http://ratedata.gaincapital.com/ 을 시도하십시오. 유일한 문제는 다운로드 대역폭이 제한되어 파일을 다운로드하는 데 시간이 오래 걸린다는 것입니다. 그런 다음 MT에 적합하게 만들어야 합니다. 어떤 포럼에서 방법에 대한 게시물을 본 것 같은데 어디 있는지 잊어 버렸습니다 ...
MT4 테스터의 신뢰성에 대한 모든 질문 끝에 MT4, Amibroker 및 Tradestation의 백 테스터에 대한 간단한 비교 테스트를 만들었습니다.
최상의 비교 조건을 위해 다음을 사용하여 모든 프로그램을 백테스트했습니다.
- 동일한 데이터(출시된 Alpari 1M 데이터) 및 기간,
- 동일한 수준의 스프레드(MT4) 및 해당 수수료(Amibroker 및 Tradestation),
- 동일한 단순 샘플 EA(백 테스트 공식):
1 lot(계약) 거래,
현재 바의 종가 < 이전 바의 종가인 경우 다음 바의 첫 번째 가격에 매도 포지션을 입력하고,
현재 바의 종가 > 이전 바의 종가인 경우 다음 바의 첫 번째 가격에 롱 포지션을 입력하십시오.
결과:
보시다시피(첨부 파일에서) 3개의 애플리케이션 모두 동일한 시간 및 수준에서 신호를 제공합니다(MT4의 스왑 포인트로 인해 MT4 백 테스터와 다른 2개 사이에 순이익에 약간의 차이가 있습니다).
나를 위한 결론은 MT4 테스터가 괜찮다는 것입니다. (다른 프로그램과 동일한 결과를 제공함).
또 다른 질문은 테스트 데이터의 품질입니다. 90% 모델링 품질을 달성하는 방법( https://www.mql5.com/en/forum/general )을 달성하는 방법에 대해 Hendrick이 설명한 방법이 최고인 것처럼 보이지만 Alpari 1M 데이터 품질에 확신이 없습니다. Alpari 1M 데이터에서 90% 모델링 품질을 준비하고 Hendrick, Zonker 또는 Sashken의 EA( http://championship.mql4.com/2006/participants 참가자)의 백 테스트 결과를 비교할 때 30-60% 차이를 볼 수 있습니다. EA의 결과와 이 사이트에 게시된 실제 결과 사이. Daily EA에는 너무 많습니다.
http://ratedata.gaincapital.com/ 을 시도하십시오. 유일한 문제는 다운로드 대역폭이 제한되어 파일을 다운로드하는 데 시간이 오래 걸린다는 것입니다. 그런 다음 MT에 적합하게 만들어야 합니다. 어떤 포럼에서 방법에 대한 게시물을 본 것 같은데 어디 있는지 잊어 버렸습니다 ...
90% 모델링 품질의 EA?
모델링 품질이 90%인 EA를 어디에서 찾을 수 있는지 누군가 보여줄 수 있습니까?
감사해요
누가 모델링 품질이 90%인 EA를 어디에서 찾을 수 있는지 보여줄 수 있습니까? 감사해요
안녕하세요 jong52yuara입니다.
사실, 어떤 EA도 90% 모델링 품질을 가지고 있지 않습니다.
모델링 품질의 %는 백테스트 데이터와 관련이 있습니다. (모든 틱).
따라서 쌍에서 "90% 모델링 품질을 얻을 수 없는 방법"을 찾는 것이 좋습니다.
문안 인사,
누가 모델링 품질이 90%인 EA를 어디에서 찾을 수 있는지 보여줄 수 있습니까? 감사해요
모델링 90%에서 지표가 작동하지 않았습니다.
당신이 위험하기 때문에 외환에 올 때 ...
EA는 " Every Tick "/최소 StopLoss 값으로 실패했습니다.
여보세요,
1. MT4 테스터에서 대부분의 EA가 "Control Points" 모델을 사용하여 수행하더라도 "Every Tick" 모델을 사용하여 실패하는 이유는 무엇입니까?
2. Ordersend() 함수에서 사용할 수 있는 최소 Stoploss 값은 얼마입니까?
3. 이 최소 손절매 값이 더 작아질 수 있다고 생각합니다(오류 130: 잘못된 정지가 발생하지 않음). EA를 오프라인으로 테스트합니다.
같은 실험을 했습니까?
감사해요.
정수 값 15 대신 PERIOD_15를 사용하는 데 차이가 있습니까?
여보세요,
A. http://forum.mql4.com/4965 이 게시물을 참조합니다.
그리고 irusho1 응답은 다음과 같이 말하고 있습니다.
...
3. 테스터에서 시간 프레임을 하드코딩합니다(즉, iTime, iHigh 등을 사용합니다. 0 또는 Period() 함수 대신 명시적 PERIOD_??를 사용)
EA를 1분 프레임에서만 실행)
...
B. 실생활에 가까운 시험을 보기 위해 이 점이 왜 중요한가요?
C. 정수 값 15 대신 PERIOD_15를 사용하면 차이가 있습니까?
이 포럼에서 다른 회원에게 연락할 수 있습니까?
그렇다면 어떻게 해야 합니까?
감사해요
EA 백테스트(고정된 기간 값 사용)는 다른 결과를 제공합니다!!!
여보세요,
1. 모든 지표에 대한 timeframe 매개변수에 고정 값 PERIOD_M15를 넣었습니다.
따라서 테스터 설정에서 선택한 모든 기간에 대해 동일한 결과를 얻어야 합니다.
매수/매도 조건은 고정된 기간 값을 사용하는 3가지 지표에만 기반하기 때문입니다.
하지만 나는 다른 결과를 얻었다! 왜 ??
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0);
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0);
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);
2. 실제 데모 계정 (또는 여러 데모 계정)에서 여러 EA를 동시에 테스트하는 방법은 무엇입니까?
PC에 메타트레이더 터미널을 많이 설치하지 않고도 가능한가요?
내 목표는 실제 데모 계정에서 몇 가지 EA를 테스트하는 것입니다.
그런 다음 나는 그들의 성능을 쉽게 비교할 것입니다.
감사해요.
EA 백테스트 또는 앞으로 테스트?
여러분, 안녕하세요,
이 포럼에서 프로그래머의 의견이 필요합니다. 백테스팅이 시스템을 제대로 반영하지 못하고 오도할 수 있다는 이야기를 충분히 들었습니다.
그러나 Forward 테스트가 모든 EA의 잠재력에 대한 진정한 테스트입니까?
MT4, Amibroker, Tradestation 백테스터 비교 테스트
안녕,
MT4 테스터의 신뢰성에 대한 모든 질문 끝에 MT4, Amibroker 및 Tradestation의 백 테스터에 대한 간단한 비교 테스트를 만들었습니다.
최상의 비교 조건을 위해 다음을 사용하여 모든 프로그램을 백테스트했습니다.
- 동일한 데이터(출시된 Alpari 1M 데이터) 및 기간,
- 동일한 수준의 스프레드(MT4) 및 해당 수수료(Amibroker 및 Tradestation),
- 동일한 단순 샘플 EA(백 테스트 공식):
결과:
보시다시피(첨부 파일에서) 3개의 애플리케이션 모두 동일한 시간 및 수준에서 신호를 제공합니다(MT4의 스왑 포인트로 인해 MT4 백 테스터와 다른 2개 사이에 순이익에 약간의 차이가 있습니다).
나를 위한 결론은 MT4 테스터가 괜찮다는 것입니다.
(다른 프로그램과 동일한 결과를 제공함).
또 다른 질문은 테스트 데이터의 품질입니다. 90% 모델링 품질을 달성하는 방법( https://www.mql5.com/en/forum/general )을 달성하는 방법에 대해 Hendrick이 설명한 방법이 최고인 것처럼 보이지만 Alpari 1M 데이터 품질에 확신이 없습니다. Alpari 1M 데이터에서 90% 모델링 품질을 준비하고 Hendrick, Zonker 또는 Sashken의 EA( http://championship.mql4.com/2006/participants 참가자)의 백 테스트 결과를 비교할 때 30-60% 차이를 볼 수 있습니다. EA의 결과와 이 사이트에 게시된 실제 결과 사이. Daily EA에는 너무 많습니다.
신뢰할 수 있는 1M 테스트 데이터를 알고 있습니까?
문안 인사
백테스팅
백테스팅 기간(6개월, 1년, 2년)에 대한 경험 법칙이 있습니까? 그리고 백테스팅의 길이는 일별, 주별 등의 거래 수에 따라 달라집니까? 도와주셔서 감사합니다, 레스
leshammondpsf@yahoo.com