모든 John Ehlers 지표... - 페이지 54

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sabbir50:
누구든지 MTF Fisher 또는 Solar Wind를 게시하십시오 경고 표시기가 있는 다시 칠하지 않음 ....

이 게시물에서 사용할 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/forum/173574/page360

이미 경고가 포함된 다중 시간 프레임 버전입니다.

 

외국인직접투자 지표

최근에 저는 FX 데이터 구조에 대해 더 깊이 들어가려고 하기 때문에 MATLAB에서 HE를 가지고 놀고 있었는데 불행히도 John의 FDI 지표에 대한 나쁜 소식이 있습니다.

이 게시물에서 거래에 HE를 사용하는 것은 불안정하기 때문에 쓸모가 없다는 결론에 도달했습니다. HE는 3가지 다른 방법을 사용하여 MATLAB wfbmesti 함수로 계산되었습니다.

https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6

이 출력을 훨씬 더 안정적이고 매끄럽게 보이는 John의 출력과 비교한 것보다 나는 의심하기 시작했습니다. John은 계산 전후에 두 번 가격을 평활화했습니다. 글쎄요 아마도 괜찮을 것입니다. 그러나 그것이 배포 구조를 파괴 할 수 있다고 생각하기 전에.

그래서 실험을 해봤습니다. 알려진 H 값으로 부분 브라운 운동을 생성하고 이를 참조로 HE를 계산했습니다.

생성된 시리즈를 평활화하고 HE에 평활화의 영향이 있는지 확인하기 위해 H를 계산합니다. 그래서:

% Set parameter H to 0.6 and sample length

H = 0.6; lg = 10000;

% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6

% and compute the three estimates for each of them

n = 100; Hest = zeros(n,3);

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);

end

mean (Hest)

ans =

0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]

Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing

Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;

so

[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

for ii = 4:lg

fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;

end

Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));

end

mean (Hest2)

ans =

0.7013 0.5977 0.8760

그래서 더 이상 약 0.6이 아닙니다 !!!! 분포와 구조가 영향을 받습니다!!! 방법 2 만 보입니다.

이것은 살아남았습니다(2차 이산 도함수, 웨이블릿 기반). Johns 방법이 이것을 살아남을 수 있는지 궁금합니다 ???

FDI 코드에서 평활화를 제거하고 2-FDI(그래서 HE)를 플롯할 때 위의 링크가 있는 게시물에서 이 값 외에 이 값은 MATLAB에서 생성한 HE 값과 완전히 다릅니다.

요약하자면 나는 이 지표와 그의 코드를 복제하는 다른 지표를 신뢰하지 않을 것입니다!!!

크지슈토프

 
mladen:
크지슈토프

그들은 이 MA에 대해 이야기하고 있습니까? https://www.mql5.com/en/forum/182120

그렇다면 올바른 방향으로 가고 있다고 생각하지 않습니다(솔직히 사용하기에 너무 복잡하고 좋은 평균/필터에서 기대할 수 있는 결과가 아닙니다).

어떤 것이 Ehlers의 ma보다 우수한지 여부는 질문이 아닙니다(Ehlers는 MA 분야에서 좋지 않습니다. 그가 "제로 지연 ma"라고 명명한 것과 같은 그의 시도는 솔직히 심각하지 않습니다). 그러나 훨씬 더 나은 필터와 즉시 비교 마음에 와서 그 엄마는 그렇게 빛나지 않을 것입니다

친애하는 mladen,

확인해 주세요...

미리 감사합니다

 
Tsar:
친애하는 mladen,

확인해 주세요...

미리 감사합니다

황제

동일하지 않더라도(코드가 다르고 다른 사람이 작성한 것이 분명함), 매개변수 가 동일할 때 계산된 값은 정확히 동일합니다(최종 결과 및 "기본" 결과에 대해) . 따라서 이 두 가지는 동일한 표시기의 두 가지 버전입니다.

 
mladen:
Tsar 동일하지는 않지만(코드가 다르고 다른 사람이 작성한 것이 분명함) 매개변수가 동일할 때 계산된 값은 정확히 동일합니다(최종 결과 및 "기본" 결과에 대해 ). 따라서 이 두 가지는 동일한 표시기의 두 가지 버전입니다.

많은 설명 감사합니다

 

호기심과 마찬가지로 여기에 John Ehlers가 "제로 지연 EMA"(거래 코드)라고 부르는 것이 있습니다.

inputs:

Length( 20 ),

GainLimit( 50 ),

Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }

UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the

ShowMe dots and crossing alert - see notes below }

DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }

DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross

of EC and EMA are detected }

DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }

DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }

variables:

ATick( 0 ),

alpha( 0 ),

Gain( 0 ),

BestGain( 0 ),

EC( 0 ),

Error( 0 ),

LeastError( 0 ),

EMA( 0 ),

CrossOver( false ),

CrossUnder( false ) ;

if CurrentBar = 1 then

ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }

alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;

EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;

LeastError = 1000000 ;

for Value1 = -GainLimit to GainLimit

begin

Gain = Value1 / 10 ;

EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

Error = Close - EC ;

If AbsValue( Error ) < LeastError then

begin

LeastError = AbsValue( Error ) ;

BestGain = Gain ;

end ;

end ;

EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

if DrawMALines then

begin

Plot1( EC, "EC" ) ;

Plot2( EMA, "EMA" ) ;

end ;

John Ehlers가 먼저 점프하고 나서야 무엇을 할까 생각하는 경우 중 하나이므로 심각하게 받아들이면 안됩니다 (그래서 메타 트레이더로 변환되지 않는 이유이기도 함)

 

그럼에도 불구하고 메타 트레이더로 전환할 수 있습니까?

 
nbtrading:
그럼에도 불구하고 메타 트레이더로 전환할 수 있습니까?

저를 믿으십시오. 이는 한 값(EMA)을 다른 값(가격)에 맞추는 인위적인 방법입니다. 나는 그가 할 수 있다면 John Ehlers가 지금 그 코드를 취소할 것이라고 믿습니다. 왜냐하면 그것은 심각한 코드와 평균이 아니기 때문입니다.

 
mladen:
저를 믿으십시오. 이는 한 값(EMA)을 다른 값(가격)에 맞추는 인위적인 방법입니다. 나는 그가 할 수 있다면 John Ehlers가 지금 그 코드를 취소할 것이라고 믿습니다. 왜냐하면 그것은 심각한 코드와 평균이 아니기 때문입니다.

그렇게 나쁜가요?

 
nbtrading:
그렇게 나쁜가요?

그것은 John Ehlers는 고사하고 누구나 자랑스러워할 일이 아닙니다. 그는 그런 것을 게시하고 "제로 지연 EMA"라고 부르기 전에 훨씬 더 생각했어야 했습니다.

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