LiuguanyiR8xau
- Experts
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Bo Wen Che
저는 금, 비트코인, 미국 선물, 외환시장을 중심으로 연구하고 있는 개인 트레이더이자 알고리즘 트레이딩 시스템 개발자입니다.
제가 트레이딩을 시작한 이유는 영원히 손실이 나지 않는 완벽한 전략이 존재한다고 믿었기 때문이 아닙니다. 저를 시장으로 이끈 것은 가격, 확률, 위험 그리고 인간의 행동 사이에 존재하는 관계였습니다.
다음 캔들의 방향을 매번 예측하려 하기보다는, 하나의 시스템이 서로 다른 시장 사이클과 높은 변동성, 그리고 연속 손실이 발생하는 상황에서도 본래의 논리를 유지할 수 있는지를 더 중요하게 생각합니다. - 버전: 3.2
- 업데이트됨: 18 8월 2026
- 활성화: 5
사용 전에 반드시 읽어주세요
브로커: EC Markets
서버: ECMarkets-MT5-Live01
계좌: 81206286
MT5 투자자용 읽기 전용 비밀번호: Liuguanyi123@
MQL5 Signal:
https://www.mql5.com/zh/signals/2386318?source=Site
본 EA는 XAU / 금 전용입니다.
구매 후에는 반드시 본인이 실제로 사용할 브로커, 본인의 계좌 조건, 해당 브로커의 과거 데이터를 이용해 먼저 백테스트하십시오.
제가 제공하는 백테스트만 보거나 다른 사용자의 결과만 보고 판단하지 마십시오.
브로커마다 다음 조건이 다를 수 있습니다.
스프레드, 수수료, 과거 Tick 데이터, 시세, 슬리피지, 서버 시간, 계약 사양, 주문 체결 속도 및 거래 제한
따라서 어떤 EA든 가장 가치 있는 테스트는:
실제로 라이브 거래에 사용할 브로커에서 직접 수행한 백테스트입니다.
1｜먼저 직접 백테스트한 후 사용할지 결정하십시오
제가 테스트 결과와 라이브 계좌를 공개하는 이유는 참고용입니다.
하지만 구매 후 가장 먼저 해야 할 일은:
직접 백테스트하는 것입니다.
실제로 사용할 브로커의 MT5 과거 데이터를 이용하십시오.
다음과 같이 테스트하는 것을 권장합니다.
서로 다른 연도
서로 다른 시장 상황
서로 다른 초기 자금
서로 다른 동적 포지션 배수
가장 성과가 좋았던 구간만 선택하지 마십시오.
한 달의 성과가 좋았다고 해서 앞으로도 같은 결과가 나올 것이라고 생각해서는 안 됩니다.
서로 다른 기간을 무작위로 선택해 테스트하는 것을 권장합니다.
예:
무작위 3개월
무작위 6개월
무작위 1년
브로커가 제공할 수 있는 전체 실제 Tick 기간
특히 다음을 확인하십시오.
최종 수익
최대 낙폭
최대 평가손실
연속 손실 구간
거래 횟수
자산 곡선의 회복 능력
이 데이터가 본인이 감당할 수 있는 수준이라고 판단한 후에 라이브 거래를 고려하십시오.
광고를 믿지 마십시오.
본인이 직접 테스트한 데이터를 믿으십시오.
2｜백테스트는 실제 Tick 데이터를 사용하십시오
MT5에서 백테스트할 때 가능한 경우:
Every tick based on real ticks
를 선택하십시오.
오래된 캔들 데이터와 실제 Tick 데이터를 동일하게 생각해서는 안 됩니다.
많은 브로커가 매우 오래된 차트를 제공하지만:
과거 캔들이 있다는 것이 해당 기간 전체에 실제 Tick 데이터가 존재한다는 의미는 아닙니다.
예를 들어 일부 브로커는 2017년부터 금 차트를 보여주지만, 실제 Tick 데이터는 최근 몇 년치만 제공할 수 있습니다.
그보다 이전 데이터는 과거 캔들을 이용해 모의 Tick으로 재구성되었을 수 있습니다.
이런 데이터도 연구용으로는 사용할 수 있지만 실제 Tick 백테스트와 완전히 동일하지 않습니다.
따라서:
신뢰할 수 있는 실제 Tick 데이터가 존재하는 기간까지만 테스트하십시오.
백테스트 기간을 길게 보이게 하기 위해 품질이 확인되지 않은 데이터를 사용할 필요는 없습니다.
3｜가능하면 Balance ×2 ～ Balance ×5 동적 포지션을 사용하십시오
현재 버전은 고정 랏과 계좌 잔액을 기준으로 한 동적 포지션 계산을 모두 지원합니다.
간단한 테스트라면:
Fixed Lots / 고정 랏
을 사용할 수 있습니다.
그러나 장기간 운용할 계획이라면 다음을 더 권장합니다.
Balance ×2
Balance ×3
Balance ×4
Balance ×5
동적 포지션 모드입니다.
이유는 간단합니다.
계좌 잔액은 영원히 고정되어 있지 않습니다.
0.10랏을 계속 고정해서 사용할 경우:
계좌가 1,000달러에서 3,000달러로 증가해도 여전히 0.10랏이므로 자본 효율이 점점 낮아집니다.
반대로 계좌가 손실을 입어도 고정 랏은 자동으로 위험을 낮추지 않습니다.
동적 포지션은 계좌 잔액 변화에 따라 거래량을 자동 조정합니다.
잔액이 증가하면 포지션도 점진적으로 증가합니다.
잔액이 감소하면 포지션도 함께 감소합니다.
장기적인 복리 운용에 더 적합합니다.
4｜Balance ×2 ～ ×5 선택 방법
각 옵션은 서로 다른 위험 수준을 의미합니다.
간단히 보면:
Balance ×2: 비교적 보수적
Balance ×3: 중간 수준의 위험
Balance ×4: 높은 위험
Balance ×5: 고위험
배수가 높을수록:
잠재 수익도 증가하지만 최대 낙폭과 자금 변동도 함께 증가합니다.
항상 가장 좋은 하나의 옵션이 존재하는 것은 아닙니다.
저에게:
“×3을 써야 하나요, ×5를 써야 하나요?”
라고 묻기보다:
직접 백테스트하십시오.
×2, ×3, ×4, ×5를 각각 모두 테스트하십시오.
그리고:
본인이 실제로 감당할 수 있는 최대 낙폭이 어느 수준인지
확인한 후 선택하십시오.
×5의 과거 수익이 마음에 들더라도 최대 낙폭을 감당할 수 없다면:
×5를 사용하지 마십시오.
높은 수익에는 반드시 그에 맞는 위험이 있습니다.
5｜가장 중요한 규칙: 다른 파라미터를 수정하지 마십시오
이 문서 전체에서 가장 중요한 내용일 수 있습니다.
다른 파라미터를 수정하지 마십시오.
핵심 파라미터는 이미 많은 테스트를 거쳐 기본값으로 설정되어 있습니다.
이 EA는 사용자가 구매한 후 다음을 다시 설계하도록 만든 시스템이 아닙니다.
예약 주문 거리
스캔 조건
손절 설정
트레일링 설정
구조 조건
이러한 설정을 전부 변경한다면:
더 이상 원래 전략을 실행하는 것이 아닙니다.
많은 EA가 갑자기 고장 나는 것이 아닙니다.
사용자가 구매한 뒤:
오늘 파라미터 하나를 수정하고,
내일 거래가 적다고 두 개를 더 수정하고,
그다음 특정 월이 손실이라고 또 수정합니다.
결국 완전히 다른 설정이 됩니다.
그리고:
“왜 당신과 결과가 다릅니까?”
라고 묻게 됩니다.
답은 간단합니다.
같은 설정을 실행하고 있지 않기 때문입니다.
6｜가능하면 동적 포지션 배수만 변경하십시오
일반적인 사용에서는:
Balance ×2 ～ Balance ×5
중에서 본인의 위험 허용 수준에 맞춰 선택하는 것을 권장합니다.
그 외 핵심 파라미터는:
기본값을 유지하십시오.
어떤 파라미터의 역할을 정확히 모른다면:
수정하지 마십시오.
며칠 동안 거래가 없다고:
수정하지 마십시오.
한 번 손실이 발생했다고:
수정하지 마십시오.
다른 EA가 거래를 더 많이 한다고:
수정하지 마십시오.
특정 한 달의 백테스트 성과가 평범하다고:
즉시 수정하지 마십시오.
최근 시장 상황만 보고 계속 파라미터를 바꾸는 것은 EA를 망가뜨리는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
7｜과거 성과를 좋게 만들기 위해 계속 최적화하지 마십시오
특히 권장하지 않습니다.
예를 들어:
2024년 특정 한 달이 손실입니다.
그달이 수익으로 바뀔 때까지 파라미터를 조정합니다.
그다음 2025년 다른 구간의 성과가 나쁩니다.
또 수정합니다.
결국 과거 자산 곡선은 점점 더 예뻐집니다.
전략이 좋아진 것처럼 보일 수 있습니다.
하지만 실제로는:
파라미터가 과거 데이터를 외우도록 만들고 있을 가능성이 높습니다.
그런 백테스트는 의미가 크게 떨어집니다.
저는 일부 기간의 성과가 평범하거나 정상적인 낙폭이 발생하는 것을 받아들이는 편입니다.
과거 곡선을 완벽하게 보이게 하기 위해 계속 수정하는 것을 원하지 않습니다.
따라서 기본 설정을 유지하고:
서로 다른 연도를 테스트하십시오.
서로 다른 시장을 테스트하십시오.
서로 다른 포지션 배수를 테스트하십시오.
기초 로직을 계속 변경하지 마십시오.
8｜낮은 스프레드의 ECN / RAW 계좌를 사용하십시오
이것은 매우 중요합니다.
신뢰할 수 있고 성숙한 브로커의 낮은 스프레드 ECN / RAW 계좌 사용을 강력하게 권장합니다.
제가 주로 사용하는 환경도 이러한 유형입니다.
금 거래 비용은 합리적인 범위에 있어야 합니다.
계좌의 스프레드가 장기간 지나치게 높으면 어떤 전략이든:
거래 비용이 수익을 지속적으로 잠식합니다.
예약 주문이 체결되면:
스프레드, 수수료, 슬리피지는 모두 실제 거래 비용입니다.
결국 계좌 수익에서 차감됩니다.
9｜“0.0 Spread” 광고만 보고 판단하지 마십시오
브로커를 선택할 때:
0.0 Spread
라는 문구만 보고 더 좋다고 판단하지 마십시오.
중요한 것은 전체적인 주문 체결 품질입니다.
확인해야 할 항목:
평상시 실제 스프레드
수수료
슬리피지
시세 안정성
예약 주문 체결 품질
손절 주문 체결 품질
급격한 시장에서 비정상적인 스프레드 확대 여부
서버 멈춤이나 지연 빈도
주문 거절 빈도
표시상 0스프레드이더라도 수수료가 높고 슬리피지가 심하며 체결 품질이 나쁘다면:
안정적인 저스프레드 ECN 계좌보다 나쁠 수 있습니다.
10｜성숙하고 안정적인 브로커를 선택하십시오
자동매매에서는 브로커의 장기 안정성이 매우 중요합니다.
가능하면 다음 조건을 갖춘 성숙한 브로커를 사용하십시오.
긴 운영 기간
충분한 거래 규모
안정적인 서버
정상적인 주문 체결
안정적인 금 유동성
높은 시장 인지도
단순히:
레버리지가 매우 높다
또는:
입금 보너스가 많다
는 이유만으로 브로커를 선택하지 마십시오.
EA의 모든 주문은 최종적으로 브로커 서버를 통해 실행됩니다.
따라서:
브로커 자체도 거래 시스템의 일부입니다.
11｜심각한 슬리피지가 발생하는 브로커는 피하십시오
금 가격이 매우 빠르게 움직일 때 어느 정도의 슬리피지는 정상입니다.
“절대 슬리피지가 없다”
는 주장은 현실적이지 않습니다.
피해야 하는 것은:
지속적이고 비정상적인 슬리피지입니다.
예를 들어:
계획 가격과 실제 체결 가격의 차이가 반복적으로 지나치게 큽니다.
정상 시장에서도 심각한 음의 슬리피지가 자주 발생합니다.
손절이 계획 가격보다 훨씬 불리한 위치에서 반복적으로 체결됩니다.
같은 시각 다른 안정적인 브로커에서는 문제가 없는데 특정 브로커만 비정상적인 가격 점프가 발생합니다.
이런 환경은 전략 운용에 적합하지 않습니다.
EA는 체결 품질이 나쁜 브로커를 고칠 수 없습니다.
12｜시세 멈춤, 연결 끊김, 비정상적인 호가는 피하십시오
특히 주의해야 할 또 하나의 문제는:
시세 멈춤입니다.
예:
MT5 차트가 몇 초 동안 업데이트되지 않습니다.
가격이 멈춘 뒤 갑자기 다른 가격으로 점프합니다.
거래 서버가 자주 연결 해제됩니다.
예약 주문 가격에 도달했지만 서버가 오랫동안 처리하지 않습니다.
비정상적인 호가가 반복적으로 나타납니다.
수동 저빈도 거래에서는 단순히 불편한 문제일 수 있습니다.
하지만 자동매매에서는 직접적으로:
주문 트리거, 체결 가격, 손절 가격 및 최종 결과
를 바꿀 수 있습니다.
소액의 수수료를 아끼기 위해 실행 품질이 불안정한 브로커를 사용하지 마십시오.
13｜서로 다른 브로커에서 완전히 동일한 결과를 기대하지 마십시오
다음이 모두 같더라도:
EA
파라미터
테스트 날짜
초기 자금
브로커가 다르면 결과는 달라질 수 있습니다.
정상적인 현상입니다.
브로커마다:
금 시세
Tick 데이터
스프레드
수수료
서버 시간
계약 크기
거래 제한
이 다를 수 있습니다.
다른 사람이 백테스트에서 10,000달러를 벌었고 본인의 브로커에서는 9,000달러가 나왔다고 해서 EA에 문제가 있다고 볼 수는 없습니다.
더 중요한 것은:
장기적인 성과 구조가 비슷한지.
최대 낙폭을 감당할 수 있는지.
서로 다른 시장 구간에서도 계속 작동하는지.
최종 금액이 1달러 단위까지 완전히 같을 필요는 없습니다.
14｜실제 계좌 공개
현재 실제 운용 계좌:
브로커: EC Markets
서버: ECMarkets-MT5-Live01
계좌: 81206286
MT5 읽기 전용 비밀번호: Liuguanyi123@
MQL5 Signal:
https://www.mql5.com/zh/signals/2386318?source=Site
이 계좌는 실제 시장 환경에서 EA가 어떻게 작동하는지 확인하기 위한 것입니다.
하지만:
과거 실제 계좌 수익이 미래 수익을 보장하지는 않습니다.
반드시 본인의 브로커에서도 직접 백테스트하십시오.
15｜권장 사용 순서
구매 후 다음 순서를 권장합니다.
1단계:
장기간 사용할 성숙하고 안정적인 저스프레드 ECN / RAW 브로커를 선택합니다.
2단계:
해당 브로커가 제공하는 실제 Tick 데이터로 백테스트합니다.
3단계:
모든 핵심 파라미터를 기본값으로 유지합니다.
4단계:
각각 테스트합니다.
Balance ×2
Balance ×3
Balance ×4
Balance ×5
5단계:
각 배수의:
수익, 최대 낙폭, 최대 평가손실 및 계좌 변동성
을 비교합니다.
6단계:
본인이 실제로 감당할 수 있는 위험 수준을 선택합니다.
7단계:
그 후 데모 또는 라이브 거래를 고려합니다.
순서를 반대로 하지 마십시오.
먼저 라이브 거래 → 자금 변동 발생 → 그다음 파라미터 연구
는 권장하지 않습니다.
16｜가장 기억해 주셨으면 하는 내용
구매 후 몇 가지만 기억한다면 다음을 기억하십시오.
첫째, 직접 백테스트하십시오.
둘째, 실제 운용할 동일한 브로커에서 백테스트하십시오.
셋째, 가능하면 Balance ×2 ～ Balance ×5 동적 포지션을 사용하십시오.
넷째, 최종 수익만 보지 말고 최대 낙폭을 기준으로 위험 배수를 선택하십시오.
다섯째, 동적 포지션 배수를 제외한 다른 파라미터는 함부로 수정하지 마십시오.
여섯째, 성숙하고 안정적이며 저스프레드인 ECN / RAW 브로커를 사용하십시오.
일곱째, 심한 슬리피지, 시세 멈춤, 가격 공급 중단 및 체결 품질이 나쁜 브로커를 피하십시오.
여덟째, 가장 보기 좋은 백테스트 구간만 믿지 말고 서로 다른 기간을 무작위로 테스트하십시오.
위험 고지
어떤 EA, 자동매매 시스템 또는 퀀트 전략도 수익을 보장할 수 없습니다.
과거 데이터는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
실제 계좌의 과거 수익도 미래 수익을 보장하지 않습니다.
동적 포지션 배수가 높을수록 잠재 수익이 증가할 수 있지만 계좌 위험도 함께 증가합니다.
특히:
Balance ×4와 Balance ×5
는 자본 활용도가 높아지는 대신 계좌 변동도 커집니다.
따라서 위험 수준을 선택할 때:
“얼마를 벌고 싶은가?”
를 기준으로 선택하지 마십시오.
대신:
“과거 최대 수준의 낙폭이 다시 발생해도 내가 실제로 감당할 수 있는가?”
를 기준으로 선택하십시오.
그 정도의 손실이 일상생활에 영향을 줄 수 있다면:
그 위험 수준은 본인에게 적합하지 않습니다.
마지막으로
저는 이 EA를 구매한 사용자가 곧바로 수십 개의 파라미터를 수정하는 것을 원하지 않습니다.
오히려 반대입니다.
이 EA의 올바른 사용 방법은 매우 단순해야 합니다.
성숙하고 안정적인 저스프레드 ECN / RAW 브로커를 선택합니다.
실제 Tick 데이터를 사용합니다.
직접 충분히 백테스트합니다.
핵심 파라미터는 기본값으로 유지합니다.
그리고:
Balance ×2 ～ Balance ×5
중에서 본인에게 맞는 위험 수준만 선택합니다.
그 후에는:
전략이 원래 규칙대로 실행되도록 두십시오.
며칠 거래가 없다고 수정하지 마십시오.
한 번 손실이 발생했다고 수정하지 마십시오.
특정 한 달의 결과가 좋지 않다고 수정하지 마십시오.
과거 자산 곡선을 더 예쁘게 만들기 위해 계속 최적화하지 마십시오.
수정하는 파라미터가 적을수록 본인이 실제로 어떤 전략을 운용하고 있는지 더 명확하게 알 수 있습니다.
먼저 검증하고, 그다음 사용하십시오.
먼저 위험을 관리하고, 그다음 수익을 생각하십시오.
