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Rogerio Figurelli
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Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Martingale

Rogerio Figurelli, 2019.04.26 16:13

Olá Antonio,

Excelente pergunta e tópico para esse fórum, pelos mais variados aspectos, seguem meus dois centavos sobre o assunto.

Antes de mais nada gostaria de dizer que concordo com as opiniões dos colegas quanto aos riscos do Martingale, uma vez que, matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.

Entretanto, existe um outro aspecto do Martingale, dentro da área financeira, que é o estudo de diferentes tipos de técnicas baseadas na sua lógica inicial, com os mais variados teoremas relacionados. 

Para melhor entendimento, um modelo simples é você bloquear o Martingale nas primeiras rodadas, controlando o risco e perda máxima de sua estratégia. Por exemplo, bloqueando na segunda rodada, você estará limitando sua perda na rodada para o dobro do volume inicial, dentro de seu stoploss ou margem operacional. Outro modelo é você trabalhar com diferentes ajustes de multiplicação do volume, que vão desde técnicas de volume médio até outras que mais que dobram o volume inicial.

Seja como for, um aspecto que considero fundamental para discussão, aproveitando a oportunidade de seu tópico, é a questão de detecção de momento de mercado. E, nesse ponto, no meu entender, a teoria dos jogos funciona muito bem se alinhada com variações sobre o Martingale. Em outras palavras, se sua estratégia conseguir detectar o momento ideal, com limitação de risco, para a execução de uma variação de aumento de volume, poderá ter um retorno acima da média.

Evidentemente que isso não é fácil, mas a verdade é que é um terreno ideal para os algoritmos automáticos e autônomos, e não por menos muitas técnicas de inteligência artificial são usadas para isso.

Um exemplo real dessa abordagem são os mais variados cases, durante as grandes crises, em que traders e investidores tiveram grande retorno, a partir de grandes apostas no momento mais propício para isso.

Sds.,
Rogério Figurelli


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Artigos

Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo

Roman Klymenko, 2019.02.28 07:45

Neste artigo vamos considerar em detalhes o sistema martingale, vamos analisar se este sistema pode ser aplicado na negociação e como usá-lo para minimizar os riscos. A principal desvantagem deste sistema é a probabilidade de perder todo o seu depósito, este fato deve ser levado em conta, caso decida negociar usando a técnica martingale.

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