sem interesse noutras coisas).

[Alexey]

Não tenho ideia de como formar uma carteira automatizada, porque a criação manual de centenas de instrumentos não é tão fixe. E todos os parâmetros da posição podem ser codificados em Magik, graças ao grande número em cinco.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
Se alguém tem alguma ideia de como formar uma carteira automaticamente, não é agradável brincar com centenas de símbolos manualmente. Penso que todos os parâmetros da posição podem ser codificados em Magik (é óptimo em cinco).

No quarto fórum, Reshetov parecia ter feito uma apresentação muito interessante sobre este tópico.

ivandurak:
... Além disso, todos os parâmetros da posição podem ser codificados em magik (o 5 tem um código grande).

À primeira vista, parece ser uma abordagem interessante. Armazenar vários valores ao mesmo tempo num só valor. ))

[Alexey]

tol64:

No quarto fórum, Reshetov parecia ter feito uma apresentação muito interessante sobre o assunto.

Se se refere ahttps://www.mql5.com/ru/forum/123919 Não é bem assim, existem instrumentos fixos, sugiro formar automaticamente duas carteiras, uma para comprar e outra para vender. Assim, a carteira pode conter desde um até ..... instrumentos, além do peso do instrumento na carteira também é desconhecido.

[[Excluído]]

ivandurak:
Não tenho ideia de como formar uma carteira automaticamente, porque não é agradável processar manualmente uma centena de instrumentos.

IMHO não é uma boa ideia fazê-lo automaticamente. Algumas ferramentas vão juntas e se alce, leva várias ao mesmo tempo. É por isso que formar uma carteira é um trabalho manual, sem robôs.

[Alexey]

220Volt:
IMHO é uma má ideia fazer isto automaticamente. Alguns instrumentos andam juntos e, se alce, assume vários ao mesmo tempo. Assim, construir uma carteira é um trabalho manual, sem robôs.

Uma espécie de desvio (com razão) foi concebida para reduzir o risco. Neste caso, temos 2 carteiras onde os instrumentos não só não se correlacionam como também têm movimentos dirigidos de forma diferente. Imho está enganado. Há artigos científicos sobre este tema com Prémios Nobel, se não estou novamente enganado.

[[Excluído]]

ivandurak:
Parece que a diversificação (que é a coisa certa a fazer) se destina a reduzir o risco. Neste caso, temos 2 carteiras onde os instrumentos não só não estão correlacionados, como também têm movimentos dirigidos de forma diferente. Imho está enganado. Há artigos científicos sobre este assunto com vencedores de Prémios Nobel, se não estou enganado.

Se bem entendi, ainda está a falar de pré-selecção de instrumentos únicos - afinal de contas, está de mãos dadas. E sobre a diferente direccionalidade penso que não é um indicador, a direcção pode ser diferente, e os impulsos vão ao mesmo tempo, mas em direcções diferentes. Mas é claro que tudo isto é o meu IMHO. E, em geral, é correcto, como o nosso sistema considera.

[Alexey]

220Volt:
Se bem entendi, ainda está a falar de uma pré-selecção de instrumentos únicos - afinal, é manual.

Existem dois índices: MICEX e RTS, é claro que se correlacionam perto de 1. Num momento os valores futuros dos índices sobem para dizer 5%, embora o valor médio seja de 0,5%. Compramos um futuro e vendemos outro, e quando se voltam a encontrar, fazemos uma operação inversa e fixamos o lucro. É um exemplo simples que fica à superfície e não se pode fixá-lo a tempo e utilizá-lo a seu favor, porque existem criadores de mercado. Por outro lado, ninguém o está a impedir de formar a sua própria carteira (ler índice). Agora conte o número de possíveis carteiras constituídas por 5 instrumentos de 36 possíveis, cerca de 300000. Tente tantas combinações manualmente, mal consigo imaginar como. Não tenho escavado nesta direcção e talvez haja uma base racional.

[[Excluído]]

ivandurak:
Existem dois índices - MICEX e RTS, é claro que se correlacionam perto de 1. Num momento os valores futuros dos índices sobem para dizer 5%, embora o valor médio seja de 0,5%. Compramos um futuro e vendemos outro, e quando eles se voltam a encontrar, fazemos uma operação inversa e obtemos um lucro. É um exemplo simples que fica à superfície e não se pode fixá-lo a tempo e utilizá-lo a seu favor, porque existem criadores de mercado. Por outro lado, ninguém o está a impedir de formar a sua própria carteira (ler índice). Agora conte o número de possíveis carteiras constituídas por 5 instrumentos de 36 possíveis, cerca de 300000. Tente tantas combinações manualmente, mal consigo imaginar como. Não tenho cavado nesta direcção e talvez haja uma razão racional.

A minha posição é a seguinte: por exemplo, criamos duas carteiras 1 e 2, a composição da carteira número 1-5 pares de instrumentos (num par iinstrumento para vender e comprar), cada par segue o comportamento de outro par (se o primeiro par de divergência aumenta, então o outro par de divergência aumenta), ou seja, a correlação entre os pares é alta. Composição da carteira #2-5 pares de instrumentos, cada par não repete o comportamento do outro par. Depois entramos no mercado com as nossas carteiras em diferentes contas (a divergência média em #1 - 5%, em #2 - 5%). Olhamos para o dia seguinte - na carteira #1 - 15% de divergência média (tudo diminuiu), e perdemos dinheiro, na carteira #2 - a divergência média é aproximadamente a mesma (os movimentos são mutuamente compensados). Conclusão - uma carteira bem pensada em vez de uma pilha de instrumentos repetitivos, e se não houver instrumentos suficientes - aumentar o volume de transacções, em vez de aumentar o número de instrumentos. O Drawdown está presente em qualquer sistema, e a sua profundidade depende da competência de diversificação.