Capital Asset Pricing Model Trend EA
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- 버전: 3.39
- 업데이트됨: 22 5월 2026
- 활성화: 5
CAPM V3 Multi-Asset Intelligence EA
CAPM V3는 구조화된 CAPM 기반 다중 자산 거래 모델을 중심으로 설계된 MetaTrader 5 Expert Advisor입니다. 이 EA는 방향성 점수, 시장 조건 필터, 보호적 거래 관리, 선택적 prop firm 스타일 계정 보호 기능을 결합합니다.
CAPM V3의 목적은 잦은 거래를 강제하는 것이 아니라, 포지션을 열거나 관리하기 전에 현재 시장 조건이 적합한지 평가하는 것입니다. 제어된 자동화, 설정 가능한 리스크 제한, 명확한 거래 관리 방식을 선호하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
핵심 개념
CAPM V3는 다중 요소 의사결정 과정을 사용합니다. EA는 거래를 허용하기 전에 시장 방향, 변동성, 스프레드, 거래 환경, 리스크 제한을 평가합니다. 핵심 CAPM 진입 로직은 안정적으로 유지되며, V3는 오픈 포지션에 대한 더 강한 청산 지능과 보호 관리 기능을 추가합니다.
이 시스템은 적절한 set 파일을 사용하여 다양한 심볼과 브로커에 맞게 조정할 수 있습니다. 실계좌 사용 전에는 스프레드, 계약 크기, stop level, freeze level, 최소 랏, 브로커 실행 환경을 고려해야 합니다.
V3 주요 기능
- CAPM 기반 방향성 점수
- 다중 자산 지원
- 브로커 조건을 고려한 랏 및 거래 확인
- 스프레드 및 변동성 필터
- 손절 및 익절 관리
- 트레일링 스탑 및 트레일링 익절 로직
- 변동 수익 되돌림 보호
- 거래 상태 기반 청산 로직
- 선택적 제한 학습 메모리
- 방향 편향 모니터링
- MFE 및 MAE 추적
- 선택적 prop firm 스타일 계정 보호
- 일일 손실, 최대 손실, 거래 횟수, 랏, 주말 보유 관리
- 스로틀링이 적용된 tick 레벨 청산 관리
- 청산 거래 CSV 학습 저널
V3 학습 및 청산 지능
V3의 학습 레이어는 의도적으로 제한되어 있습니다. 전략을 다시 작성하지 않고, 리스크를 증가시키지 않으며, 손절을 제거하지 않고, 브로커 보호 확인을 비활성화하지 않습니다. 역할은 청산된 거래의 행동을 관찰하고, 설정된 한도 내에서 보호적 청산 동작을 조정하는 것입니다.
EA는 거래가 자주 수익 구간에 들어간 뒤 반전되는지 확인할 수 있습니다. 또한 평균 손실이 평균 수익에 비해 너무 커지는지 추적할 수 있습니다. 이러한 정보를 기반으로 CAPM V3는 청산을 점진적으로 더 엄격하게 하거나 필요한 경우 방향성 점수 패널티를 적용할 수 있습니다.
Prop firm 보호
CAPM V3에는 선택적 prop firm 스타일 보호 기능이 포함되어 있습니다. 이 입력값을 통해 일일 손실, 최대 손실, 일일 최대 거래 수, 최대 오픈 포지션, 최대 총 오픈 랏, 거래당 최대 랏, 일일 수익 후 중지, 주말 보유 제한을 설정할 수 있습니다.
이 기능은 선택 사항이며, 특정 계정, 브로커 또는 prop firm challenge 규칙에 따라 설정해야 합니다.
권장 사용 방법
CAPM V3를 실계좌에서 사용하기 전에 MetaTrader 5 Strategy Tester에서 테스트하고 이후 데모 계좌에서 확인하는 것이 좋습니다. 각 심볼은 브로커 거래 조건에 맞춘 설정을 사용해야 합니다. 첫 테스트에는 보수적인 설정을 권장합니다.
거래에는 리스크가 있습니다. CAPM V3는 수익을 보장하지 않으며 손실을 방지하지 않습니다. 과거 테스트 결과는 미래 성과를 나타내지 않습니다.

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