지표: 스프레드 캔들 크리에이터
변동성이 변경될 때마다 지표 데이터를 .csv 파일에 저장하는 기능을 추가할 수 있나요? 기록의 샘플 형식: "주요 통화쌍"_""_"상관 통화쌍"_"기간"_"시간:분:초"
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.01.12 08:59
- 스프레드는 통화쌍의 매수 및 매도 가격을 기준으로 합니다.
- 비용은 스프레드와 랏 크기에 따라 결정됩니다.
- 스프레드는 가변적이며 트레이딩 소프트웨어에서 참조해야 합니다.
스프레드와 외환
모든 시장에는 스프레드가 있으며 외환도 마찬가지입니다. 스프레드는 간단히 말해 트레이더가 기초자산을 매수 또는 매도할 수 있는 가격 차이로 정의됩니다. 주식에 익숙한 트레이더는 이를 입찰가라고 부릅니다: 매도 스프레드라고 합니다.
아래에서 EURUSD에 대한 스프레드 계산의 예를 볼 수 있습니다. 먼저 매수 호가 1.35640을 찾은 다음 매도 호가 1.32626을 뺍니다. 이 과정을 거친 후 남은 수치는 0.00014입니다. 트레이더는 핍 값이 EURUSD에서 소수점 뒤 4번째 자리로 표시되므로 최종 스프레드는 1.4핍으로 계산된다는 점을 기억해야 합니다.
이제 핍으로 스프레드를 계산하는 방법을 알았으니 트레이더가 실제로 부담하는 비용을 살펴보겠습니다.
스프레드 비용 및 계산
스프레드는 숫자에 불과하므로 이제 스프레드를 달러와 센트로 환산하는 방법을 알아야 합니다. 좋은 소식은 핍 비용과 거래하는 랏 수를 파악하면 스프레드를 찾는 것이 수학적으로 매우 간단하다는 것입니다.
위의 호가를 사용하면 현재 EURUSD를 1.3564에 매수하고 1.35474의 매도 호가에 거래를 청산할 수 있으며, 이는 거래가 개시되자마자 트레이더에게 1.4핍의 스프레드가 발생한다는 뜻입니다. 총 비용을 구하려면 이제 이 값에 거래된 랏의 총량을 고려하면서 핍 비용을 곱해야 합니다. 핍 비용이 1달러인 10k EURUSD 랏을 거래할 경우 이 거래에서 총 비용은 1.40달러가 발생합니다.
핍 비용은 기하급수적이라는 점을 기억하세요. 즉, 거래하는 랏 수에 따라 이 값을 곱해야 합니다. 포지션 규모가 커질수록 스프레드에서 발생하는 비용도 증가합니다.
스프레드 변동
스프레드는 가변적이기 때문에 항상 동일하게 유지되지 않고 산발적으로 변경된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 변화는 유동성을 기반으로 하며 시장 상황과 향후 경제 데이터에 따라 달라질 수 있습니다. 현재 스프레드 비율을 확인하려면 항상 거래 플랫폼을 참조하세요.트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.01.30 09:25
외환 스프레드와 뉴스 ( dailyfx 기사 기준)
- 스프레드는 통화쌍의 매수 및 매도 가격을 기준으로 합니다.
- 스프레드는 가변적이며 뉴스에 따라 변동될 수 있습니다.
- 경제 이벤트 직후 스프레드가 정상화되는지 주시하세요.
금융시장은 경제 뉴스 발표에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 뉴스 이벤트는 경제 캘린더에 표시된 대로 거래 주간 내내 발생하며 시장 변동성을 높이고 관심 있는 통화쌍의 스프레드를 높일 수 있습니다.
신규 트레이더는 이러한 이벤트 기간 동안 발생할 수 있는 상황을 숙지하는 것이 중요합니다. 따라서 다가오는 뉴스에 더 잘 대비할 수 있도록 변동성 장세에서 외환 스프레드에 어떤 일이 일어나는지 살펴보고자 합니다.
스프레드와 뉴스
뉴스는 시장 불확실성의 악명 높은 시기입니다. 경제 관련 뉴스는 산발적으로 발표되며 기대치 충족 여부에 따라 가격이 급변할 수 있습니다. 개인 트레이더와 마찬가지로 대형 유동성 공급업체도 뉴스가 발표되기 전에는 결과를 알 수 없습니다! 따라서 이들은 스프레드를 넓혀 위험을 일부 상쇄하려고 합니다.
위는 1월 NFP 고용지표 발표 시 스프레드의 예시입니다. 주요 외환 통화쌍의 스프레드가 확대된 것을 확인할 수 있습니다. 일시적인 현상이긴 하지만 시장이 정상화될 때까지 트레이더는 더 큰 거래 비용을 감내해야 할 것입니다.
스프레드 거래하기
스프레드는 가변적이기 때문에 항상 동일하게 유지되는 것이 아니며 유동성 공급자가 가격을 변경하면 변동된다는 점을 기억해야 합니다. 위에서 뉴스가 나온 후 스프레드가 얼마나 빨리 정상화되는지 확인할 수 있습니다. 5분 만에 EURUSD 스프레드는 6.4핍에서 1.4핍으로 내려갔습니다. 그렇다면 뉴스에 맞춰 주문을 체결하려는 트레이더는 어떻게 해야 할까요?
트레이더는 변동성이 큰 시장에서 거래할 때 항상 리스크를 고려해야 합니다. 뉴스 이벤트 거래 옵션 중 하나는 시장 변동성이 스프레드 비용 증가를 커버할 수 있기를 바라며 시장에서 즉시 주문을 체결하는 것입니다. 또는 시장이 정상화될 때까지 기다렸다가 시장 활동이 진정되면 추가 유동성을 활용할 수도 있습니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.02.13 06:31
스프레드는 마진콜을 유발할 수 있다 ( dailyfx 기사 기준)
트레이딩 교육의 이 시점에서 FX 스프레드는 가변적이며 일반적인 스프레드보다 몇 배 더 큰 수준으로 확대될 수 있다는 사실을 알고 있어야 합니다. 이러한 스프레드 상승은 뉴스 릴리스 중에 가장 자주 볼 수 있으며 포지션에 급격한 영향을 줄 수 있습니다. 그렇다면 스프레드가 확대되는 시기에 폭풍우를 극복하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?
스프레드 확대로부터 자신을 진정으로 보호하는 방법
스프레드가 확대되는 시기에 자신을 보호하는 유일한 방법은 계좌에서 사용하는 레버리지의 양을 제한하는 것입니다(제 생각에는 10배 미만이어야 합니다). 스프레드는 거래가 개시 또는 청산될 때만 피해를 입을 수 있습니다. 뉴스 이벤트 기간 동안 거래를 개시하거나 청산하지 않는다면 영향을 받지 않습니다. 가격은 결국 정상으로 돌아올 것이고 언젠가는 우리가 원하는 조건으로 마감할 것입니다.
시장이 포지션을 강제 청산할 수 있는 유일한 경우는 마진콜이 있을 때입니다. 레버리지를 줄이면 청산 가능성이 줄어듭니다.
"헤징" 신화
전 세계 트레이더를 돕다 보니 좋은 방법과 나쁜 방법을 가리지 않고 다양한 방법으로 거래하는 것을 보았습니다. 제가 접한 가장 해로운 방법 중 하나는 같은 통화쌍에서 반대매매를 개시하고 동시에 매수 포지션과 매도 포지션을 동시에 보유하여 외환 거래를 '헤지'하는 것입니다. 이렇게 하면 추가 스프레드를 지불하여 거래 비용이 더 많이 발생할 뿐만 아니라 추가 손실로부터 포지션을 보호하지 못합니다.
헤저는 반대 포지션을 개시하여 거래에 대한 손익을 고정하려고 하지만 스프레드가 확대되면 거래 양측 모두에 부정적인 영향을 미칩니다. 트레이더가 이러한 거래에서 과도한 레버리지를 사용하는 경우 스프레드가 넓어지면 마진콜이 발생하여 두 포지션 모두 청산될 수 있습니다. 최악의 경우 넓어진 스프레드 가격에 체결될 가능성이 높아져 상처에 상처를 더할 수 있습니다.
이제 헤징은 수익 또는 손실을 확보하는 적절한 방법이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 오직 포지션을 청산해야만 가능합니다. 또한 헤징은 스프레드가 확대될 때 위험할 수 있으며 마진콜을 유발할 수 있으므로 레버리지 사용량을 10배 이하로 제한해야 합니다.
스프레드 캔들 크리에이터:
온라인 인디케이터는 변동 스프레드의 현재 값으로 캔들 차트를 작성합니다.
Author: Nikolay Kositsin