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Erros, bugs, perguntas - página 2384

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Slava:

Já passaram três anos desde que o spread máximo foi fixado, não o mínimo. Parece que ainda não o corrigiram na ajuda

O fornecedor da cotação (corretor) fá-lo ou o servidor fá-lo automaticamente e um corretor em particular não o pode fazer de forma diferente?

Ilya Malev:

O fornecedor da cotação (corretor) fá-lo ou o servidor fá-lo automaticamente e um determinado corretor não o pode fazer de forma diferente?

O servidor fá-lo automaticamente
Não sei qual foi o seu raciocínio há três anos atrás.
Porque é errado: é um axioma em qualquer teste de qualquer consultor especializado: se for possível testar o cenário mais e menos favorável em cada caso específico, deve tomar o menos favorável. Esta regra não tem excepções, a menos que o comerciante queira olhar para os seus sistemas comerciais através de óculos cor de rosa, e assim perder dinheiro.
Se definirmos o spread mínimo por barra, como fazemos agora, as ordens de limite são "falsamente" desencadeadas com base em spreads mais "favoráveis" do que realmente eram, incluindo os takeprofits, e os stop-losses não desencadeiam onde deveriam. Em geral, quase todas as transacções são realizadas a um preço melhor do que deveria ser na realidade. Era isto que queria quando mudou a ordem correcta para a ordem actual?
Ilya Malev:
Não sei qual foi o seu raciocínio há três anos atrás.
Porque é errado: é um axioma em qualquer teste de qualquer consultor especializado: se for possível testar o cenário mais e menos favorável em cada caso específico, deve tomar o menos favorável. Esta regra não tem excepções, a menos que o comerciante queira olhar para os seus sistemas comerciais através de óculos cor de rosa, e assim perder dinheiro.
Se definirmos o spread mínimo por barra, como fazemos agora, as ordens de limite são "falsamente" desencadeadas com base em spreads mais "favoráveis" do que realmente eram, incluindo takeprofits, e as stop-losses não são desencadeadas onde deveriam ter estado. Em geral, quase todas as transacções são realizadas a um preço melhor do que deveria ser na realidade. É isto que pretendia quando mudou a ordem correcta para a actual?
Teste sobre carraças reais
Slava:
Vou usar carraças reais para o testar.

Obrigado, mas tem uma boa ideia do que significa a optimização de milhares de variantes de testes de estratégia multimoedas em carraças reais, não tem? Claro que não vou seguir o vosso conselho, mas seguirei o do fxsaber

Isto é, farei manualmente, gastando muito esforço, o que deveria ter feito, mesmo com base no manual para o terminal, e não apenas no senso comum, mas por alguma razão fez o contrário, e nem sequer quer explicar porquê
Slava:
Teste sobre carraças reais
A sua resposta poderia ser compreendida uma vez que está deliberadamente a estragar a propagação para que todos sejam testados com carraças reais.
Slava:
Teste sobre carraças reais

A nuvem para carraças reais e barras personalizadas não está disponível. Realmente não o utilize.

Ilya Malev:

Isto é, farei manualmente, gastando muito esforço para fazer o que você deveria ter feito, mesmo com base no manual do terminal. não apenas o senso comum, mas você fez o oposto por alguma razão, e nem sequer quer explicar porquê

Não tem de o fazer manualmente. É suficiente automatizar uma vez e esquecer completamente o problema.


E não se ressente com o facto de as marcas serem marquetes e, portanto, escorregarem. Ou que as ordens de limite num Hedge e um símbolo de não troca deslizam para o lado positivo, dando um enorme aumento imaginário no resultado.

fxsaber:

Não tem de o fazer manualmente. É suficiente automatizar uma vez e esquecer completamente este problema.

Cada vez antes do teste em novas datas será necessário gerar a partir de carraças parcial ou completamente por um guião o histórico minuto de cada instrumento comercializado com os spreads "correctos", ou pode ser feito de uma forma mais simples?

Além disso, serão utilizados símbolos com nomes diferentes no comércio e em testes, o que, além disso, cria confusão desnecessária.

Ilya Malev:

2. Em relação aos caracteres personalizados, pode o terminal fazer esta substituição LowBid para LowAsk automaticamente, ou tem de ser você mesmo a construí-la chamando CopyTicksRange e CustomRatesReplace?

A substituição não vai funcionar, porque LowAsk > HighBid acontece. É aí que o spread deve ser calculado.

Se não olhar para a limitação da Cloud, então quase não faz sentido testar por barras personalizadas, porque existem carraças personalizadas.

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