Valores errados produzidos pela otimização Build 1966

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Alvaro Velloso
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Alvaro Velloso  

Olá,

Tenho bastante experiência na realização de backtests, e estou encontrando erros nos resultados das otimizações do Build 1966.

Capturei abaixo os resultados de dois teste bastante simples, com somente uma variável (CandlesConfTF), que produzem resultados distintos. Poderia ser qualquer outra variável, que os erros também acontecem. O valor correto para os resultados abaixo seriam ZERO para todas as colunas, visto que o prazo do teste é muito curto, de somente um dia, e visualmente nenhum trade é executado. 

Resultado em M10

Resultados em M12

Para produzir os resultados distintos acima, basta alterar QUALQUER UM dos parâmetros globais da otimização, como o Depósito (100.000) ou tempo gráfico (M12), e rodar a otimização.

Global

Como exemplo, alterei o Depósito para 1.000, depois para 10.000 e então para 100.000, produzindo resultados diferentes. Alterando-se o tempo gráfico ou até a alavancagem (1:1, 1:100) os resultados também variam.

Por outro lado, os resultados obtidos pelo backtest visual, (com o flag Visualização marcado ou desmarcado) ou pelos dados na aba BackTest, estão corretos. 

Em suma, somente os resultados da otimização apresentam erros, seja na quantidade de trades ou lucro. E repito, no exemplo acima nenhum trade foi executado no período de 1 dia (especificado).

Abraços a todos.


 



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